PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BEST GROWTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MOAT.L 16.67%RBOD.L 16.67%IWFM.L 16.67%IUVF.L 16.67%EUDI.L 16.67%DRDR.L 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)
Health & Biotech Equities

16.67%

EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
Europe Equities

16.67%

IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
Large Cap Value Equities

16.67%

IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
Global Equities

16.67%

MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

16.67%

RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
Technology Equities

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BEST GROWTH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
56.43%
93.66%
BEST GROWTH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 окт. 2017 г., начальной даты RBOD.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
BEST GROWTH0.14%-6.09%17.88%10.33%7.23%N/A
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
-1.26%-5.73%14.13%10.10%9.17%N/A
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
-5.19%-8.88%19.09%15.64%9.40%N/A
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
13.72%-6.25%29.45%25.05%11.02%N/A
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
0.53%-4.93%16.03%13.40%6.52%N/A
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
-0.63%-2.30%16.42%5.71%2.44%6.23%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)
-6.15%-8.21%11.64%-6.80%2.32%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.01%3.57%3.42%
2023-5.00%-5.24%10.58%7.85%

Комиссия

Комиссия BEST GROWTH составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BEST GROWTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEST GROWTH, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BEST GROWTH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BEST GROWTH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BEST GROWTH, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BEST GROWTH, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
0.781.201.140.492.13
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
0.861.331.160.492.29
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.441.081.291.082.42
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
0.971.531.180.593.62
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
0.440.741.080.321.41
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)
-0.36-0.440.95-0.12-0.67

Коэффициент Шарпа

BEST GROWTH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.64

Коэффициент Шарпа BEST GROWTH находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.64
1.66
BEST GROWTH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BEST GROWTH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BEST GROWTH0.64%0.63%0.70%0.52%0.57%0.65%0.82%0.53%0.49%0.50%0.60%0.62%
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
0.47%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
3.34%3.31%3.61%2.80%3.07%3.11%3.75%3.15%2.97%3.02%3.60%3.71%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.21%
-5.46%
BEST GROWTH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BEST GROWTH показал максимальную просадку в 33.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка BEST GROWTH составляет 8.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.64%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9711 авг. 2020 г.122
-31.6%9 нояб. 2021 г.23111 окт. 2022 г.
-18.88%30 янв. 2018 г.23024 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.446
-9.12%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2614 апр. 2021 г.40
-7.28%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BEST GROWTH составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.99%
3.15%
BEST GROWTH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EUDI.LDRDR.LIWFM.LIUVF.LRBOD.LMOAT.L
EUDI.L1.000.560.610.660.640.64
DRDR.L0.561.000.730.640.750.69
IWFM.L0.610.731.000.710.760.70
IUVF.L0.660.640.711.000.710.83
RBOD.L0.640.750.760.711.000.81
MOAT.L0.640.690.700.830.811.00