PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BEST GROWTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BEST GROWTH

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

6 etfs changing the world

Распределение активов

MOAT.L 16.67%RBOD.L 16.67%IWFM.L 16.67%IUVF.L 16.67%EUDI.L 16.67%DRDR.L 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		Health & Biotech Equities

16.67%

EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		Europe Equities

16.67%

IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		Large Cap Value Equities

16.67%

IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		Global Equities

16.67%

MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		Large Cap Blend Equities

16.67%

RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		Technology Equities

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BEST GROWTH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
67.23%
110.50%
BEST GROWTH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 окт. 2017 г., начальной даты RBOD.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
BEST GROWTH7.05%2.07%6.62%12.00%8.32%N/A
Активы портфеля:
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		4.86%2.90%3.87%7.66%9.65%N/A
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-1.72%-0.52%-1.61%7.00%10.79%N/A
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		21.18%-3.30%15.02%29.79%11.08%N/A
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		5.82%3.76%6.84%12.08%7.32%N/A
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		7.60%3.54%8.20%12.21%3.92%6.68%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		4.22%5.97%6.63%2.92%4.45%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEST GROWTH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.01%3.57%3.42%-4.82%1.92%1.66%7.05%
20236.09%-1.94%1.55%0.79%-1.79%4.98%2.55%-2.61%-5.00%-5.24%10.58%7.85%17.72%
2022-9.51%-1.64%1.84%-8.31%-1.26%-7.87%5.83%-3.87%-7.84%6.90%6.23%-1.86%-21.00%
20211.59%1.42%2.06%4.37%0.89%0.98%0.94%1.92%-3.81%2.50%-2.32%4.05%15.26%
2020-1.49%-8.53%-11.50%11.20%4.89%3.16%4.03%5.37%-1.33%-2.85%13.65%5.14%20.48%
20198.32%3.30%0.38%2.66%-6.15%6.68%0.89%-4.09%2.16%3.59%4.15%2.82%26.61%
20187.10%-3.45%-2.06%0.73%0.63%-0.43%2.13%1.99%0.35%-9.44%1.81%-7.51%-8.89%
20170.35%2.98%1.47%4.86%

Комиссия

Комиссия BEST GROWTH составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
График комиссии MOAT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
График комиссии RBOD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии DRDR.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
График комиссии IWFM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
График комиссии EUDI.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
График комиссии IUVF.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BEST GROWTH среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BEST GROWTH, с текущим значением в 2020
BEST GROWTH
Ранг коэф-та Шарпа BEST GROWTH, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEST GROWTH, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEST GROWTH, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEST GROWTH, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEST GROWTH, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEST GROWTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEST GROWTH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BEST GROWTH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BEST GROWTH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BEST GROWTH, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BEST GROWTH, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		0.610.981.110.381.57
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.390.701.080.231.14
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		1.922.701.341.2710.25
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		0.971.551.180.562.95
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		0.921.401.160.662.93
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.190.411.040.060.37

Коэффициент Шарпа

BEST GROWTH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.98
1.58
BEST GROWTH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BEST GROWTH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BEST GROWTH0.60%0.63%0.70%0.52%0.57%0.65%0.82%0.53%0.49%0.50%0.60%0.62%
Активы портфеля:
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.44%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.14%3.31%3.61%2.80%3.07%3.11%3.75%3.15%2.97%3.02%3.60%3.71%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.55%
-4.73%
BEST GROWTH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BEST GROWTH показал максимальную просадку в 33.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка BEST GROWTH составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.64%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9711 авг. 2020 г.122
-31.6%9 нояб. 2021 г.23111 окт. 2022 г.44212 июл. 2024 г.673
-18.63%30 янв. 2018 г.23024 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.442
-9.12%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2614 апр. 2021 г.40
-7.28%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BEST GROWTH составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.96%
3.80%
BEST GROWTH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
EUDI.LDRDR.LIWFM.LIUVF.LRBOD.LMOAT.L
EUDI.L1.000.560.600.650.640.63
DRDR.L0.561.000.720.640.740.69
IWFM.L0.600.721.000.710.760.69
IUVF.L0.650.640.711.000.700.82
RBOD.L0.640.740.760.701.000.81
MOAT.L0.630.690.690.820.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 окт. 2017 г.