Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 35% | |
ETH-USD Ethereum | 35% | |
SOL ReneSola Ltd | Technology | 20% |
XRP-USD Ripple | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты SOL
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Crypto Index | -0.11% | -2.94% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.01% | -7.96% | -23.54% | -45.31% | -19.57% | 33.40% | 2.82% | 65.95% |
SOL ReneSola Ltd | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
ETH-USD Ethereum | -0.23% | -3.55% | -30.83% | -54.56% | 12.98% | 3.12% | -0.23% | 69.54% |
XRP-USD Ripple | -0.27% | -8.04% | -28.43% | -56.73% | -36.23% | 37.75% | 15.27% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.97%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Crypto Index закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 23 февр. 2026 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.05% | 2.85% | -1.73% | -3.02% |
Комиссия
Комиссия Crypto Index составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 36 | -0.44 | -0.38 | 0.96 | -1.12 | -2.00 |
SOL ReneSola Ltd | — | — | — | — | — | — |
ETH-USD Ethereum | 74 | 0.17 | 0.82 | 1.09 | -0.93 | -1.58 |
XRP-USD Ripple | 34 | -0.51 | -0.40 | 0.96 | -1.13 | -1.89 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Crypto Index показал максимальную просадку в 11.32%, зарегистрированную 29 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Crypto Index составляет 9.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.32% | 17 мар. 2026 г. | 13 | 29 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.87% | 15 февр. 2026 г. | 10 | 24 февр. 2026 г. | 8 | 4 мар. 2026 г. | 18 |
| -7.05% | 5 мар. 2026 г. | 4 | 8 мар. 2026 г. | 7 | 15 мар. 2026 г. | 11 |
| -5.1% | 10 февр. 2026 г. | 3 | 12 февр. 2026 г. | 2 | 14 февр. 2026 г. | 5 |
| -0.54% | 7 февр. 2026 г. | 1 | 7 февр. 2026 г. | 1 | 8 февр. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SOL | BTC-USD | XRP-USD | ETH-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.62 |
| SOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BTC-USD | 0.59 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.96 |
| XRP-USD | 0.62 | 0.00 | 0.90 | 1.00 | 0.89 | 0.94 |
| ETH-USD | 0.60 | 0.00 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.62 | 0.00 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |