Crypto Index
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 35% | |
ETH-USD Ethereum | 35% | |
SOL ReneSola Ltd | Technology | 20% |
XRP-USD Ripple | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты XRP-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.67% | 10.50% | -3.04% | 8.23% | 14.30% | 10.26% |
| Crypto Index | -21.83% | 13.34% | 13.05% | 19.08% | 61.63% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 1.41% | 21.14% | 36.60% | 50.01% | 56.94% | 81.71% |
SOL ReneSola Ltd | -31.53% | -3.47% | -47.15% | -27.60% | 6.93% | -15.55% |
ETH-USD Ethereum | -45.40% | 15.41% | -24.89% | -40.59% | 53.68% | N/A |
XRP-USD Ripple | 2.67% | 11.35% | 315.47% | 295.08% | 57.71% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto Index, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.05% | -23.46% | -6.56% | 2.09% | 0.95% | -21.83% | |||||||
| 2024 | -9.01% | 40.49% | 8.72% | -14.49% | 11.36% | -8.81% | 5.02% | -10.03% | 15.45% | -1.33% | 48.13% | -2.30% | 88.00% |
| 2023 | 29.69% | -2.02% | 17.41% | -0.88% | -5.11% | 6.69% | 2.12% | -13.24% | -0.29% | 10.60% | 7.99% | 10.78% | 74.97% |
| 2022 | -19.68% | 12.02% | 5.48% | -18.07% | -18.47% | -30.31% | 34.16% | -9.98% | -5.98% | 5.97% | -12.87% | -6.46% | -56.67% |
| 2021 | 60.91% | 3.61% | 26.14% | 28.25% | -19.32% | -14.10% | 7.79% | 23.24% | -10.95% | 37.82% | -4.82% | -18.47% | 136.49% |
| 2020 | 24.93% | 5.25% | -29.48% | 30.94% | 7.83% | -1.78% | 36.99% | 19.22% | -9.94% | 21.82% | 86.49% | 25.99% | 441.35% |
| 2019 | -0.33% | 16.13% | -2.28% | 14.66% | 46.98% | 15.56% | -16.08% | -12.41% | 9.02% | 4.12% | -13.76% | -8.97% | 44.31% |
| 2018 | 1.93% | -14.38% | -35.20% | 44.15% | -16.31% | -16.05% | 4.13% | -17.78% | -3.94% | -12.92% | -29.63% | -5.83% | -72.81% |
| 2017 | 35.39% | 103.06% | 174.92% |
Комиссия
Комиссия Crypto Index составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Crypto Index составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.94 | 2.56 | 1.26 | 1.66 | 8.57 |
SOL ReneSola Ltd | -0.46 | -0.30 | 0.96 | -0.24 | -1.07 |
ETH-USD Ethereum | -0.49 | -0.35 | 0.96 | 0.03 | -1.14 |
XRP-USD Ripple | 5.40 | 4.32 | 1.48 | 5.12 | 27.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crypto Index показал максимальную просадку в 82.61%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.
Текущая просадка Crypto Index составляет 31.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.61% | 8 янв. 2018 г. | 342 | 15 дек. 2018 г. | 707 | 21 нояб. 2020 г. | 1049 |
| -71.25% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 751 | 29 нояб. 2024 г. | 1117 |
| -51.68% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 105 | 2 нояб. 2021 г. | 175 |
| -43.01% | 17 дек. 2024 г. | 113 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.34% | 20 февр. 2021 г. | 9 | 28 февр. 2021 г. | 33 | 2 апр. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crypto Index составляет 15.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SOL | XRP-USD | BTC-USD | ETH-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| SOL | 0.29 | 1.00 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.35 |
| XRP-USD | 0.22 | 0.10 | 1.00 | 0.67 | 0.72 | 0.77 |
| BTC-USD | 0.25 | 0.13 | 0.67 | 1.00 | 0.79 | 0.86 |
| ETH-USD | 0.27 | 0.13 | 0.72 | 0.79 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.30 | 0.35 | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 1.00 |