Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 100% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 22 дек. 2025 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 1 | $485.05 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10K near real и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 10K near real | 1.10% | -9.04% | -22.59% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11% | -9.06% | -22.60% | -27.51% | 4.58% | 10.00% | 9.94% | 22.58% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.35%, а средняя месячная доходность — -4.94%.
Исторически 20% месяцев были с положительной доходностью, а 80% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении 10K near real закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 23 янв. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.03% | -8.52% | -5.73% | 0.89% | -22.59% | ||||||||
| 2025 | -0.29% | -0.29% |
Метрики бенчмарка
10K near real: годовая альфа составляет -53.30%, бета — 0.97, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 22.12.2025.
- Портфель участвовал в 192.10% снижения S&P 500 Index, но только в -364.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.18 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -53.30%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- -364.63%
- Участие в снижении
- 192.10%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 34 | -0.06 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.12 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10K near real за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
10K near real показал максимальную просадку в 26.71%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 10K near real составляет 23.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.71% | 26 дек. 2025 г. | 63 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.03% | 22 дек. 2025 г. | 1 | 22 дек. 2025 г. | 1 | 23 дек. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.49 | 0.50 |
| MSFT | 0.49 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.50 | 1.00 | 1.00 |