(no name)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
1211.HK BYD Co Ltd-H | Consumer Cyclical | 34.45% |
SNOW Snowflake Inc. | Technology | 35.44% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 30.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты SNOW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| (no name) | 15.91% | -7.43% | 27.88% | 48.83% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TCEHY Tencent Holdings Limited | 10.55% | -15.76% | 9.36% | 54.48% | 4.25% | 12.83% |
1211.HK BYD Co Ltd-H | 41.03% | -2.49% | 38.94% | 87.46% | 55.85% | 24.79% |
SNOW Snowflake Inc. | -5.10% | -6.30% | 23.25% | -2.50% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.85% | 15.57% | -2.50% | -3.73% | 15.91% | ||||||||
| 2024 | -9.48% | 1.98% | -0.01% | 4.60% | -1.00% | 3.13% | -2.69% | -0.68% | 11.42% | -2.01% | 15.08% | -3.39% | 15.67% |
| 2023 | 18.72% | -8.53% | 6.75% | -3.23% | 1.71% | 6.62% | 6.51% | -11.01% | -3.44% | -3.68% | 9.83% | 0.43% | 18.31% |
| 2022 | -9.36% | -4.06% | -10.83% | -6.86% | -0.80% | 7.22% | -4.90% | 4.98% | -13.33% | -12.03% | 10.81% | 4.78% | -32.10% |
| 2021 | 12.40% | -8.55% | -12.12% | -0.59% | 4.67% | 9.59% | -1.15% | 9.54% | -3.82% | 14.19% | -1.32% | -5.21% | 14.58% |
| 2020 | 5.13% | 13.71% | 15.00% | -0.70% | 36.52% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг (no name) составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.94 | 1.50 | 1.20 | 0.68 | 3.15 |
1211.HK BYD Co Ltd-H | 2.08 | 2.56 | 1.38 | 2.40 | 8.61 |
SNOW Snowflake Inc. | -0.10 | 0.26 | 1.03 | -0.07 | -0.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.53% | 0.69% | 2.25% | 1.31% | 0.13% | 0.08% | 0.29% | 0.21% | 0.15% | 0.43% | 0.07% | 0.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.74% | 0.82% | 6.80% | 4.27% | 0.35% | 0.22% | 0.26% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.23% | 0.04% |
1211.HK BYD Co Ltd-H | 0.91% | 1.28% | 0.59% | 0.06% | 0.07% | 0.03% | 0.60% | 0.35% | 0.30% | 1.03% | 0.00% | 0.21% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка (no name) составляет 10.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.33% | 17 нояб. 2021 г. | 255 | 9 нояб. 2022 г. | 584 | 14 февр. 2025 г. | 839 |
| -37.62% | 11 февр. 2021 г. | 64 | 13 мая 2021 г. | 125 | 4 нояб. 2021 г. | 189 |
| -20.34% | 24 февр. 2025 г. | 31 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.17% | 6 нояб. 2020 г. | 4 | 11 нояб. 2020 г. | 9 | 24 нояб. 2020 г. | 13 |
| -9.56% | 26 янв. 2021 г. | 4 | 29 янв. 2021 г. | 7 | 9 февр. 2021 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 14.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| 1211.HK | SNOW | TCEHY | |
|---|---|---|---|
| 1211.HK | 1.00 | 0.10 | 0.28 |
| SNOW | 0.10 | 1.00 | 0.29 |
| TCEHY | 0.28 | 0.29 | 1.00 |