Dvd1

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dvd1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Dvd1 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 22.04% с начала года и доходность в 8.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Dvd1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -13.0%.

Dvd1 has an annualized alpha of 8.19%, beta of 0.60, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2004.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.61%) than losses (54.14%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.37 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Dvd1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dvd1 имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Dvd1 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.66 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dvd1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dvd1 показал максимальную просадку в 48.75%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 348 торговых сессий.

Текущая просадка Dvd1 составляет 4.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.