Comfortable old age
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 5% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 5% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 53% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 27% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Comfortable old age и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Comfortable old age на 4 апр. 2025 г. показал доходность в -1.47% с начала года и доходность в 8.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| Comfortable old age | -1.47% | -3.19% | -1.46% | 7.54% | 14.48% | 8.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 18.36% | 6.47% | 16.73% | 34.84% | 13.58% | 9.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.15% | -1.47% | -2.65% | 4.97% | 12.05% | 4.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -8.60% | -6.77% | -5.11% | 3.81% | 18.24% | 11.24% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 0.82% | 0.71% | 6.48% | -0.31% | 1.46% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.52% | 0.37% | 0.72% | 4.50% | 0.31% | 1.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Comfortable old age, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24% | -0.15% | -1.98% | -2.49% | -1.47% | ||||||||
| 2024 | -0.05% | 3.56% | 3.56% | -2.81% | 3.84% | 1.46% | 2.47% | 2.09% | 2.44% | -1.33% | 3.34% | -2.66% | 16.76% |
| 2023 | 6.87% | -3.18% | 3.25% | 1.21% | -0.90% | 4.58% | 3.20% | -2.37% | -4.16% | -1.66% | 7.81% | 4.64% | 20.05% |
| 2022 | -4.31% | -1.56% | 1.49% | -7.14% | -0.06% | -6.79% | 5.96% | -3.81% | -8.24% | 4.99% | 7.38% | -3.59% | -15.94% |
| 2021 | -0.51% | 1.52% | 2.33% | 3.82% | 1.84% | 0.54% | 1.01% | 1.87% | -3.73% | 4.44% | -1.93% | 3.26% | 15.10% |
| 2020 | -0.30% | -5.93% | -11.64% | 9.93% | 4.57% | 2.70% | 5.39% | 4.85% | -2.80% | -1.72% | 9.20% | 4.79% | 18.15% |
| 2019 | 6.99% | 2.32% | 0.99% | 2.77% | -4.60% | 6.23% | 0.30% | -0.68% | 1.27% | 2.29% | 1.93% | 3.03% | 24.77% |
| 2018 | 4.55% | -3.67% | -0.99% | 0.23% | 0.90% | -0.48% | 2.22% | 1.02% | 0.07% | -6.06% | 1.59% | -5.40% | -6.36% |
| 2017 | 2.58% | 2.71% | 0.81% | 1.35% | 1.40% | 0.44% | 2.17% | 0.72% | 1.42% | 1.65% | 1.82% | 1.43% | 20.12% |
| 2016 | -3.83% | 0.69% | 5.76% | 1.44% | 0.05% | 0.97% | 3.61% | -0.09% | 0.63% | -2.08% | 0.83% | 1.48% | 9.55% |
| 2015 | -0.30% | 3.83% | -1.19% | 1.54% | 0.44% | -1.90% | 0.19% | -4.97% | -2.62% | 6.16% | -0.67% | -1.79% | -1.74% |
| 2014 | -2.66% | 4.77% | 0.07% | 0.49% | 1.44% | 2.53% | -1.87% | 2.67% | -3.08% | 1.20% | 1.23% | -0.85% | 5.80% |
Комиссия
Комиссия Comfortable old age составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Comfortable old age составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.34 | 3.04 | 1.40 | 4.43 | 12.04 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.40 | 0.64 | 1.08 | 0.56 | 1.36 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.26 | 0.44 | 1.06 | 0.31 | 1.20 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.26 | 1.84 | 1.22 | 0.49 | 3.20 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.25 | 1.79 | 1.22 | 0.53 | 5.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Comfortable old age за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.01% | 1.97% | 2.01% | 1.92% | 1.76% | 1.50% | 2.07% | 2.23% | 1.88% | 2.03% | 2.02% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.19% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.27% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Comfortable old age показал максимальную просадку в 28.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Comfortable old age составляет 6.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -23.59% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -15.41% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -14.17% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 122 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
| -7.08% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 66 | 22 янв. 2015 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Comfortable old age составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | VTI | VXUS | BNDX | BND | |
|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.01 | 0.16 | 0.26 | 0.37 |
| VTI | 0.01 | 1.00 | 0.81 | -0.00 | -0.03 |
| VXUS | 0.16 | 0.81 | 1.00 | 0.01 | 0.01 |
| BNDX | 0.26 | -0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.73 |
| BND | 0.37 | -0.03 | 0.01 | 0.73 | 1.00 |