April 10, 2025 - 2 | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	70%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	11%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	10%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	9%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в April 10, 2025 - 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель April 10, 2025 - 2	-0.02%	1.40%	15.33%	16.41%	25.20%	15.49%	9.04%	—
Активы портфеля:
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	-0.30%	1.64%	5.28%	5.66%	17.72%	15.15%	10.72%	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.03%	2.12%	18.71%	19.28%	26.37%	14.73%	8.49%	12.65%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	0.09%	-0.99%	7.47%	10.12%	21.14%	14.84%	7.76%	—
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.24%	-1.37%	10.04%	13.58%	27.88%	20.99%	11.79%	10.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении April 10, 2025 - 2 закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.50%	6.28%	-3.35%	4.13%	1.15%	-0.84%							15.33%
2025	2.43%	2.26%	-0.25%	-4.87%	2.03%	2.45%	-0.10%	4.92%	-0.45%	-1.10%	3.13%	0.85%	11.53%
2024	0.04%	1.68%	4.00%	-3.88%	2.55%	-0.34%	5.54%	2.61%	1.22%	-0.99%	3.79%	-5.86%	10.22%
2023	2.96%	-3.28%	-0.21%	0.32%	-4.21%	5.12%	3.94%	-2.08%	-3.65%	-3.32%	6.21%	5.81%	6.96%
2022	-1.87%	-1.83%	2.56%	-4.32%	3.17%	-7.85%	3.53%	-2.92%	-7.45%	9.98%	7.40%	-2.86%	-4.08%
2021				-0.62%	3.35%	-0.86%	0.79%	1.62%	-3.70%	4.25%	-2.46%	6.88%	9.15%

Метрики бенчмарка

April 10, 2025 - 2 has an annualized alpha of 1.92%, beta of 0.64, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2021.

This portfolio participated in 72.67% of S&P 500 Index downside but only 68.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.64 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.92%

Бета: 0.64

R²: 0.68

Участие в росте: 68.84%

Участие в снижении: 72.67%

Комиссия

Комиссия April 10, 2025 - 2 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

April 10, 2025 - 2 имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для April 10, 2025 - 2 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.57	1.94	+0.63
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.88	2.63	+1.25
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.46	1.35	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.70	2.59	+2.11
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.63	11.84	+3.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	66	1.96	2.91	1.34	2.99	10.79
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.43	3.75	1.43	5.74	14.06
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	54	1.78	2.44	1.31	2.33	7.31
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	69	2.14	2.91	1.39	2.76	10.83

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

April 10, 2025 - 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.57
За 5 лет: 0.69
За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность April 10, 2025 - 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.63%	4.04%	3.96%	3.76%	3.68%	3.00%	2.99%	3.28%	3.06%	2.51%	2.24%	2.08%
Активы портфеля:
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.43%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.27%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	3.45%	3.55%	4.64%	3.97%	3.67%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.48%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

April 10, 2025 - 2 показал максимальную просадку в 17.68%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка April 10, 2025 - 2 составляет 1.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-17.68%сент. 2022 г.	8mo 20d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-13.37%апр. 2025 г.	4mo 7d	2mo 25d	7mo 2dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.39%март 2026 г.	18d	1mo 11d	1mo 29dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-5.23%апр. 2024 г.	16d	28d	1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г.
Откат 2021 года2021	-4.71%сент. 2021 г.	1mo 5d	29d	2mo 4dавг. 2021 г. - окт. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.12	1.08	1.06	1.06

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.06, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция April 10, 2025 - 2 с S&P 500 Index

Корреляция April 10, 2025 - 2 с S&P 500 Index составляет 0.49 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.62
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.	0.75

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у DIVO: 0.80, а самая низкая у SCHY: 0.62.

0.62

0.68

0.70

0.80

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. April 10, 2025 - 2. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHD: 0.98, а самая низкая у SCHY: 0.76.

0.76

0.78

0.88

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SCHY	VYMI	SCHD	DIVO
SCHY	1.00	0.91	0.65	0.66
VYMI	0.91	1.00	0.67	0.70
SCHD	0.65	0.67	1.00	0.84
DIVO	0.66	0.70	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю April 10, 2025 - 2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в April 10, 2025 - 2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации