VOO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 27.26% с начала года и доходность в 13.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| VOO | 27.26% | 3.32% | 15.73% | 37.86% | 16.03% | 13.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 27.26% | 3.32% | 15.73% | 37.86% | 16.03% | 13.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.61% | 5.21% | 3.28% | -4.01% | 5.03% | 3.57% | 1.16% | 2.39% | 2.18% | -0.95% | 27.26% | ||
| 2023 | 6.29% | -2.50% | 3.71% | 1.59% | 0.48% | 6.51% | 3.29% | -1.63% | -4.74% | -2.17% | 9.17% | 4.58% | 26.32% |
| 2022 | -5.24% | -2.98% | 3.79% | -8.78% | 0.26% | -8.26% | 9.20% | -4.13% | -9.20% | 8.12% | 5.50% | -5.73% | -18.17% |
| 2021 | -1.02% | 2.77% | 4.58% | 5.29% | 0.67% | 2.26% | 2.45% | 2.95% | -4.66% | 7.04% | -0.73% | 4.56% | 28.79% |
| 2020 | -0.04% | -8.10% | -12.44% | 12.79% | 4.74% | 1.84% | 5.88% | 6.97% | -3.76% | -2.55% | 10.95% | 3.74% | 18.32% |
| 2019 | 7.92% | 3.25% | 1.93% | 4.03% | -6.35% | 6.99% | 1.46% | -1.64% | 1.97% | 2.18% | 3.63% | 2.97% | 31.36% |
| 2018 | 5.59% | -3.73% | -2.47% | 0.35% | 2.42% | 0.76% | 3.56% | 3.22% | 0.58% | -6.84% | 1.89% | -8.85% | -4.50% |
| 2017 | 1.78% | 3.88% | 0.13% | 1.04% | 1.40% | 0.63% | 2.06% | 0.29% | 2.04% | 2.33% | 3.06% | 1.28% | 21.77% |
| 2016 | -4.91% | -0.21% | 6.87% | 0.35% | 1.75% | 0.32% | 3.68% | 0.12% | 0.03% | -1.79% | 3.73% | 2.07% | 12.17% |
| 2015 | -2.87% | 5.58% | -1.57% | 1.00% | 1.25% | -1.95% | 2.18% | -6.14% | -2.47% | 8.45% | 0.43% | -1.74% | 1.33% |
| 2014 | -3.53% | 4.57% | 0.88% | 0.72% | 2.29% | 2.09% | -1.38% | 3.97% | -1.38% | 2.40% | 2.76% | -0.31% | 13.56% |
| 2013 | 5.17% | 1.33% | 3.61% | 2.09% | 2.32% | -1.51% | 5.30% | -3.08% | 3.39% | 4.47% | 3.00% | 2.64% | 32.39% |
Комиссия
Комиссия VOO составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VOO среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.25 | 4.31 | 1.61 | 4.74 | 21.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $4.97 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $6.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $5.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $5.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $5.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $5.57 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $4.74 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $4.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $4.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $3.93 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $3.49 |
| 2013 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $3.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO показал максимальную просадку в 33.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.52% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.48% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.75% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -13% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.