ih-cspx-iuit
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 70% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-cspx-iuit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IUIT.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| ih-cspx-iuit | 29.14% | 2.34% | 14.18% | 36.74% | 18.49% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 26.16% | 2.38% | 12.93% | 34.01% | 15.43% | 13.04% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 35.88% | 2.25% | 16.77% | 42.89% | 25.34% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-cspx-iuit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.68% | 4.44% | 3.34% | -3.48% | 3.91% | 7.77% | -0.64% | 1.10% | 2.66% | -0.10% | 29.14% | ||
| 2023 | 6.84% | -0.52% | 4.78% | 1.30% | 3.58% | 6.51% | 3.24% | -1.16% | -5.14% | -2.72% | 10.39% | 5.23% | 36.14% |
| 2022 | -7.64% | -2.25% | 4.81% | -8.59% | -2.77% | -8.41% | 9.49% | -3.21% | -8.53% | 5.66% | 1.92% | -3.64% | -22.50% |
| 2021 | -0.03% | 2.52% | 2.96% | 5.29% | 0.27% | 3.36% | 2.76% | 3.41% | -4.28% | 5.97% | 1.28% | 4.83% | 31.79% |
| 2020 | 2.06% | -9.65% | -7.91% | 10.53% | 4.08% | 3.88% | 5.27% | 9.29% | -3.60% | -3.88% | 10.19% | 4.82% | 24.97% |
| 2019 | 7.44% | 4.52% | 2.40% | 4.58% | -6.16% | 6.74% | 3.63% | -3.11% | 2.00% | 2.31% | 4.53% | 3.00% | 35.89% |
| 2018 | 5.41% | -1.59% | -4.47% | 1.79% | 3.12% | 0.70% | 2.52% | 4.13% | 0.46% | -7.14% | -0.20% | -8.00% | -4.22% |
| 2017 | 1.29% | 4.89% | 0.90% | 1.25% | 2.12% | -0.23% | 2.75% | 0.87% | 1.67% | 4.12% | 2.23% | 1.85% | 26.34% |
| 2016 | -7.04% | 1.92% | 6.50% | -2.10% | 3.26% | -1.23% | 5.74% | 0.54% | 0.86% | -1.08% | 2.59% | 2.27% | 12.09% |
| 2015 | -0.36% | -1.07% | -1.42% |
Комиссия
Комиссия ih-cspx-iuit составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ih-cspx-iuit среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 3.05 | 4.21 | 1.58 | 4.53 | 19.50 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.13 | 2.80 | 1.37 | 2.98 | 9.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ih-cspx-iuit показал максимальную просадку в 33.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка ih-cspx-iuit составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.2% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 279 | 20 нояб. 2023 г. | 474 |
| -19.25% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 12 апр. 2019 г. | 134 |
| -13.81% | 3 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 94 |
| -10.08% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ih-cspx-iuit составляет 4.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSPX.L | IUIT.L | |
|---|---|---|
| CSPX.L | 1.00 | 0.88 |
| IUIT.L | 0.88 | 1.00 |