PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
VNGA80ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

VNGA80ITA

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

VAGS.L 20%VWCE.DE 20%VHVG.L 20%VNRT.AS 20%VEUA.L 7%VFEG.L 7%VUAG.L 6%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		Global Bonds
20%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		Europe Equities
7%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		Emerging Markets Equities
7%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		Global Equities
20%
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
20%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		Large Cap Blend Equities
6%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VNGA80ITA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.12%
15.83%
VNGA80ITA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
VNGA80ITA15.84%-1.07%12.12%32.51%9.38%N/A
Активы портфеля:
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		18.16%-0.39%12.63%35.87%11.29%N/A
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		17.95%-0.10%12.45%36.66%12.16%N/A
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF		23.48%1.66%15.88%42.50%14.96%13.87%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		4.02%-4.55%8.37%16.81%-0.80%N/A
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		8.65%-4.78%5.64%25.85%7.47%N/A
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		16.79%-2.27%12.79%27.84%4.81%N/A
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		23.19%1.71%15.81%42.21%15.22%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VNGA80ITA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.57%2.57%2.94%-2.71%2.89%2.91%1.67%1.89%2.85%15.84%
20235.74%-3.00%3.13%2.06%-0.93%5.00%2.94%-2.08%-4.32%-3.00%8.52%5.07%19.79%
2022-4.81%-2.02%1.17%-7.17%-1.22%-7.40%5.57%-3.93%-8.11%3.93%6.84%-2.15%-18.86%
2021-0.12%1.80%2.15%3.45%1.86%0.72%1.19%1.66%-3.62%3.96%-1.65%3.20%15.32%
2020-0.58%-7.45%-10.01%8.11%2.47%3.23%5.20%6.01%-3.01%-2.27%9.98%4.49%15.04%
20190.25%2.95%2.26%3.37%9.10%

Комиссия

Комиссия VNGA80ITA составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
График комиссии VFEG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
График комиссии VHVG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
График комиссии VNRT.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
График комиссии VAGS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
График комиссии VEUA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VNGA80ITA среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VNGA80ITA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNGA80ITA, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNGA80ITA, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNGA80ITA, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNGA80ITA, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNGA80ITA, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNGA80ITA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNGA80ITA, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNGA80ITA, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNGA80ITA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNGA80ITA, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNGA80ITA, с текущим значением в 18.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		2.763.881.533.1417.59
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		2.733.811.513.5117.36
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF		3.214.441.644.3219.61
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		1.382.111.260.505.40
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		1.702.501.292.079.47
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		1.612.371.290.869.52
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		1.071.731.511.834.04

Коэффициент Шарпа

VNGA80ITA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.88
3.43
VNGA80ITA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VNGA80ITA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

TTM202320222021202020192018201720162015
VNGA80ITA0.20%0.25%0.29%0.20%0.28%0.29%0.35%0.33%0.32%0.34%
Активы портфеля:
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF		1.01%1.25%1.45%1.00%1.42%1.44%1.77%1.64%1.58%1.70%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.07%
-0.54%
VNGA80ITA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VNGA80ITA показал максимальную просадку в 29.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка VNGA80ITA составляет 1.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.81%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9911 авг. 2020 г.124
-27.13%9 нояб. 2021 г.23911 окт. 2022 г.35022 февр. 2024 г.589
-6.6%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.48
-5.94%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1120 авг. 2024 г.27
-5.46%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VNGA80ITA составляет 1.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.73%
2.71%
VNGA80ITA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VAGS.LVFEG.LVNRT.ASVEUA.LVUAG.LVWCE.DEVHVG.L
VAGS.L1.000.350.300.460.330.360.39
VFEG.L0.351.000.600.690.630.730.70
VNRT.AS0.300.601.000.730.890.920.88
VEUA.L0.460.690.731.000.770.840.88
VUAG.L0.330.630.890.771.000.900.96
VWCE.DE0.360.730.920.840.901.000.93
VHVG.L0.390.700.880.880.960.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.