PortfoliosLab logo
VNGA80ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
VNGA80ITA2.69%7.90%0.55%10.78%11.03%N/A
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.35%9.33%-0.66%9.97%13.16%N/A
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
0.78%9.21%-0.81%9.92%13.92%N/A
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
-3.04%7.87%-4.48%10.28%15.09%11.63%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
7.88%3.30%4.42%11.75%0.66%N/A
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
16.68%11.85%13.51%11.17%13.54%N/A
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
5.63%10.29%2.44%10.97%7.73%N/A
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
-3.91%7.88%-5.04%9.69%15.29%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VNGA80ITA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.88%-1.09%-2.19%1.30%1.85%2.69%
20240.57%2.57%2.94%-2.71%2.90%2.91%1.66%1.89%2.85%-2.01%2.83%-2.44%14.57%
20235.74%-3.00%3.13%2.05%-0.93%5.00%2.94%-2.08%-4.32%-3.00%8.52%5.07%19.79%
2022-4.81%-2.02%1.17%-7.17%-1.22%-7.40%5.57%-3.93%-8.11%3.93%6.84%-2.15%-18.86%
2021-0.13%1.80%2.15%3.45%1.86%0.72%1.19%1.66%-3.62%3.96%-1.65%3.20%15.32%
2020-0.58%-7.44%-10.01%8.11%2.47%3.24%5.20%6.00%-3.01%-2.27%9.98%4.49%15.04%
20190.26%2.95%2.26%3.37%9.10%

Комиссия

Комиссия VNGA80ITA составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VNGA80ITA составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VNGA80ITA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNGA80ITA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNGA80ITA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNGA80ITA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNGA80ITA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNGA80ITA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.610.781.110.472.19
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
0.660.831.120.522.20
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
0.580.781.120.451.80
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
0.190.781.320.211.57
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.730.881.120.661.83
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
0.640.771.100.411.64
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.580.761.110.431.70

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VNGA80ITA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.77
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VNGA80ITA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.23%0.20%0.25%0.29%0.20%0.28%0.29%0.35%0.33%0.32%0.34%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
1.14%0.99%1.25%1.45%1.00%1.42%1.44%1.77%1.64%1.58%1.70%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

VNGA80ITA показал максимальную просадку в 29.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка VNGA80ITA составляет 1.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.81%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9911 авг. 2020 г.124
-27.12%9 нояб. 2021 г.23911 окт. 2022 г.35022 февр. 2024 г.589
-13.13%18 февр. 2025 г.379 апр. 2025 г.
-11.37%6 дек. 2024 г.2413 янв. 2025 г.2313 февр. 2025 г.47
-6.6%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVAGS.LVFEG.LVEUA.LVNRT.ASVUAG.LVWCE.DEVHVG.LPortfolio
^GSPC1.000.290.480.540.580.630.630.640.63
VAGS.L0.291.000.360.460.280.310.350.380.50
VFEG.L0.480.361.000.690.590.620.720.700.75
VEUA.L0.540.460.691.000.710.750.820.860.86
VNRT.AS0.580.280.590.711.000.890.920.880.91
VUAG.L0.630.310.620.750.891.000.900.960.92
VWCE.DE0.630.350.720.820.920.901.000.930.96
VHVG.L0.640.380.700.860.880.960.931.000.96
Portfolio0.630.500.750.860.910.920.960.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.