PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

VNGA80ITA

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


VAGS.L 20%VWCE.DE 20%VHVG.L 20%VNRT.AS 20%VEUA.L 7%VFEG.L 7%VUAG.L 6%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
Global Bonds20%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities20%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
Global Equities20%
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
Large Cap Blend Equities20%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
Europe Equities7%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
Emerging Markets Equities7%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
Large Cap Blend Equities6%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VNGA80ITA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
35.00%
53.54%
VNGA80ITA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
VNGA80ITA14.97%5.22%4.70%12.23%N/AN/A
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
16.28%4.65%5.11%12.20%N/AN/A
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
13.92%3.42%6.22%12.97%N/AN/A
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
20.30%4.85%7.68%15.59%13.96%N/A
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
3.18%2.39%1.20%0.26%N/AN/A
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
10.39%4.76%4.10%11.21%N/AN/A
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
-1.64%-0.80%-1.05%-1.52%N/AN/A
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
16.55%3.04%7.84%14.55%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.93%5.01%2.94%-2.21%-4.20%-2.99%8.53%

Коэффициент Шарпа

VNGA80ITA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.30

Коэффициент Шарпа VNGA80ITA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
1.37
VNGA80ITA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VNGA80ITA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.


TTM20222021202020192018201720162015
VNGA80ITA0.25%0.29%0.20%0.28%0.29%0.35%0.33%0.32%0.34%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
1.25%1.45%1.00%1.42%1.44%1.77%1.64%1.58%1.70%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия VNGA80ITA составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.22%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.36
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
1.08
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
1.18
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
0.05
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.87
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
-0.12
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.44

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VAGS.LVFEG.LVNRT.ASVEUA.LVUAG.LVWCE.DEVHVG.L
VAGS.L1.000.350.310.460.340.360.40
VFEG.L0.351.000.610.700.640.730.72
VNRT.AS0.310.611.000.750.880.920.88
VEUA.L0.460.700.751.000.790.840.89
VUAG.L0.340.640.880.791.000.890.96
VWCE.DE0.360.730.920.840.891.000.93
VHVG.L0.400.720.880.890.960.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.80%
-4.05%
VNGA80ITA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VNGA80ITA показал максимальную просадку в 29.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.81%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9911 авг. 2020 г.124
-27.13%9 нояб. 2021 г.23811 окт. 2022 г.
-6.6%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.48
-5.46%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43
-5.01%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34

График волатильности

Текущая волатильность VNGA80ITA составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.03%
2.42%
VNGA80ITA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев