Bryan Taylor
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 78% |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | Communications Equities | 22% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bryan Taylor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2018 г., начальной даты IUCM.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -15.28% | -13.65% | -13.36% | -4.22% | 12.35% | 9.04% |
| Bryan Taylor | -19.48% | -10.11% | -15.11% | 0.28% | 19.33% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | -21.22% | -10.59% | -17.55% | -1.23% | 20.28% | N/A |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | -9.22% | -7.54% | 0.12% | 8.87% | 15.03% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bryan Taylor, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.87% | -4.65% | -8.52% | -6.89% | -19.48% | ||||||||
| 2024 | 4.13% | 5.20% | 3.05% | -3.78% | 6.59% | 11.53% | -3.55% | 0.50% | 2.97% | 0.60% | 4.47% | 2.26% | 38.52% |
| 2023 | 9.94% | -0.07% | 9.65% | 0.94% | 10.61% | 5.52% | 3.40% | -0.79% | -6.18% | -1.64% | 12.14% | 4.98% | 58.16% |
| 2022 | -9.38% | -3.63% | 3.88% | -10.74% | -3.21% | -8.64% | 9.93% | -4.16% | -9.92% | 3.58% | 2.64% | -5.12% | -31.45% |
| 2021 | -0.44% | 2.06% | 1.71% | 5.71% | -0.57% | 5.72% | 3.37% | 4.09% | -5.25% | 5.52% | 3.35% | 4.14% | 32.97% |
| 2020 | 3.83% | -8.68% | -6.00% | 10.97% | 5.34% | 6.30% | 4.68% | 12.38% | -4.69% | -4.47% | 9.48% | 6.66% | 38.53% |
| 2019 | 7.28% | 5.58% | 4.11% | 6.10% | -6.76% | 6.59% | 5.07% | -3.45% | 1.85% | 3.65% | 5.38% | 3.68% | 45.49% |
| 2018 | 1.70% | -7.36% | -2.60% | -7.20% | -14.83% |
Комиссия
Комиссия Bryan Taylor составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bryan Taylor составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | -0.10 | 0.03 | 1.00 | -0.09 | -0.36 |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 0.50 | 0.78 | 1.10 | 0.47 | 2.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bryan Taylor показал максимальную просадку в 35.22%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка Bryan Taylor составляет 20.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.22% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 387 |
| -30.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 10 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.62% | 7 янв. 2025 г. | 65 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.88% | 3 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 2 апр. 2019 г. | 127 |
| -13.63% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 60 | 29 окт. 2024 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bryan Taylor составляет 11.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IITU.L | IUCM.L | |
|---|---|---|
| IITU.L | 1.00 | 0.74 |
| IUCM.L | 0.74 | 1.00 |