FAGIX-50/FCNTX-50

График показывает рост $10,000 инвестированных в FAGIX-50/FCNTX-50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

FAGIX-50/FCNTX-50 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.69% с начала года и доходность в 12.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FAGIX-50/FCNTX-50 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 26 янв. 1984 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

FAGIX-50/FCNTX-50: годовая альфа составляет 4.94%, бета — 0.51, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.14%) было выше, чем в снижении (65.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.94% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.51 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FAGIX-50/FCNTX-50 составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FAGIX-50/FCNTX-50 имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FAGIX-50/FCNTX-50 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.30
• За 5 лет: 0.81
• За 10 лет: 0.92
• За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность FAGIX-50/FCNTX-50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FAGIX-50/FCNTX-50 показал максимальную просадку в 42.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.

Текущая просадка FAGIX-50/FCNTX-50 составляет 4.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.