PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Corporate Bond Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VWEHX 50%ANGL 50%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
High Yield Bonds
50%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
High Yield Bonds
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Corporate Bond Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.86%
9.66%
Corporate Bond Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2012 г., начальной даты ANGL

Доходность по периодам

Corporate Bond Funds на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 5.70% с начала года и доходность в 5.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Corporate Bond Funds5.70%-0.35%3.86%5.90%3.86%5.45%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
5.79%-0.23%4.09%6.51%3.31%4.50%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.60%-0.47%3.62%5.28%4.36%6.37%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Corporate Bond Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.37%-0.27%1.21%-1.52%1.39%0.40%2.14%1.44%1.33%-1.06%1.48%5.70%
20233.63%-1.82%2.08%0.08%-0.94%1.65%0.98%0.02%-1.69%-0.68%5.22%3.21%12.09%
2022-3.41%-1.39%-1.02%-4.39%1.43%-6.57%5.84%-2.80%-4.08%2.14%3.30%-0.68%-11.67%
2021-0.03%0.19%-0.13%1.22%0.26%1.77%0.72%0.70%-0.27%0.02%-1.26%2.01%5.28%
20200.04%-0.83%-11.91%5.95%3.91%1.29%5.90%0.22%-1.43%0.66%4.38%2.01%9.26%
20195.36%1.68%0.95%1.58%-1.57%3.26%0.54%0.66%0.42%0.44%0.80%1.81%16.95%
20180.37%-1.44%-0.74%0.53%-0.38%0.04%1.39%0.77%0.54%-2.08%-1.40%-1.99%-4.39%
20171.45%1.32%0.08%1.09%0.76%0.18%1.29%0.41%1.08%0.11%-0.17%0.50%8.39%
2016-1.36%1.40%4.47%4.49%-0.16%2.25%1.83%2.07%0.89%0.05%-0.36%1.50%18.31%
20151.53%2.46%-0.06%1.42%0.19%-1.39%0.05%-1.71%-2.04%2.45%-1.80%-2.57%-1.62%
20140.26%2.46%-0.08%1.00%1.63%0.52%-0.89%1.81%-1.77%0.96%-0.42%-1.75%3.68%
20130.61%0.53%1.35%1.62%-0.46%-3.34%2.34%-1.33%0.92%2.41%0.40%0.83%5.91%

Комиссия

Комиссия Corporate Bond Funds составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Corporate Bond Funds составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Corporate Bond Funds, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Corporate Bond Funds, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Corporate Bond Funds, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Corporate Bond Funds, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Corporate Bond Funds, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Corporate Bond Funds, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Corporate Bond Funds, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.612.07
Коэффициент Сортино Corporate Bond Funds, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.312.76
Коэффициент Омега Corporate Bond Funds, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.301.39
Коэффициент Кальмара Corporate Bond Funds, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.563.05
Коэффициент Мартина Corporate Bond Funds, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.2113.27
Corporate Bond Funds
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
2.063.181.473.6111.27
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
1.051.501.191.016.48

Corporate Bond Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61
2.07
Corporate Bond Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Corporate Bond Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель6.16%5.48%4.91%4.03%4.64%5.22%5.96%5.28%5.59%5.85%6.20%5.95%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.10%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%5.79%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.23%5.27%4.72%3.90%4.67%5.20%6.00%5.25%5.79%5.82%6.80%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.56%
-1.91%
Corporate Bond Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Corporate Bond Funds показал максимальную просадку в 23.53%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка Corporate Bond Funds составляет 1.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.53%18 февр. 2020 г.2319 мар. 2020 г.9129 июл. 2020 г.114
-21.61%5 авг. 2013 г.1422 авг. 2013 г.8484 янв. 2017 г.862
-16.19%10 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.37728 мар. 2024 г.598
-6.84%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.85
-6.8%22 апр. 2013 г.4524 июн. 2013 г.282 авг. 2013 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Corporate Bond Funds составляет 1.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27%
3.82%
Corporate Bond Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ANGLVWEHX
ANGL1.000.48
VWEHX0.481.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2012 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab