Desafio 2026

График показывает рост €10,000 инвестированных в Desafio 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 5 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Desafio 2026 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.

Desafio 2026: годовая альфа составляет 14.18%, бета — 0.36, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 05.08.2024.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.32%) было выше, чем в снижении (44.36%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.36 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Desafio 2026 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Desafio 2026 имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Desafio 2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.53
• За всё время: 1.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Desafio 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Desafio 2026 показал максимальную просадку в 13.44%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Desafio 2026 составляет 4.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.