Smart Alpha AMC [Onvest]
Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Smart Alpha AMC [Onvest] и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Smart Alpha AMC [Onvest] | 9.73% | 0.00% | 3.05% | 9.79% | 13.51% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Smart Alpha AMC [Onvest], с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.19% | 1.23% | 9.73% | ||||||||||
| 2023 | 4.85% | 0.37% | -1.94% | -1.87% | 1.52% | 1.02% | -1.48% | -0.54% | -1.30% | -1.37% | -0.33% | 3.12% | 1.82% |
| 2022 | 3.65% | 1.14% | 3.14% | 2.72% | 0.95% | -2.68% | 3.83% | 0.26% | -5.39% | 0.82% | -0.65% | -0.71% | 6.89% |
| 2021 | -0.76% | 5.66% | 2.45% | -2.78% | 3.26% | 2.83% | -1.19% | -0.82% | -1.40% | 4.53% | 1.24% | 3.98% | 17.90% |
| 2020 | 1.82% | -0.73% | 0.98% | 4.87% | 4.03% | 0.82% | 1.03% | 2.12% | -0.79% | -1.30% | 5.19% | 0.14% | 19.49% |
| 2019 | 7.30% | 2.33% | 2.09% | 3.66% | -5.77% | 5.66% | -0.26% | -1.65% | 2.03% | 0.60% | 2.23% | 1.26% | 20.60% |
Риск-скорректированная доходность
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Smart Alpha AMC [Onvest] показал максимальную просадку в 7.10%, зарегистрированную 30 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.1% | 30 сент. 2022 г. | 15 | 30 нояб. 2023 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 17 |
| -5.77% | 31 мая 2019 г. | 1 | 31 мая 2019 г. | 5 | 31 окт. 2019 г. | 6 |
| -3.38% | 31 июл. 2021 г. | 3 | 30 сент. 2021 г. | 1 | 31 окт. 2021 г. | 4 |
| -2.78% | 30 апр. 2021 г. | 1 | 30 апр. 2021 г. | 1 | 31 мая 2021 г. | 2 |
| -2.68% | 30 июн. 2022 г. | 1 | 30 июн. 2022 г. | 1 | 31 июл. 2022 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.