100% equities retirement
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 17.50% | |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 65% |
VMID.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | Europe Equities | 17.50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2014 г., начальной даты VMID.L
Доходность по периодам
100% equities retirement на 31 мая 2025 г. показал доходность в 7.96% с начала года и доходность в 167.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| 100% equities retirement | 7.96% | 6.32% | 40.33% | 283.72% | 279.23% | 167.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 17.58% | 4.76% | 14.06% | 16.52% | 13.47% | 4.90% |
VMID.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 11.53% | 6.94% | 8.88% | 10.12% | 9.03% | 2.69% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 4.39% | 6.57% | 52.40% | 513.87% | 526.03% | 294.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 100% equities retirement , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.48% | -1.06% | -2.84% | 2.08% | 6.32% | 7.96% | |||||||
| 2024 | 0.12% | 2.03% | 36.63% | -1.79% | 3.84% | 97.82% | 3.25% | 1.57% | 31.50% | -2.85% | 3.24% | 29.98% | 406.17% |
| 2023 | 6.38% | -2.20% | 52.95% | 3.18% | -2.16% | 3.99% | 3.69% | -2.50% | 31.56% | -4.14% | 8.91% | 46.29% | 239.32% |
| 2022 | -5.21% | -1.57% | 33.11% | -6.57% | -0.94% | -9.49% | 6.47% | -4.82% | 32.34% | 5.71% | 8.34% | 36.26% | 117.72% |
| 2021 | -0.73% | 3.13% | 37.58% | 4.48% | 2.43% | 67.10% | 1.75% | 2.42% | 28.08% | 4.13% | -2.76% | 46.86% | 399.95% |
| 2020 | -1.73% | -10.38% | -14.62% | 9.50% | 2.71% | 56.08% | 3.81% | 6.74% | 47.64% | -3.21% | 13.61% | 38.42% | 228.67% |
| 2019 | 9.12% | 2.06% | 66.55% | 3.12% | -6.11% | 5.60% | -0.07% | -2.74% | 52.05% | 2.99% | 3.07% | 39.78% | 315.81% |
| 2018 | 4.21% | -4.00% | 23.83% | 0.19% | 13.01% | -0.72% | -0.24% | -2.02% | 52.84% | -4.06% | -0.76% | 43.30% | 183.87% |
| 2017 | 1.83% | 2.42% | 1.55% | 3.61% | 0.73% | -0.08% | 2.12% | -1.77% | 70.50% | -0.11% | 1.14% | 34.05% | 155.80% |
| 2016 | -6.44% | -0.66% | 5.74% | 1.29% | 0.63% | -4.09% | 4.33% | 1.02% | 0.01% | -3.01% | 1.24% | 2.44% | 1.87% |
| 2015 | -1.52% | 5.80% | -2.96% | 3.97% | 0.61% | -2.66% | 1.70% | -6.19% | -4.52% | 7.21% | -0.66% | -2.56% | -2.68% |
| 2014 | 1.07% | 1.60% | -1.30% | 1.35% |
Комиссия
Комиссия 100% equities retirement составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 100% equities retirement составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 1.03 | 1.36 | 1.20 | 1.21 | 4.08 |
VMID.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 0.57 | 0.87 | 1.12 | 0.40 | 1.44 |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 3.16 | 22.29 | 4.23 | 29.46 | 132.70 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 100% equities retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.37% | 1.54% | 1.71% | 1.86% | 1.39% | 1.42% | 1.76% | 2.09% | 1.82% | 1.76% | 1.86% | 0.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMID.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 3.31% | 3.30% | 3.41% | 3.30% | 2.55% | 2.08% | 2.82% | 3.59% | 3.19% | 3.08% | 3.09% | 0.60% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.22% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
100% equities retirement показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка 100% equities retirement составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.25% | 14 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 11 июн. 2020 г. | 81 |
| -21.15% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 304 | 26 апр. 2017 г. | 489 |
| -18.76% | 31 мар. 2022 г. | 71 | 14 июл. 2022 г. | 44 | 15 сент. 2022 г. | 115 |
| -15.52% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | 23 | 13 мая 2025 г. | 58 |
| -14.96% | 28 сент. 2018 г. | 52 | 10 дек. 2018 г. | 11 | 27 дек. 2018 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VMID.L | CUKX.L | VEVE.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.55 |
| VMID.L | 0.46 | 1.00 | 0.83 | 0.69 | 0.83 |
| CUKX.L | 0.48 | 0.83 | 1.00 | 0.70 | 0.83 |
| VEVE.L | 0.54 | 0.69 | 0.70 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.55 | 0.83 | 0.83 | 0.96 | 1.00 |