IBKR Model Portfolio 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR Model Portfolio 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2021 г., начальной даты PPFB.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
IBKR Model Portfolio 2024 | -1.10% | -3.80% | -1.96% | 7.00% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 41.09% | -1.84% | -14.73% | 100.58% | -27.98% | -26.41% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -17.53% | -8.66% | -10.93% | 1.47% | 23.80% | N/A |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | -5.67% | -6.11% | 3.74% | 12.48% | 17.98% | N/A |
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 3.43% | -2.80% | 8.65% | 19.11% | 20.73% | N/A |
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 11.56% | -0.85% | 4.89% | 5.75% | 16.09% | 8.02% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 1.61% | 0.05% | -4.74% | 10.72% | 8.70% | N/A |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | -3.42% | -5.50% | -2.16% | 4.38% | 15.02% | 12.62% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | -17.83% | -10.49% | -19.59% | -17.38% | N/A | N/A |
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | -9.70% | -5.64% | -8.84% | -5.74% | 16.12% | 7.32% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | -7.39% | -6.16% | -4.16% | 5.27% | 17.59% | 11.68% |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 15.56% | 1.06% | 12.24% | 19.26% | 15.04% | N/A |
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 10.39% | -2.97% | 1.15% | 12.48% | 11.54% | 6.57% |
SSLN.L iShares Physical Silver ETC | 10.68% | 0.30% | -0.08% | 19.09% | 15.53% | 7.84% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 18.98% | 5.79% | 16.86% | 35.53% | N/A | N/A |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | -1.77% | -4.58% | -5.82% | -4.13% | 8.89% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR Model Portfolio 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.79% | -1.36% | -2.22% | -2.15% | -1.10% | ||||||||
2024 | 1.35% | 4.61% | 4.65% | -2.61% | 4.76% | 3.14% | -0.19% | 1.50% | 3.22% | -0.72% | 1.24% | -1.57% | 20.80% |
2023 | 8.44% | -3.51% | 4.37% | 1.02% | -0.16% | 4.86% | 4.19% | -3.09% | -5.01% | -2.50% | 9.57% | 5.13% | 24.42% |
2022 | -5.28% | -4.07% | -0.62% | -8.35% | -0.61% | -7.89% | 3.66% | -4.31% | -8.63% | 3.20% | 10.03% | -1.52% | -23.22% |
2021 | -2.16% | 2.00% | -5.01% | 4.69% | -2.54% | 3.52% | 0.13% |
Комиссия
Комиссия IBKR Model Portfolio 2024 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IBKR Model Portfolio 2024 составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IBKR Model Portfolio 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.02% | 1.04% | 1.34% | 1.18% | 0.77% | 0.88% | 1.11% | 1.06% | 0.69% | 0.44% | 0.43% | 0.49% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.45% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.90% | 2.98% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% | 2.76% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.67% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.20% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% | 1.39% |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.22% | 2.40% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.93% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 1.46% | 1.52% | 0.00% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSLN.L iShares Physical Silver ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 2.07% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.79% | 1.73% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IBKR Model Portfolio 2024 показал максимальную просадку в 34.34%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.
Текущая просадка IBKR Model Portfolio 2024 составляет 8.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.34% | 17 нояб. 2021 г. | 235 | 12 окт. 2022 г. | 358 | 1 мар. 2024 г. | 593 |
-10.46% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 36 | 24 сент. 2024 г. | 52 |
-8.47% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 25 | 8 нояб. 2021 г. | 45 |
-8.24% | 19 февр. 2025 г. | 32 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
-4.95% | 5 апр. 2024 г. | 12 | 22 апр. 2024 г. | 14 | 10 мая 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IBKR Model Portfolio 2024 составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PPFB.DE | SSLN.L | YINN | IUCM.L | PR1J.DE | IUIT.L | C030.DE | VVSM.DE | VFEM.DE | SPY4.DE | XDWF.DE | XDEM.DE | H50E.L | VGER.DE | SPY5.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE | 1.00 | 0.71 | 0.18 | 0.09 | 0.29 | 0.04 | 0.25 | 0.13 | 0.29 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.14 |
SSLN.L | 0.71 | 1.00 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.28 | 0.24 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.22 |
YINN | 0.18 | 0.24 | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.34 | 0.29 | 0.78 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.30 |
IUCM.L | 0.09 | 0.21 | 0.30 | 1.00 | 0.46 | 0.74 | 0.48 | 0.61 | 0.49 | 0.58 | 0.55 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.75 |
PR1J.DE | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.63 |
IUIT.L | 0.04 | 0.18 | 0.25 | 0.74 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.84 | 0.51 | 0.61 | 0.53 | 0.74 | 0.61 | 0.60 | 0.83 |
C030.DE | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.48 | 0.58 | 0.50 | 1.00 | 0.52 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.77 | 0.78 | 0.66 |
VVSM.DE | 0.13 | 0.24 | 0.29 | 0.61 | 0.56 | 0.84 | 0.52 | 1.00 | 0.57 | 0.66 | 0.56 | 0.74 | 0.63 | 0.62 | 0.79 |
VFEM.DE | 0.29 | 0.37 | 0.78 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.59 |
SPY4.DE | 0.16 | 0.25 | 0.31 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.58 | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.84 |
XDWF.DE | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.55 | 0.64 | 0.53 | 0.70 | 0.56 | 0.61 | 0.85 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.80 |
XDEM.DE | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 0.62 | 0.66 | 0.74 | 0.63 | 0.74 | 0.61 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.87 |
H50E.L | 0.20 | 0.33 | 0.41 | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 0.77 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 1.00 | 0.93 | 0.71 |
VGER.DE | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.56 | 0.64 | 0.60 | 0.78 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.93 | 1.00 | 0.73 |
SPY5.DE | 0.14 | 0.22 | 0.30 | 0.75 | 0.63 | 0.83 | 0.66 | 0.79 | 0.59 | 0.84 | 0.80 | 0.87 | 0.71 | 0.73 | 1.00 |