PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IBKR Model Portfolio 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IBKR Model Portfolio 2024

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Распределение активов

SSLN.L 5%PPFB.DE 5%YINN 12.5%H50E.L 10%SPY5.DE 10%XDEM.DE 7.5%IUIT.L 7%VVSM.DE 7%XDWF.DE 6%VGER.DE 6%IUCM.L 5%VFEM.DE 5%SPY4.DE 5%PR1J.DE 5%C030.DE 4%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
4%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		Europe Equities
10%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		Communications Equities
5%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
7%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals
5%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		Japan Equities
5%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		Mid Cap Blend Equities
5%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
10%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		Precious Metals
5%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		Emerging Markets Equities
5%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		Europe Equities
6%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
7%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
7.50%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		Financials Equities
6%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		Leveraged Equities, Leveraged, China Equities
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR Model Portfolio 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.24%
37.06%
IBKR Model Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2021 г., начальной даты PPFB.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
IBKR Model Portfolio 202425.40%0.27%8.12%27.41%N/AN/A
Активы портфеля:
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		36.27%0.57%19.33%52.83%-41.15%-26.26%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		38.34%2.95%6.77%39.39%24.61%N/A
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		39.54%3.91%15.16%39.92%13.99%N/A
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		26.84%-2.56%15.74%27.88%11.81%N/A
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		4.01%1.66%-3.09%4.93%7.68%8.19%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		13.40%0.96%4.05%15.29%3.94%N/A
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		31.38%-0.01%4.60%32.24%13.31%16.24%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		23.41%1.60%-11.20%25.08%N/AN/A
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		13.50%-3.71%8.40%14.19%11.16%11.18%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		26.31%0.69%9.69%26.85%15.75%14.59%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		9.75%2.73%6.06%10.22%5.88%N/A
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		-0.04%-3.38%-4.31%1.47%7.10%8.18%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		23.51%-4.55%-1.17%20.06%11.42%8.45%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		27.31%-1.41%12.72%27.53%N/AN/A
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		6.63%0.69%3.34%8.19%5.65%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR Model Portfolio 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.26%5.71%4.86%-0.10%5.56%0.95%-0.35%2.24%10.58%-1.84%-0.58%25.40%
202311.50%-7.11%5.32%-0.42%-2.46%5.51%7.80%-6.84%-5.61%-3.71%7.72%3.83%14.11%
2022-4.11%-5.16%-2.97%-8.66%-0.20%-5.89%0.98%-4.34%-10.53%-2.32%16.06%-0.80%-26.41%
2021-2.16%1.99%-4.85%4.94%-3.29%2.75%-0.99%

Комиссия

Комиссия IBKR Model Portfolio 2024 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
График комиссии SPY4.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
График комиссии XDWF.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
График комиссии H50E.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
График комиссии C030.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
График комиссии VFEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC
График комиссии SSLN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
График комиссии PPFB.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
График комиссии VGER.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
График комиссии PR1J.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF
График комиссии SPY5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBKR Model Portfolio 2024 составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.452.10
Коэффициент Сортино IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.102.80
Коэффициент Омега IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.271.39
Коэффициент Кальмара IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.183.09
Коэффициент Мартина IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.6913.49
IBKR Model Portfolio 2024
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		0.511.431.180.531.71
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.052.721.362.899.63
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		2.753.781.512.8715.86
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		2.192.951.393.4914.15
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.360.601.070.481.22
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		0.941.451.170.674.15
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.032.731.382.4810.63
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.901.361.171.172.57
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.821.301.171.244.33
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		2.403.331.463.5015.11
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		0.761.121.130.763.28
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.030.161.020.040.13
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.791.241.151.303.23
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		1.862.461.323.409.86
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		0.430.691.090.621.77

IBKR Model Portfolio 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
2.10
IBKR Model Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR Model Portfolio 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.84%1.34%1.18%0.77%0.88%1.11%1.06%0.69%0.44%0.43%0.49%0.42%
Активы портфеля:
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		0.70%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		3.01%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%2.76%2.68%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%1.39%1.53%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.00%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.92%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.90%
-2.62%
IBKR Model Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBKR Model Portfolio 2024 показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 502 торговые сессии.

Текущая просадка IBKR Model Portfolio 2024 составляет 9.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.56%17 нояб. 2021 г.23714 окт. 2022 г.50224 сент. 2024 г.739
-10.73%8 окт. 2024 г.5319 дек. 2024 г.———
-8.63%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-4.46%19 июл. 2021 г.2419 авг. 2021 г.91 сент. 2021 г.33
-1.98%26 окт. 2021 г.429 окт. 2021 г.68 нояб. 2021 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IBKR Model Portfolio 2024 составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
3.79%
IBKR Model Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PPFB.DESSLN.LYINNIUCM.LPR1J.DEIUIT.LVVSM.DEC030.DEVFEM.DEXDWF.DESPY4.DEXDEM.DEH50E.LVGER.DESPY5.DE
PPFB.DE1.000.720.190.110.300.040.130.260.300.170.170.170.200.230.15
SSLN.L0.721.000.240.210.260.180.230.280.360.220.260.260.330.310.23
YINN0.190.241.000.310.360.250.300.350.790.370.330.330.410.410.32
IUCM.L0.110.210.311.000.460.730.610.500.480.540.580.610.560.560.75
PR1J.DE0.300.260.360.461.000.500.550.570.580.630.600.660.630.640.63
IUIT.L0.040.180.250.730.501.000.850.520.500.530.610.730.610.590.83
VVSM.DE0.130.230.300.610.550.851.000.540.570.560.660.740.630.630.78
C030.DE0.260.280.350.500.570.520.541.000.570.720.660.650.780.800.69
VFEM.DE0.300.360.790.480.580.500.570.571.000.620.590.610.660.670.59
XDWF.DE0.170.220.370.540.630.530.560.720.621.000.860.750.760.780.80
SPY4.DE0.170.260.330.580.600.610.660.660.590.861.000.750.710.730.84
XDEM.DE0.170.260.330.610.660.730.740.650.610.750.751.000.720.720.87
H50E.L0.200.330.410.560.630.610.630.780.660.760.710.721.000.930.72
VGER.DE0.230.310.410.560.640.590.630.800.670.780.730.720.931.000.74
SPY5.DE0.150.230.320.750.630.830.780.690.590.800.840.870.720.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2024 PortfoliosLab