PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IBKR Model Portfolio 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IBKR Model Portfolio 2024

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

SSLN.L 5%PPFB.DE 5%YINN 12.5%H50E.L 10%SPY5.DE 10%XDEM.DE 7.5%IUIT.L 7%VVSM.DE 7%XDWF.DE 6%VGER.DE 6%IUCM.L 5%VFEM.DE 5%SPY4.DE 5%PR1J.DE 5%C030.DE 4%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
4%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		Europe Equities
10%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		Communications Equities
5%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
7%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals
5%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		Japan Equities
5%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		Mid Cap Blend Equities
5%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
10%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		Precious Metals
5%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		Emerging Markets Equities
5%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		Europe Equities
6%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
7%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
7.50%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		Financials Equities
6%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		Leveraged Equities, Leveraged, China Equities
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR Model Portfolio 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.67%
30.02%
IBKR Model Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2021 г., начальной даты PPFB.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.13%9.95%24.88%13.37%10.92%
IBKR Model Portfolio 202415.97%-0.15%8.95%20.26%N/AN/A
Активы портфеля:
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		0.84%-7.01%10.56%-31.24%-43.40%-28.70%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		26.42%-0.29%14.16%44.19%25.32%N/A
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		20.91%0.79%9.70%31.01%12.14%N/A
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		18.77%2.50%10.68%29.89%10.41%N/A
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		9.71%0.28%0.95%20.59%8.30%8.10%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		10.08%-0.83%7.48%13.87%3.67%N/A
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		25.59%-0.10%7.48%36.40%12.06%N/A
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		21.79%-4.07%2.32%49.09%N/AN/A
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		7.18%-0.83%2.43%17.61%9.66%11.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		17.78%0.50%9.79%26.69%14.42%14.42%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		10.88%2.81%6.35%20.52%6.19%N/A
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		10.37%1.18%8.00%15.40%9.32%9.02%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		28.60%7.53%20.32%31.63%10.07%7.06%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		24.96%3.33%19.08%33.88%N/AN/A
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		10.22%1.41%2.08%11.56%6.04%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR Model Portfolio 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.26%5.71%4.86%-0.01%5.46%0.96%-0.35%2.24%15.97%
202311.50%-7.11%5.32%-0.42%-2.46%5.52%7.80%-6.84%-5.62%-3.71%7.72%3.73%14.01%
2022-4.11%-5.16%-2.97%-8.66%-0.21%-5.89%0.98%-4.34%-10.53%-2.32%16.06%-0.80%-26.41%
2021-2.16%1.99%-4.85%4.94%-3.29%2.75%-0.99%

Комиссия

Комиссия IBKR Model Portfolio 2024 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
График комиссии SPY4.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
График комиссии XDWF.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
График комиссии H50E.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
График комиссии C030.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
График комиссии VFEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC
График комиссии SSLN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
График комиссии PPFB.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
График комиссии VGER.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
График комиссии PR1J.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF
График комиссии SPY5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IBKR Model Portfolio 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 1616
IBKR Model Portfolio 2024
Ранг коэф-та Шарпа IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKR Model Portfolio 2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-0.42-0.210.91-0.32-0.97
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.292.961.333.2110.90
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		2.132.861.241.3612.17
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		2.473.251.231.8015.69
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		1.512.181.171.708.12
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		1.091.641.120.616.27
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.333.061.281.6812.54
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.832.381.382.156.73
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		1.251.891.151.126.73
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		2.543.551.212.5315.20
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		1.592.271.170.918.51
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		1.221.691.130.965.81
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		1.001.571.271.333.87
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.373.231.262.7814.23
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		0.771.121.110.733.66

Коэффициент Шарпа

IBKR Model Portfolio 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.34
2.03
IBKR Model Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR Model Portfolio 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBKR Model Portfolio 20241.14%1.34%1.18%0.77%0.88%1.11%1.06%0.69%0.44%0.43%0.49%0.42%
Активы портфеля:
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		2.99%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.98%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%2.76%2.68%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.49%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.11%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%1.39%1.53%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.52%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.00%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.73%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.74%
-0.73%
IBKR Model Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBKR Model Portfolio 2024 показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка IBKR Model Portfolio 2024 составляет 6.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.56%17 нояб. 2021 г.23714 окт. 2022 г.———
-8.63%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-4.46%19 июл. 2021 г.2419 авг. 2021 г.91 сент. 2021 г.33
-1.98%26 окт. 2021 г.429 окт. 2021 г.68 нояб. 2021 г.10
-0.69%9 нояб. 2021 г.210 нояб. 2021 г.111 нояб. 2021 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IBKR Model Portfolio 2024 составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.20%
4.36%
IBKR Model Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PPFB.DESSLN.LYINNIUCM.LPR1J.DEIUIT.LVVSM.DEC030.DEVFEM.DEXDWF.DESPY4.DEXDEM.DEH50E.LVGER.DESPY5.DE
PPFB.DE1.000.720.190.110.290.050.140.260.300.160.170.160.210.240.14
SSLN.L0.721.000.240.220.260.190.240.290.350.230.260.260.350.310.23
YINN0.190.241.000.330.360.280.320.340.800.380.340.350.410.410.34
IUCM.L0.110.220.331.000.470.760.630.520.500.560.590.620.590.580.76
PR1J.DE0.290.260.360.471.000.510.560.580.600.640.610.660.620.640.63
IUIT.L0.050.190.280.760.511.000.850.540.520.550.630.740.640.620.84
VVSM.DE0.140.240.320.630.560.851.000.540.580.580.680.740.640.640.79
C030.DE0.260.290.340.520.580.540.541.000.580.740.680.660.780.800.70
VFEM.DE0.300.350.800.500.600.520.580.581.000.640.610.620.650.670.61
XDWF.DE0.160.230.380.560.640.550.580.740.641.000.870.750.770.800.81
SPY4.DE0.170.260.340.590.610.630.680.680.610.871.000.760.720.750.86
XDEM.DE0.160.260.350.620.660.740.740.660.620.750.761.000.740.730.87
H50E.L0.210.350.410.590.620.640.640.780.650.770.720.741.000.920.74
VGER.DE0.240.310.410.580.640.620.640.800.670.800.750.730.921.000.75
SPY5.DE0.140.230.340.760.630.840.790.700.610.810.860.870.740.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2021 г.