PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
IBKR Model Portfolio 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IBKR Model Portfolio 2024

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

SSLN.L 5%PPFB.DE 5%YINN 12.5%H50E.L 10%SPY5.DE 10%XDEM.DE 7.5%IUIT.L 7%VVSM.DE 7%XDWF.DE 6%VGER.DE 6%IUCM.L 5%VFEM.DE 5%SPY4.DE 5%PR1J.DE 5%C030.DE 4%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
4%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		Europe Equities
10%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		Communications Equities
5%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
7%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals
5%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		Japan Equities
5%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		Mid Cap Blend Equities
5%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
10%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		Precious Metals
5%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		Emerging Markets Equities
5%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		Europe Equities
6%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
7%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
7.50%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		Financials Equities
6%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		Leveraged Equities, Leveraged, China Equities
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2021 г., начальной даты PPFB.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
IBKR Model Portfolio 202413.57%8.78%13.66%20.74%N/AN/A
Активы портфеля:
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		35.75%17.05%46.24%40.43%-28.56%-28.72%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-5.11%14.06%-1.72%10.53%22.03%N/A
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		3.97%9.68%7.55%22.56%15.25%N/A
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		11.46%6.33%7.48%26.64%20.32%N/A
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		21.82%6.08%24.24%14.48%14.81%8.98%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		8.35%7.16%8.75%12.17%7.78%3.61%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		7.23%9.29%5.73%13.98%13.11%11.38%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		-3.38%17.48%-1.45%-6.73%N/AN/A
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		-3.99%6.37%-10.44%1.05%12.20%7.53%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-0.95%8.20%-2.07%10.70%15.05%11.99%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		29.67%7.48%32.15%31.67%13.79%N/A
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		17.99%6.08%15.32%16.82%11.31%6.64%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		15.84%0.24%7.00%10.18%11.65%8.20%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		28.88%3.10%24.17%43.67%N/AN/A
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		8.67%4.02%8.87%10.14%8.26%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR Model Portfolio 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.89%2.95%-1.15%-1.38%6.87%13.57%
2024-2.34%5.80%4.87%-0.11%5.59%0.92%-0.37%2.25%10.60%-2.24%-0.17%-1.49%24.93%
202311.51%-7.10%5.33%-0.46%-2.41%5.47%7.81%-6.85%-5.60%-3.72%7.74%3.81%14.12%
2022-4.00%-4.49%-2.87%-8.68%-0.23%-5.91%1.05%-4.51%-10.40%-2.32%16.17%-0.91%-25.76%
2021-2.15%2.00%-4.90%4.96%-3.31%1.62%-2.11%

Комиссия

Комиссия IBKR Model Portfolio 2024 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBKR Model Portfolio 2024 составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR Model Portfolio 2024, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		0.381.451.200.611.62
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.390.881.120.531.68
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		1.201.821.251.284.34
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		1.341.901.301.688.30
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.701.151.150.972.74
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		0.621.261.170.953.01
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.631.111.160.802.99
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		-0.180.101.01-0.11-0.23
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.050.271.040.070.23
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.571.071.160.662.62
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		1.522.301.302.128.03
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.951.321.191.083.06
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.350.611.080.541.10
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.453.301.445.5415.60
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		0.480.741.100.631.91

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IBKR Model Portfolio 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.86
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR Model Portfolio 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.98%1.04%1.34%1.18%0.77%0.88%1.11%1.06%0.80%0.55%0.57%0.48%
Активы портфеля:
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.51%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.75%2.98%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%2.75%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.57%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%2.24%2.33%2.76%0.00%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.16%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%1.39%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.03%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		1.40%1.52%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%0.00%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.91%1.91%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IBKR Model Portfolio 2024 показал максимальную просадку в 39.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 502 торговые сессии.

Текущая просадка IBKR Model Portfolio 2024 составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.69%17 нояб. 2021 г.23714 окт. 2022 г.50224 сент. 2024 г.739
-20.18%20 мар. 2025 г.137 апр. 2025 г.3020 мая 2025 г.43
-12.68%8 окт. 2024 г.6813 янв. 2025 г.2414 февр. 2025 г.92
-8.69%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-4.77%24 февр. 2025 г.74 мар. 2025 г.917 мар. 2025 г.16

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCPPFB.DESSLN.LYINNIUCM.LPR1J.DEIUIT.LC030.DEVVSM.DEVFEM.DESPY4.DEXDWF.DEH50E.LXDEM.DEVGER.DESPY5.DEPortfolio
^GSPC1.000.090.140.390.480.460.550.450.550.460.540.520.520.580.510.630.59
PPFB.DE0.091.000.710.170.090.290.030.270.110.290.150.160.200.170.230.140.29
SSLN.L0.140.711.000.250.210.270.180.290.230.370.240.230.340.250.320.220.41
YINN0.390.170.251.000.300.340.250.330.290.760.300.340.400.310.390.300.78
IUCM.L0.480.090.210.301.000.460.740.490.630.490.580.550.570.620.570.750.63
PR1J.DE0.460.290.270.340.461.000.490.590.570.590.610.650.620.670.650.640.65
IUIT.L0.550.030.180.250.740.491.000.500.850.510.610.540.610.730.600.830.66
C030.DE0.450.270.290.330.490.590.501.000.530.570.640.710.780.630.790.660.66
VVSM.DE0.550.110.230.290.630.570.850.531.000.590.670.580.640.770.640.800.70
VFEM.DE0.460.290.370.760.490.590.510.570.591.000.590.630.660.620.670.610.90
SPY4.DE0.540.150.240.300.580.610.610.640.670.591.000.860.690.760.720.850.70
XDWF.DE0.520.160.230.340.550.650.540.710.580.630.861.000.750.760.780.810.71
H50E.L0.520.200.340.400.570.620.610.780.640.660.690.751.000.710.930.700.77
XDEM.DE0.580.170.250.310.620.670.730.630.770.620.760.760.711.000.710.880.73
VGER.DE0.510.230.320.390.570.650.600.790.640.670.720.780.930.711.000.730.77
SPY5.DE0.630.140.220.300.750.640.830.660.800.610.850.810.700.880.731.000.75
Portfolio0.590.290.410.780.630.650.660.660.700.900.700.710.770.730.770.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2021 г.