PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

VANGUARD-2

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


VITAX 50%VFIAX 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
Technology Equities50%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VANGUARD-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.06%
8.61%
VANGUARD-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

VANGUARD-2 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 22.16% с начала года и доходность в 15.53% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
VANGUARD-2-1.47%10.79%22.16%25.15%13.45%15.56%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
-1.78%11.87%30.52%31.10%16.67%19.13%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
-1.15%9.63%13.85%18.91%10.01%11.90%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VFIAXVITAX
VFIAX1.000.89
VITAX0.891.00

Коэффициент Шарпа

VANGUARD-2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.05

Коэффициент Шарпа VANGUARD-2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.05
0.81
VANGUARD-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VANGUARD-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VANGUARD-21.15%1.30%0.96%1.22%1.56%1.78%1.50%1.83%1.90%1.70%1.67%2.01%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.74%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.16%1.38%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.55%1.69%1.27%1.59%1.98%2.22%1.96%2.26%2.41%2.16%2.19%2.64%

Комиссия

Комиссия VANGUARD-2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.10%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
1.10
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
0.91

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.28%
-9.93%
VANGUARD-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VANGUARD-2 с января 2010 показал максимальную просадку в 54.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 540 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.35%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.878
-32.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-29.86%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.
-21.47%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.123
-17.75%2 мая 2011 г.7819 авг. 2011 г.1131 февр. 2012 г.191

График волатильности

Текущая волатильность VANGUARD-2 составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.09%
3.41%
VANGUARD-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля