VANGUARD-2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | Technology Equities | 50% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VANGUARD-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VANGUARD-2 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 22.16% с начала года и доходность в 15.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| VANGUARD-2 | -1.47% | 10.79% | 22.16% | 25.15% | 13.45% | 15.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -1.78% | 11.87% | 30.52% | 31.10% | 16.67% | 19.13% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -1.15% | 9.63% | 13.85% | 18.91% | 10.01% | 11.90% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VFIAX | VITAX | |
|---|---|---|
| VFIAX | 1.00 | 0.89 |
| VITAX | 0.89 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VANGUARD-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD-2 | 1.15% | 1.30% | 0.96% | 1.22% | 1.56% | 1.78% | 1.50% | 1.83% | 1.90% | 1.70% | 1.67% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.74% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.16% | 1.38% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.55% | 1.69% | 1.27% | 1.59% | 1.98% | 2.22% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.16% | 2.19% | 2.64% |
Комиссия
Комиссия VANGUARD-2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 1.10 | ||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.91 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VANGUARD-2 с января 2010 показал максимальную просадку в 54.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 540 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.35% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 878 |
| -32.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -29.86% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.47% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 123 |
| -17.75% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 113 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
График волатильности
Текущая волатильность VANGUARD-2 составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.