VANGUARD-2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 50% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VANGUARD-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VITAX
Доходность по периодам
VANGUARD-2 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -5.56% с начала года и доходность в 15.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| VANGUARD-2 | -5.56% | 17.66% | -6.38% | 11.24% | 17.47% | 15.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.97% | 21.70% | -8.39% | 11.46% | 18.78% | 19.31% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -3.31% | 13.75% | -4.56% | 10.62% | 15.85% | 12.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VANGUARD-2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00% | -2.14% | -7.41% | 0.38% | 2.81% | -5.56% | |||||||
| 2024 | 1.85% | 5.15% | 2.31% | -4.88% | 6.42% | 5.85% | -0.12% | 1.74% | 2.26% | -0.83% | 6.38% | -1.18% | 27.18% |
| 2023 | 8.00% | -0.95% | 6.78% | 0.63% | 4.40% | 6.45% | 3.00% | -1.89% | -5.65% | -1.88% | 11.20% | 4.75% | 39.20% |
| 2022 | -6.44% | -3.70% | 3.43% | -10.21% | -0.75% | -8.82% | 11.27% | -4.87% | -10.53% | 7.79% | 5.51% | -6.89% | -24.07% |
| 2021 | -0.84% | 2.10% | 2.55% | 5.24% | -0.27% | 4.82% | 2.86% | 3.27% | -5.16% | 7.58% | 1.16% | 3.51% | 29.63% |
| 2020 | 1.85% | -7.78% | -10.98% | 13.47% | 6.31% | 4.55% | 5.80% | 9.33% | -4.49% | -3.55% | 11.71% | 4.85% | 31.64% |
| 2019 | 8.00% | 5.24% | 3.06% | 5.22% | -7.63% | 7.90% | 2.47% | -1.87% | 1.56% | 2.95% | 4.65% | 3.53% | 39.93% |
| 2018 | 6.63% | -1.76% | -2.96% | 0.14% | 4.73% | 0.01% | 3.17% | 6.09% | 0.36% | -7.66% | 0.34% | -8.73% | -0.96% |
| 2017 | 3.13% | 4.45% | 1.16% | 1.71% | 2.92% | -0.99% | 3.08% | 1.71% | 1.45% | 4.84% | 2.09% | 0.53% | 29.26% |
| 2016 | -5.35% | -0.57% | 7.79% | -2.15% | 3.57% | -1.08% | 5.68% | 1.20% | 1.32% | -1.20% | 2.07% | 1.66% | 12.97% |
| 2015 | -3.27% | 7.01% | -2.16% | 1.30% | 1.85% | -2.91% | 2.16% | -5.89% | -1.86% | 9.36% | 0.71% | -2.13% | 3.17% |
| 2014 | -2.86% | 4.73% | 0.26% | -0.06% | 2.91% | 2.57% | -0.45% | 4.15% | -1.37% | 2.20% | 3.79% | -0.74% | 15.86% |
Комиссия
Комиссия VANGUARD-2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VANGUARD-2 составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.38 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.33 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.55 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VANGUARD-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.95% | 0.92% | 1.05% | 1.30% | 0.94% | 1.18% | 1.49% | 1.67% | 1.39% | 1.66% | 1.69% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VANGUARD-2 показал максимальную просадку в 54.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка VANGUARD-2 составляет 9.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.35% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 878 |
| -32.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -29.86% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -22.88% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.47% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VANGUARD-2 составляет 13.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VITAX | VFIAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| VITAX | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.98 |
| VFIAX | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 1.00 |