PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VANGUARD-2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VITAX 50%VFIAX 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

50%

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
Technology Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VANGUARD-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
16.11%
14.20%
VANGUARD-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VITAX

Доходность по периодам

VANGUARD-2 на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 14.62% с начала года и доходность в 16.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
VANGUARD-214.62%5.43%16.11%27.40%19.34%16.80%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
15.84%7.80%17.21%29.84%23.39%20.72%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
13.39%3.09%14.99%24.86%15.11%12.80%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VANGUARD-2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.85%5.15%2.31%-4.88%6.42%14.62%
20238.00%-0.95%6.78%0.63%4.40%6.45%3.00%-1.89%-5.65%-1.88%11.20%4.75%39.20%
2022-6.44%-3.70%3.43%-10.21%-0.75%-8.82%11.27%-4.87%-10.53%7.79%5.51%-6.89%-24.07%
2021-0.84%2.10%2.55%5.24%-0.27%4.82%2.86%3.27%-5.16%7.58%1.16%3.51%29.63%
20201.85%-7.78%-10.98%13.47%6.31%4.55%5.80%9.33%-4.49%-3.55%11.71%4.85%31.64%
20198.00%5.24%3.06%5.22%-7.63%7.90%2.47%-1.87%1.56%2.95%4.65%3.53%39.93%
20186.63%-1.76%-2.96%0.14%4.73%0.01%3.17%6.09%0.36%-7.66%0.34%-8.73%-0.96%
20173.13%4.45%1.16%1.71%2.92%-0.99%3.08%1.71%1.45%4.84%2.09%0.53%29.26%
2016-5.35%-0.57%7.79%-2.15%3.57%-1.08%5.68%1.20%1.32%-1.20%2.07%1.66%12.97%
2015-3.27%7.01%-2.16%1.30%1.85%-2.91%2.16%-5.89%-1.86%9.35%0.71%-2.13%3.17%
2014-2.86%4.73%0.26%-0.06%2.91%2.57%-0.45%4.15%-1.37%2.20%3.79%-0.74%15.86%
20133.69%0.94%3.17%1.26%3.27%-2.21%5.17%-1.62%3.52%4.14%3.29%3.51%31.68%

Комиссия

Комиссия VANGUARD-2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VANGUARD-2 среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VANGUARD-2, с текущим значением в 6868
VANGUARD-2
Ранг коэф-та Шарпа VANGUARD-2, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VANGUARD-2, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VANGUARD-2, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VANGUARD-2, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VANGUARD-2, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VANGUARD-2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VANGUARD-2, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VANGUARD-2, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VANGUARD-2, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VANGUARD-2, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VANGUARD-2, с текущим значением в 8.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
1.842.521.312.587.27
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
2.373.351.422.309.32

Коэффициент Шарпа

VANGUARD-2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.10
2.21
VANGUARD-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VANGUARD-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VANGUARD-20.97%1.05%1.30%0.94%1.18%1.49%1.67%1.39%1.66%1.69%1.49%1.44%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.29%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
VANGUARD-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VANGUARD-2 показал максимальную просадку в 54.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.35%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.878
-32.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-29.86%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.2861 дек. 2023 г.486
-21.47%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.123
-17.75%2 мая 2011 г.7819 авг. 2011 г.1131 февр. 2012 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VANGUARD-2 составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.41%
2.41%
VANGUARD-2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VFIAXVITAX
VFIAX1.000.89
VITAX0.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 февр. 2004 г.