PortfoliosLab logo
SP500 DIV 6.1%
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NOBL 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SP500 DIV 6.1% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
207.03%
235.98%
SP500 DIV 6.1%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2013 г., начальной даты NOBL

Доходность по периодам

SP500 DIV 6.1% на 3 мая 2025 г. показал доходность в -0.19% с начала года и доходность в 9.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
SP500 DIV 6.1%-0.19%-0.81%-3.65%3.47%12.16%9.41%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-0.19%-0.81%-3.65%3.47%12.16%9.41%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SP500 DIV 6.1%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.81%1.66%-1.34%-3.90%0.71%-0.19%
2024-0.47%2.72%4.60%-4.69%1.45%-1.40%5.15%3.69%2.36%-3.10%4.85%-7.69%6.72%
20233.23%-2.36%0.99%2.12%-5.90%8.08%2.59%-2.34%-5.73%-3.49%6.60%5.22%8.09%
2022-4.08%-2.59%3.85%-3.42%0.31%-6.73%6.56%-2.78%-9.15%10.31%7.12%-4.12%-6.52%
2021-2.05%2.89%7.63%4.37%2.45%-1.27%2.14%1.87%-5.68%5.95%-1.76%7.25%25.46%
2020-2.61%-8.63%-13.72%10.27%5.24%1.26%5.06%4.07%-1.46%-1.93%11.96%1.52%8.35%
20195.40%4.67%1.85%1.68%-5.50%7.10%0.88%-0.60%3.43%1.22%3.08%1.81%27.39%
20183.59%-4.91%-0.94%-1.00%0.96%0.87%4.88%1.80%0.90%-5.46%4.84%-7.91%-3.26%
20170.69%3.67%0.24%1.48%0.75%0.89%1.09%-0.63%3.02%1.43%4.61%2.11%21.02%
2016-2.21%1.89%6.87%0.80%0.76%2.86%2.28%-0.54%-1.34%-4.60%3.45%1.32%11.65%
2015-2.75%4.68%-1.14%-1.03%1.29%-1.80%2.46%-4.98%-2.41%7.33%0.24%-0.81%0.44%
2014-4.58%4.70%1.05%1.13%1.67%1.44%-2.73%3.93%-0.06%4.29%4.01%0.14%15.55%

Комиссия

Комиссия SP500 DIV 6.1% составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SP500 DIV 6.1% составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.30
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.53
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.07
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.29
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 0.96
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
0.300.531.070.290.96

SP500 DIV 6.1% на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.30
0.67
SP500 DIV 6.1%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SP500 DIV 6.1% за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.15%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.15%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.59$2.05
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.66$1.99
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.60$1.74
2021$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.63$1.86
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.53$1.71
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.44$1.43
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.42$1.44
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$1.11
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.42$1.15
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$1.00
2014$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.86%
-7.45%
SP500 DIV 6.1%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SP500 DIV 6.1% показал максимальную просадку в 35.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка SP500 DIV 6.1% составляет 7.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.44%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.183
-17.92%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20020 июл. 2023 г.386
-15.36%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-15.27%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.6428 мар. 2019 г.128
-12.92%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.7922 февр. 2024 г.145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SP500 DIV 6.1% составляет 10.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.30%
14.17%
SP500 DIV 6.1%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.200.400.600.801.00
Эффективные активы: 1.00

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCNOBLPortfolio
^GSPC1.000.830.83
NOBL0.831.001.00
Portfolio0.831.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2013 г.