PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SP500 DIV 6.1%
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


NOBL 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SP500 DIV 6.1% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
208.84%
246.94%
SP500 DIV 6.1%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2013 г., начальной даты NOBL

Доходность по периодам

SP500 DIV 6.1% на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 7.14% с начала года и доходность в 9.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
23.11%-0.36%7.02%23.15%12.80%11.01%
SP500 DIV 6.1%7.14%-4.74%4.29%7.79%8.08%9.39%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
7.14%-4.74%4.29%7.79%8.08%9.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SP500 DIV 6.1%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.47%2.72%4.60%-4.69%1.45%-1.40%5.15%3.69%2.36%-3.10%4.85%7.14%
20233.23%-2.36%0.99%2.12%-5.90%8.08%2.59%-2.34%-5.73%-3.49%6.60%5.22%8.09%
2022-4.08%-2.59%3.85%-3.42%0.31%-6.73%6.56%-2.78%-9.15%10.31%7.12%-4.12%-6.52%
2021-2.05%2.89%7.63%4.37%2.45%-1.27%2.14%1.87%-5.68%5.95%-1.76%7.25%25.46%
2020-2.61%-8.63%-13.72%10.27%5.24%1.26%5.06%4.07%-1.46%-1.93%11.96%1.52%8.35%
20195.40%4.67%1.85%1.68%-5.50%7.10%0.88%-0.60%3.43%1.22%3.08%1.81%27.39%
20183.59%-4.91%-0.94%-1.00%0.96%0.87%4.88%1.80%0.90%-5.46%4.84%-7.91%-3.26%
20170.69%3.67%0.24%1.48%0.75%0.89%1.09%-0.63%3.02%1.43%4.61%2.11%21.02%
2016-2.21%1.89%6.87%0.80%0.76%2.86%2.28%-0.54%-1.34%-4.60%3.45%1.32%11.65%
2015-2.75%4.68%-1.14%-1.03%1.29%-1.80%2.46%-4.98%-2.41%7.33%0.24%-0.81%0.44%
2014-4.58%4.70%1.05%1.13%1.67%1.44%-2.73%3.93%-0.06%4.29%4.01%0.14%15.55%
20134.66%1.66%2.07%8.60%

Комиссия

Комиссия SP500 DIV 6.1% составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SP500 DIV 6.1% составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.821.90
Коэффициент Сортино SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.182.54
Коэффициент Омега SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.141.35
Коэффициент Кальмара SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.162.81
Коэффициент Мартина SP500 DIV 6.1%, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.5112.39
SP500 DIV 6.1%
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
0.821.181.141.163.51

SP500 DIV 6.1% на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.82
1.90
SP500 DIV 6.1%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SP500 DIV 6.1% за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.10%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.10%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$1.46
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.66$1.99
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.60$1.74
2021$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.63$1.86
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.54$1.71
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.44$1.43
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.42$1.44
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$1.11
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.42$1.15
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$1.00
2014$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.80
2013$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.32%
-3.58%
SP500 DIV 6.1%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SP500 DIV 6.1% показал максимальную просадку в 35.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка SP500 DIV 6.1% составляет 7.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.43%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.183
-17.92%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20020 июл. 2023 г.386
-15.27%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.6428 мар. 2019 г.128
-12.92%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.7922 февр. 2024 г.145
-10.39%29 янв. 2018 г.673 мая 2018 г.9112 сент. 2018 г.158

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SP500 DIV 6.1% составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.36%
3.64%
SP500 DIV 6.1%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab