SP500 DIV 6.1%
SP500
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SP500 DIV 6.1% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2013 г., начальной даты NOBL
Доходность по периодам
SP500 DIV 6.1% на 1 дек. 2024 г. показал доходность в 15.60% с начала года и доходность в 10.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.47% | 5.73% | 14.30% | 31.29% | 14.18% | 11.29% |
SP500 DIV 6.1% | 15.60% | 4.85% | 11.81% | 20.26% | 10.29% | 10.28% |
Активы портфеля: | ||||||
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 15.60% | 4.85% | 11.81% | 20.26% | 10.29% | 10.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SP500 DIV 6.1%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.47% | 2.72% | 4.60% | -4.69% | 1.45% | -1.40% | 5.15% | 3.69% | 2.36% | -3.10% | 15.60% | ||
2023 | 3.23% | -2.36% | 0.99% | 2.12% | -5.90% | 8.08% | 2.59% | -2.34% | -5.73% | -3.49% | 6.60% | 5.22% | 8.09% |
2022 | -4.08% | -2.59% | 3.85% | -3.42% | 0.31% | -6.73% | 6.56% | -2.78% | -9.15% | 10.31% | 7.12% | -4.12% | -6.52% |
2021 | -2.05% | 2.89% | 7.63% | 4.37% | 2.45% | -1.27% | 2.14% | 1.87% | -5.68% | 5.95% | -1.76% | 7.25% | 25.46% |
2020 | -2.61% | -8.63% | -13.72% | 10.27% | 5.24% | 1.26% | 5.06% | 4.07% | -1.46% | -1.93% | 11.96% | 1.52% | 8.35% |
2019 | 5.40% | 4.67% | 1.85% | 1.68% | -5.50% | 7.10% | 0.88% | -0.60% | 3.43% | 1.22% | 3.08% | 1.81% | 27.39% |
2018 | 3.59% | -4.91% | -0.94% | -1.00% | 0.96% | 0.87% | 4.88% | 1.80% | 0.90% | -5.46% | 4.84% | -7.91% | -3.26% |
2017 | 0.69% | 3.67% | 0.24% | 1.48% | 0.75% | 0.89% | 1.09% | -0.63% | 3.02% | 1.43% | 4.61% | 2.11% | 21.02% |
2016 | -2.21% | 1.89% | 6.87% | 0.80% | 0.76% | 2.86% | 2.28% | -0.54% | -1.34% | -4.60% | 3.45% | 1.32% | 11.65% |
2015 | -2.75% | 4.68% | -1.14% | -1.03% | 1.29% | -1.80% | 2.46% | -4.98% | -2.41% | 7.33% | 0.24% | -0.81% | 0.44% |
2014 | -4.58% | 4.70% | 1.05% | 1.13% | 1.67% | 1.44% | -2.73% | 3.93% | -0.06% | 4.29% | 4.01% | 0.14% | 15.55% |
2013 | 4.66% | 1.66% | 2.07% | 8.60% |
Комиссия
Комиссия SP500 DIV 6.1% составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SP500 DIV 6.1% среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.22 | 3.10 | 1.39 | 4.01 | 9.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SP500 DIV 6.1% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.95% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.95% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.99 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.74 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.86 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.71 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.43 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.44 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.11 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.15 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.00 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.80 |
2013 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SP500 DIV 6.1% показал максимальную просадку в 35.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.43% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 183 |
-17.92% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 200 | 20 июл. 2023 г. | 386 |
-15.27% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 64 | 28 мар. 2019 г. | 128 |
-12.92% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 79 | 22 февр. 2024 г. | 145 |
-10.39% | 29 янв. 2018 г. | 67 | 3 мая 2018 г. | 91 | 12 сент. 2018 г. | 158 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SP500 DIV 6.1% составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.