PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

100Sp500

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


^GSPC 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500
100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 100Sp500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.61%
8.61%
8.61%
100Sp500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

100Sp500 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 12.52% с начала года и доходность в 9.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
100Sp500-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
^GSPC
S&P 500
-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%

Коэффициент Шарпа

100Sp500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.81

Коэффициент Шарпа 100Sp500 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.81
0.81
0.81
100Sp500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


100Sp500 не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия 100Sp500 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
0.81

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.93%
-9.93%
-9.93%
100Sp500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

100Sp500 с января 2010 показал максимальную просадку в 56.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1021 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.78%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.102128 мар. 2013 г.1376
-49.15%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.116630 мая 2007 г.1803
-48.2%12 янв. 1973 г.4363 окт. 1974 г.146217 июл. 1980 г.1898
-33.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.126
-33.51%26 авг. 1987 г.714 дек. 1987 г.41426 июл. 1989 г.485

График волатильности

Текущая волатильность 100Sp500 составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.41%
3.41%
3.41%
100Sp500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля