PortfoliosLab logo
100Sp500
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


^GSPC 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
^GSPC
S&P 500
100%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1970 г., начальной даты ^GSPC

Доходность по периодам

100Sp500 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.77% с начала года и доходность в 10.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
100Sp500-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 100Sp500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.70%-1.42%-5.75%-0.76%1.63%-3.77%
20241.59%5.17%3.10%-4.16%4.80%3.47%1.13%2.28%2.02%-0.99%5.73%-2.50%23.31%
20236.18%-2.61%3.51%1.46%0.25%6.47%3.11%-1.77%-4.87%-2.20%8.92%4.42%24.23%
2022-5.26%-3.14%3.58%-8.80%0.01%-8.39%9.11%-4.24%-9.34%7.99%5.38%-5.90%-19.44%
2021-1.11%2.61%4.24%5.24%0.55%2.22%2.27%2.90%-4.76%6.91%-0.83%4.36%26.89%
2020-0.16%-8.41%-12.51%12.68%4.53%1.84%5.51%7.01%-3.92%-2.77%10.75%3.71%16.26%
20197.87%2.97%1.79%3.93%-6.58%6.89%1.31%-1.81%1.72%2.04%3.40%2.86%28.88%
20185.62%-3.89%-2.69%0.27%2.16%0.48%3.60%3.03%0.43%-6.94%1.79%-9.18%-6.24%
20171.79%3.72%-0.04%0.91%1.16%0.48%1.93%0.05%1.93%2.22%2.81%0.98%19.42%
2016-5.07%-0.41%6.60%0.27%1.53%0.09%3.56%-0.12%-0.12%-1.94%3.42%1.82%9.54%
2015-3.10%5.49%-1.74%0.85%1.05%-2.10%1.97%-6.26%-2.64%8.30%0.05%-1.75%-0.73%
2014-3.56%4.31%0.69%0.62%2.10%1.91%-1.51%3.77%-1.55%2.32%2.45%-0.42%11.39%

Комиссия

Комиссия 100Sp500 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 100Sp500 составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 100Sp500, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 100Sp500, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100Sp500, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100Sp500, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100Sp500, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100Sp500, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
^GSPC
S&P 500
0.440.791.120.481.85

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

100Sp500 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.42 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


100Sp500 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

100Sp500 показал максимальную просадку в 56.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1021 торговую сессию.

Текущая просадка 100Sp500 составляет 7.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.78%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.102128 мар. 2013 г.1376
-49.15%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.116630 мая 2007 г.1803
-48.2%12 янв. 1973 г.4363 окт. 1974 г.146217 июл. 1980 г.1898
-33.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.126
-33.51%26 авг. 1987 г.714 дек. 1987 г.41426 июл. 1989 г.485

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCPortfolio
^GSPC1.001.00
Portfolio1.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 1970 г.