PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Ril

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


RELIANCE.BO 50%RELI 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited
Energy50%
RELI
Reliance Global Group, Inc.
Financial Services50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ril и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.95%
4.84%
Ril
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Ril на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -35.96% с начала года и доходность в 10.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%7.92%8.08%
Ril-10.19%6.17%-35.96%-44.73%6.58%10.03%
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited
-3.56%8.96%0.53%6.14%15.41%19.21%
RELI
Reliance Global Group, Inc.
-19.60%-8.68%-71.59%-80.68%-40.52%-52.37%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-17.51%3.41%23.54%4.09%-10.18%-14.99%-0.27%

Коэффициент Шарпа

Ril на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.91. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.91

Коэффициент Шарпа Ril находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.91
1.23
Ril
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ril за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Ril0.19%0.16%0.15%0.17%0.22%0.27%0.31%0.50%0.52%0.56%0.54%0.55%
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited
0.38%0.32%0.30%0.33%0.44%0.55%0.61%1.00%1.03%1.13%1.07%1.09%
RELI
Reliance Global Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Ril составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited
0.21
RELI
Reliance Global Group, Inc.
-0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

RELIRELIANCE.BO
RELI1.000.02
RELIANCE.BO0.021.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-90.19%
-10.59%
Ril
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ril с января 2010 показал максимальную просадку в 91.01%, зарегистрированную 20 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.01%9 февр. 2021 г.54820 мар. 2023 г.
-76.17%18 июл. 2017 г.8313 нояб. 2017 г.1019 апр. 2018 г.184
-68.11%27 янв. 2020 г.2653 февр. 2021 г.38 февр. 2021 г.268
-59.2%21 сент. 2015 г.14018 апр. 2016 г.30810 июл. 2017 г.448
-52.57%19 нояб. 2018 г.2420 дек. 2018 г.21318 окт. 2019 г.237

График волатильности

Текущая волатильность Ril составляет 7.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.97%
3.15%
Ril
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля