Ril
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
RELI Reliance Global Group, Inc. | Financial Services | 50% |
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | Energy | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2016 г., начальной даты RELI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Ril | -25.41% | 12.39% | -15.02% | -42.78% | -42.38% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | 13.35% | 18.23% | 5.50% | -4.24% | 11.43% | 22.43% |
RELI Reliance Global Group, Inc. | -58.53% | 5.94% | -44.56% | -75.44% | -81.99% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ril, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10.18% | -14.88% | -1.55% | 3.70% | -4.43% | -25.41% | |||||||
| 2024 | -3.37% | 3.25% | -11.43% | -10.41% | -1.99% | -3.35% | -5.18% | -10.26% | -8.54% | -1.54% | -21.97% | 28.34% | -42.45% |
| 2023 | 1.94% | -23.72% | -17.51% | 3.41% | 23.54% | 4.09% | -10.18% | -14.99% | -0.27% | -17.84% | -17.39% | 0.23% | -55.82% |
| 2022 | -7.81% | 8.37% | -11.34% | -15.11% | -7.79% | -8.63% | -29.26% | -1.41% | -10.17% | -6.67% | 2.12% | -6.09% | -64.48% |
| 2021 | -5.56% | -10.52% | 0.09% | -12.68% | 12.60% | -6.26% | -5.55% | 0.25% | 3.95% | -4.69% | -8.43% | 99.62% | 33.70% |
| 2020 | 71.96% | -14.50% | -44.19% | 26.02% | -7.73% | -6.99% | 3.71% | -11.30% | 12.94% | -16.52% | -17.12% | 3.82% | -33.78% |
| 2019 | 13.17% | -9.49% | 6.41% | 4.27% | -12.69% | -5.56% | 9.44% | 4.74% | 4.81% | 35.96% | 2.17% | 5.97% | 65.72% |
| 2018 | 60.79% | -5.16% | -8.59% | 230.69% | -23.86% | 16.46% | -21.13% | -6.91% | 67.44% | 79.95% | 109.31% | 3.49% | 1,858.41% |
| 2017 | -6.34% | 41.35% | -27.78% | 15.88% | -7.28% | 4.85% | -44.93% | 2.79% | 7.77% | -35.46% | -5.19% | 0.41% | -59.62% |
| 2016 | -2.67% | -2.67% |
Комиссия
Комиссия Ril составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ril составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | -0.13 | -0.20 | 0.97 | -0.20 | -0.34 |
RELI Reliance Global Group, Inc. | -0.35 | -0.12 | 0.99 | -0.79 | -1.04 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ril за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.18% | 0.21% | 0.17% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 0.21% | 0.27% | 0.30% | 0.49% | 0.49% | 0.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.31% | 0.30% | 0.33% | 0.43% | 0.54% | 0.60% | 0.97% | 0.99% | 1.07% |
RELI Reliance Global Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ril показал максимальную просадку в 97.41%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ril составляет 97.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.41% | 9 февр. 2021 г. | 1083 | 10 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -76.17% | 18 июл. 2017 г. | 83 | 13 нояб. 2017 г. | 101 | 9 апр. 2018 г. | 184 |
| -68.11% | 27 янв. 2020 г. | 265 | 3 февр. 2021 г. | 3 | 8 февр. 2021 г. | 268 |
| -52.57% | 19 нояб. 2018 г. | 24 | 20 дек. 2018 г. | 213 | 18 окт. 2019 г. | 237 |
| -50.07% | 1 мар. 2017 г. | 65 | 2 июн. 2017 г. | 26 | 10 июл. 2017 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | RELIANCE.BO | RELI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.15 | 0.06 | 0.09 |
| RELIANCE.BO | 0.15 | 1.00 | 0.02 | 0.31 |
| RELI | 0.06 | 0.02 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.09 | 0.31 | 0.91 | 1.00 |