Ril
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | Energy | 50% |
RELI Reliance Global Group, Inc. | Financial Services | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ril и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Ril на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -35.96% с начала года и доходность в 10.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 7.92% | 8.08% |
| Ril | -10.19% | 6.17% | -35.96% | -44.73% | 6.58% | 10.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | -3.56% | 8.96% | 0.53% | 6.14% | 15.41% | 19.21% |
RELI Reliance Global Group, Inc. | -19.60% | -8.68% | -71.59% | -80.68% | -40.52% | -52.37% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -17.51% | 3.41% | 23.54% | 4.09% | -10.18% | -14.99% | -0.27% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ril за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ril | 0.19% | 0.16% | 0.15% | 0.17% | 0.22% | 0.27% | 0.31% | 0.50% | 0.52% | 0.56% | 0.54% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | 0.38% | 0.32% | 0.30% | 0.33% | 0.44% | 0.55% | 0.61% | 1.00% | 1.03% | 1.13% | 1.07% | 1.09% |
RELI Reliance Global Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Ril составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | 0.21 | ||||
RELI Reliance Global Group, Inc. | -0.82 |
Таблица корреляции активов
| RELI | RELIANCE.BO | |
|---|---|---|
| RELI | 1.00 | 0.02 |
| RELIANCE.BO | 0.02 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ril с января 2010 показал максимальную просадку в 91.01%, зарегистрированную 20 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.01% | 9 февр. 2021 г. | 548 | 20 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -76.17% | 18 июл. 2017 г. | 83 | 13 нояб. 2017 г. | 101 | 9 апр. 2018 г. | 184 |
| -68.11% | 27 янв. 2020 г. | 265 | 3 февр. 2021 г. | 3 | 8 февр. 2021 г. | 268 |
| -59.2% | 21 сент. 2015 г. | 140 | 18 апр. 2016 г. | 308 | 10 июл. 2017 г. | 448 |
| -52.57% | 19 нояб. 2018 г. | 24 | 20 дек. 2018 г. | 213 | 18 окт. 2019 г. | 237 |
График волатильности
Текущая волатильность Ril составляет 7.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.