PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ril
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


RELIANCE.BO 50%RELI 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
RELI
Reliance Global Group, Inc.
Financial Services
50%
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited
Energy
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ril и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
153.70%
Ril
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2016 г., начальной даты RELI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.10%0.34%11.72%32.68%13.33%11.05%
Ril-45.07%-5.04%-26.98%-54.99%-38.14%N/A
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited
2.60%-3.92%-7.55%14.36%11.51%20.62%
RELI
Reliance Global Group, Inc.
-76.01%-6.01%-48.86%-92.29%-78.66%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ril, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.37%3.25%-11.43%-10.41%-1.99%-3.35%-5.18%-10.26%-8.54%-1.54%-45.07%
20231.94%-23.72%-17.51%3.41%23.54%4.09%-10.18%-14.99%-0.27%-17.84%-17.39%0.23%-55.82%
2022-7.81%8.37%-11.34%-15.11%-7.79%-8.63%-29.26%-1.41%-10.17%-6.67%2.12%-6.09%-64.48%
2021-5.56%-10.52%0.09%-12.68%12.60%-6.26%-5.55%0.25%3.95%-4.69%-8.43%99.62%33.70%
202071.96%-14.50%-44.19%26.02%-7.73%-6.99%3.71%-11.30%12.94%-16.52%-17.12%3.82%-33.78%
201913.17%-9.49%6.41%4.27%-12.69%-5.56%9.44%4.74%4.81%35.96%2.17%5.97%65.72%
201860.79%-5.16%-8.59%230.69%-23.86%16.46%-21.13%-6.91%67.44%79.95%109.31%3.49%1,858.41%
2017-6.34%41.35%-27.78%15.88%-7.28%4.85%-44.93%2.79%7.77%-35.46%-5.19%0.41%-59.62%
2016-2.67%-2.67%

Комиссия

Комиссия Ril составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Ril среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Ril, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ril, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ril, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ril, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ril, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ril, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Ril
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Ril, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Ril, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Ril, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Ril, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Ril, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited
0.671.061.150.832.28
RELI
Reliance Global Group, Inc.
-0.55-1.170.87-0.88-1.18

Коэффициент Шарпа

Ril на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66
2.88
Ril
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ril за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ril0.19%0.17%0.16%0.15%0.16%0.21%0.27%0.30%0.49%0.49%0.53%0.50%
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited
0.38%0.35%0.31%0.30%0.33%0.43%0.54%0.60%0.97%0.99%1.07%1.01%
RELI
Reliance Global Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.28%
-2.32%
Ril
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ril показал максимальную просадку в 96.37%, зарегистрированную 15 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ril составляет 96.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.37%9 февр. 2021 г.95615 окт. 2024 г.
-76.17%18 июл. 2017 г.8313 нояб. 2017 г.1019 апр. 2018 г.184
-68.11%27 янв. 2020 г.2653 февр. 2021 г.38 февр. 2021 г.268
-52.57%19 нояб. 2018 г.2420 дек. 2018 г.21318 окт. 2019 г.237
-50.07%1 мар. 2017 г.652 июн. 2017 г.2610 июл. 2017 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ril составляет 10.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.71%
3.23%
Ril
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

RELIRELIANCE.BO
RELI1.000.02
RELIANCE.BO0.021.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2016 г.