PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Defensive
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


NOBL 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
197.29%
222.86%
Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2013 г., начальной даты NOBL

Доходность по периодам

Defensive на 22 июн. 2024 г. показал доходность в 3.13% с начала года и доходность в 10.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%3.01%14.93%25.67%13.42%10.85%
Defensive3.13%-0.19%3.72%8.51%9.47%10.09%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
3.13%-0.19%3.72%8.51%9.47%10.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defensive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.47%2.72%4.60%-4.69%1.45%3.13%
20233.23%-2.36%0.99%2.12%-5.90%8.08%2.59%-2.34%-5.73%-3.49%6.60%5.22%8.09%
2022-4.08%-2.59%3.85%-3.42%0.31%-6.73%6.56%-2.78%-9.15%10.31%7.12%-4.12%-6.52%
2021-2.05%2.89%7.63%4.37%2.45%-1.27%2.14%1.87%-5.68%5.95%-1.76%7.25%25.46%
2020-2.61%-8.63%-13.72%10.27%5.24%1.26%5.06%4.07%-1.46%-1.93%11.96%1.52%8.35%
20195.40%4.67%1.85%1.68%-5.50%7.10%0.88%-0.60%3.43%1.22%3.08%1.81%27.39%
20183.59%-4.91%-0.94%-1.00%0.96%0.87%4.88%1.80%0.90%-5.46%4.84%-7.91%-3.26%
20170.69%3.67%0.24%1.48%0.75%0.89%1.09%-0.63%3.02%1.43%4.61%2.11%21.02%
2016-2.21%1.89%6.87%0.80%0.76%2.86%2.28%-0.54%-1.34%-4.60%3.45%1.32%11.65%
2015-2.75%4.68%-1.14%-1.04%1.29%-1.80%2.46%-4.98%-2.41%7.33%0.24%-0.81%0.44%
2014-4.58%4.70%1.05%1.13%1.67%1.44%-2.73%3.93%-0.06%4.29%4.01%0.14%15.55%
20134.66%1.66%2.07%8.60%

Комиссия

Комиссия Defensive составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Defensive среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Defensive, с текущим значением в 1010
Defensive
Ранг коэф-та Шарпа Defensive, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Defensive, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Defensive, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Defensive, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Defensive, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Defensive
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Defensive, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Defensive, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Defensive, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Defensive, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Defensive, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
0.691.041.120.561.54

Коэффициент Шарпа

Defensive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.69
2.24
Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defensive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Defensive1.60%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%0.30%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
1.60%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%0.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.56%
-0.41%
Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Defensive показал максимальную просадку в 35.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка Defensive составляет 3.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.43%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.183
-17.92%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20020 июл. 2023 г.386
-15.27%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.6428 мар. 2019 г.128
-12.92%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.7922 февр. 2024 г.145
-10.39%29 янв. 2018 г.673 мая 2018 г.9112 сент. 2018 г.158

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defensive составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.34%
2.38%
Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля