Defensive
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Defensive на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 1.45% с начала года и доходность в 10.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.93% |
| Defensive | -2.93% | 3.14% | 1.56% | 11.52% | 8.47% | 10.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -2.93% | 3.14% | 1.56% | 11.52% | 8.47% | 10.54% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Defensive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensive | 2.15% | 1.97% | 1.96% | 2.26% | 2.05% | 2.62% | 1.97% | 2.46% | 2.38% | 1.92% | 0.37% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.15% | 1.97% | 1.96% | 2.26% | 2.05% | 2.62% | 1.97% | 2.46% | 2.38% | 1.92% | 0.37% |
Комиссия
Комиссия Defensive составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.64 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Defensive с января 2010 показал максимальную просадку в 35.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 139 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.44% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 183 |
| -17.92% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 200 | 20 июл. 2023 г. | 386 |
| -15.27% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 64 | 28 мар. 2019 г. | 128 |
| -10.39% | 29 янв. 2018 г. | 67 | 3 мая 2018 г. | 91 | 12 сент. 2018 г. | 158 |
| -9.84% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 137 |
График волатильности
Текущая волатильность Defensive составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.