PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Defensive

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


NOBL 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.68%
7.69%
Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Defensive на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 1.45% с начала года и доходность в 10.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.93%
Defensive-2.93%3.14%1.56%11.52%8.47%10.54%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-2.93%3.14%1.56%11.52%8.47%10.54%

Коэффициент Шарпа

Defensive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.57

Коэффициент Шарпа Defensive находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.64
0.89
Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defensive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.


TTM2022202120202019201820172016201520142013
Defensive2.15%1.97%1.96%2.26%2.05%2.62%1.97%2.46%2.38%1.92%0.37%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.15%1.97%1.96%2.26%2.05%2.62%1.97%2.46%2.38%1.92%0.37%

Комиссия

Комиссия Defensive составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
0.64

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.76%
-9.57%
Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Defensive с января 2010 показал максимальную просадку в 35.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 139 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.44%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.183
-17.92%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20020 июл. 2023 г.386
-15.27%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.6428 мар. 2019 г.128
-10.39%29 янв. 2018 г.673 мая 2018 г.9112 сент. 2018 г.158
-9.84%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.1313 мар. 2016 г.137

График волатильности

Текущая волатильность Defensive составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.33%
3.36%
Defensive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля