PortfoliosLab logo

облигации

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Распределение активов


VTC 50%VWOB 50%ОблигацииОблигации

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в облигации и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.02%
2.65%
облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

облигации на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 2.54% с начала года и доходность в 0.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк1.46%8.86%2.53%1.92%8.87%9.06%
облигации-0.94%2.54%-0.05%-1.28%0.94%0.40%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
-1.13%3.00%0.90%-1.35%1.53%0.95%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
-0.76%2.08%-0.98%-1.31%0.27%-0.23%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VTCVWOB
VTC1.000.59
VWOB0.591.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

облигации на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.14
0.06
облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность облигации за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.12%.


TTM2022202120202019201820172016201520142013
облигации6.12%4.28%3.39%3.77%4.50%4.77%3.27%3.15%3.45%3.30%1.83%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
4.60%3.16%2.46%2.87%3.66%4.01%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
7.63%5.40%4.32%4.66%5.33%5.53%5.89%6.30%6.91%6.59%3.66%

Комиссия

Комиссия облигации составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
-0.17
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
-0.11

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-15.97%
-12.86%
облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

облигации с января 2010 показал максимальную просадку в 24.46%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.46%15 сент. 2021 г.27820 окт. 2022 г.
-21.9%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.8420 июл. 2020 г.95
-6.18%4 янв. 2021 г.448 мар. 2021 г.1252 сент. 2021 г.169
-4.57%8 янв. 2018 г.22527 нояб. 2018 г.4331 янв. 2019 г.268
-2.86%7 авг. 2020 г.3323 сент. 2020 г.4119 нояб. 2020 г.74

График волатильности

Текущая волатильность облигации составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.67%
3.57%
облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля