облигации
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Vanguard Total Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 50% |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | Emerging Markets Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в облигации и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты VTC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6.17% | -2.72% | 17.29% | 23.80% | 11.47% | 10.41% |
облигации | -2.07% | -1.84% | 6.40% | 3.49% | 0.54% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Corporate Bond ETF | -2.95% | -1.73% | 5.10% | 1.04% | 0.78% | N/A |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | -1.19% | -1.94% | 7.70% | 5.98% | 0.22% | 2.34% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.71% | -0.56% | 1.63% | -2.33% | ||||||||
2023 | -1.66% | 6.16% | 4.59% |
Комиссия
Комиссия облигации составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.29 | 0.48 | 1.05 | 0.11 | 0.86 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0.81 | 1.23 | 1.15 | 0.33 | 2.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность облигации за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
облигации | 4.98% | 4.65% | 4.21% | 3.20% | 3.43% | 3.96% | 4.03% | 2.58% | 2.36% | 2.46% | 2.24% | 1.19% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.20% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.77% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
облигации показал максимальную просадку в 24.46%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка облигации составляет 12.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.46% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
-21.9% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 84 | 20 июл. 2020 г. | 95 |
-6.18% | 4 янв. 2021 г. | 44 | 8 мар. 2021 г. | 125 | 2 сент. 2021 г. | 169 |
-4.57% | 8 янв. 2018 г. | 225 | 27 нояб. 2018 г. | 43 | 31 янв. 2019 г. | 268 |
-2.86% | 7 авг. 2020 г. | 33 | 23 сент. 2020 г. | 41 | 19 нояб. 2020 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность облигации составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VTC | VWOB | |
---|---|---|
VTC | 1.00 | 0.64 |
VWOB | 0.64 | 1.00 |