облигации
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 50% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | Emerging Markets Bonds | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в облигации и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
облигации на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 2.54% с начала года и доходность в 0.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 1.46% | 8.86% | 2.53% | 1.92% | 8.87% | 9.06% |
| облигации | -0.94% | 2.54% | -0.05% | -1.28% | 0.94% | 0.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -1.13% | 3.00% | 0.90% | -1.35% | 1.53% | 0.95% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | -0.76% | 2.08% | -0.98% | -1.31% | 0.27% | -0.23% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VTC | VWOB | |
|---|---|---|
| VTC | 1.00 | 0.59 |
| VWOB | 0.59 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность облигации за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.12%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| облигации | 6.12% | 4.28% | 3.39% | 3.77% | 4.50% | 4.77% | 3.27% | 3.15% | 3.45% | 3.30% | 1.83% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.60% | 3.16% | 2.46% | 2.87% | 3.66% | 4.01% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 7.63% | 5.40% | 4.32% | 4.66% | 5.33% | 5.53% | 5.89% | 6.30% | 6.91% | 6.59% | 3.66% |
Комиссия
Комиссия облигации составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.17 | ||||
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | -0.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
облигации с января 2010 показал максимальную просадку в 24.46%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.46% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.9% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 84 | 20 июл. 2020 г. | 95 |
| -6.18% | 4 янв. 2021 г. | 44 | 8 мар. 2021 г. | 125 | 2 сент. 2021 г. | 169 |
| -4.57% | 8 янв. 2018 г. | 225 | 27 нояб. 2018 г. | 43 | 31 янв. 2019 г. | 268 |
| -2.86% | 7 авг. 2020 г. | 33 | 23 сент. 2020 г. | 41 | 19 нояб. 2020 г. | 74 |
График волатильности
Текущая волатильность облигации составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.