облигации
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 50% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | Emerging Markets Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в облигации и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты VTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| облигации | 1.96% | 2.54% | 0.64% | 6.02% | 1.46% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 1.39% | 1.55% | 0.28% | 5.10% | 0.54% | N/A |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 2.53% | 3.53% | 0.99% | 6.94% | 2.35% | 2.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью облигации, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06% | 2.12% | -0.66% | -0.09% | -0.45% | 1.96% | |||||||
| 2024 | -0.71% | -0.56% | 1.63% | -2.33% | 2.21% | 0.13% | 2.45% | 1.99% | 1.94% | -2.45% | 1.58% | -2.07% | 3.68% |
| 2023 | 4.21% | -3.06% | 2.42% | 0.41% | -1.30% | 1.42% | 0.87% | -1.25% | -3.08% | -1.66% | 6.16% | 4.59% | 9.63% |
| 2022 | -3.21% | -3.42% | -2.08% | -6.05% | 1.15% | -4.40% | 3.97% | -3.17% | -5.69% | -0.42% | 7.45% | -1.14% | -16.49% |
| 2021 | -1.58% | -2.33% | -1.15% | 1.60% | 0.85% | 1.29% | 0.96% | 0.26% | -1.79% | 0.17% | -0.78% | 0.98% | -1.60% |
| 2020 | 1.84% | -0.25% | -9.47% | 3.55% | 4.10% | 2.18% | 3.32% | -0.34% | -1.20% | -0.34% | 3.56% | 1.18% | 7.60% |
| 2019 | 3.16% | 0.27% | 2.00% | 0.36% | 0.91% | 2.96% | 0.77% | 1.97% | -0.59% | 0.49% | 0.01% | 1.43% | 14.54% |
| 2018 | -0.66% | -1.79% | 0.44% | -1.27% | 0.01% | -0.77% | 1.55% | -0.75% | 0.66% | -1.41% | -0.25% | 1.54% | -2.73% |
| 2017 | 0.34% | 0.87% | 1.21% |
Комиссия
Комиссия облигации составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг облигации составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.83 | 1.15 | 1.14 | 0.42 | 2.43 |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0.97 | 1.35 | 1.18 | 0.65 | 4.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность облигации за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.48% | 5.29% | 4.65% | 4.22% | 3.20% | 3.43% | 3.96% | 4.03% | 2.58% | 2.36% | 2.46% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.61% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 6.35% | 6.08% | 5.50% | 5.31% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.53% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
облигации показал максимальную просадку в 24.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка облигации составляет 5.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.45% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.9% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 84 | 20 июл. 2020 г. | 95 |
| -6.18% | 4 янв. 2021 г. | 44 | 8 мар. 2021 г. | 125 | 2 сент. 2021 г. | 169 |
| -4.57% | 8 янв. 2018 г. | 225 | 27 нояб. 2018 г. | 43 | 31 янв. 2019 г. | 268 |
| -2.86% | 7 авг. 2020 г. | 33 | 23 сент. 2020 г. | 41 | 19 нояб. 2020 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность облигации составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTC | VWOB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.20 | 0.49 | 0.39 |
| VTC | 0.20 | 1.00 | 0.67 | 0.88 |
| VWOB | 0.49 | 0.67 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.39 | 0.88 | 0.92 | 1.00 |