PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
облигации
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTC 50%VWOB 50%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

50%

VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
Emerging Markets Bonds

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в облигации и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.35%
14.78%
облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты VTC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.04%3.47%15.07%24.43%13.22%10.85%
облигации0.90%0.48%1.35%6.87%0.38%N/A
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
0.09%1.04%0.78%5.28%0.63%N/A
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
1.71%-0.08%1.91%8.48%0.05%2.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью облигации, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.71%-0.56%1.63%-2.33%2.21%0.90%
20234.21%-3.06%2.42%0.41%-1.30%1.42%0.87%-1.25%-3.08%-1.66%6.16%4.59%9.63%
2022-3.21%-3.42%-2.08%-6.05%1.15%-4.40%3.97%-3.17%-5.69%-0.42%7.45%-1.14%-16.49%
2021-1.58%-2.33%-1.15%1.60%0.85%1.29%0.96%0.26%-1.79%0.17%-0.78%0.98%-1.60%
20201.84%-0.25%-9.47%3.55%4.10%2.18%3.32%-0.34%-1.20%-0.34%3.56%1.18%7.60%
20193.16%0.27%2.00%0.36%0.91%2.96%0.77%1.97%-0.59%0.49%0.01%1.43%14.54%
2018-0.66%-1.79%0.44%-1.27%0.01%-0.77%1.55%-0.75%0.66%-1.41%-0.25%1.54%-2.73%
20170.34%0.87%1.21%

Комиссия

Комиссия облигации составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг облигации среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности облигации, с текущим значением в 1515
облигации
Ранг коэф-та Шарпа облигации, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино облигации, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега облигации, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара облигации, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина облигации, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


облигации
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа облигации, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино облигации, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега облигации, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара облигации, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина облигации, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.12

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
0.721.101.120.272.14
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
0.961.451.170.393.05

Коэффициент Шарпа

облигации на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.34, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.88
2.10
облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность облигации за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
облигации4.93%4.65%4.21%3.20%3.43%3.96%4.03%2.58%2.36%2.46%2.24%1.19%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
4.15%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
5.70%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%4.49%2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.35%
0
облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

облигации показал максимальную просадку в 24.46%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка облигации составляет 9.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.46%15 сент. 2021 г.27820 окт. 2022 г.
-21.9%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.8420 июл. 2020 г.95
-6.18%4 янв. 2021 г.448 мар. 2021 г.1252 сент. 2021 г.169
-4.57%8 янв. 2018 г.22527 нояб. 2018 г.4331 янв. 2019 г.268
-2.86%7 авг. 2020 г.3323 сент. 2020 г.4119 нояб. 2020 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность облигации составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.70%
2.33%
облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTCVWOB
VTC1.000.65
VWOB0.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2017 г.