облигации
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 50% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | Emerging Markets Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в облигации и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты VTC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
облигации | 1.46% | 0.65% | 2.88% | 7.08% | 0.34% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.66% | 0.81% | 1.78% | 6.09% | 0.63% | N/A |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 2.26% | 0.49% | 3.99% | 8.06% | -0.04% | 2.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью облигации, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.71% | -0.56% | 1.63% | -2.33% | 2.21% | 0.13% | 1.46% | ||||||
2023 | 4.21% | -3.06% | 2.42% | 0.41% | -1.30% | 1.42% | 0.87% | -1.25% | -3.08% | -1.66% | 6.16% | 4.59% | 9.63% |
2022 | -3.21% | -3.42% | -2.08% | -6.05% | 1.15% | -4.40% | 3.97% | -3.17% | -5.69% | -0.42% | 7.45% | -1.14% | -16.49% |
2021 | -1.58% | -2.33% | -1.15% | 1.60% | 0.85% | 1.29% | 0.96% | 0.26% | -1.79% | 0.17% | -0.78% | 0.98% | -1.60% |
2020 | 1.84% | -0.25% | -9.47% | 3.55% | 4.10% | 2.18% | 3.32% | -0.34% | -1.20% | -0.34% | 3.56% | 1.18% | 7.60% |
2019 | 3.16% | 0.27% | 2.00% | 0.36% | 0.91% | 2.96% | 0.77% | 1.97% | -0.59% | 0.49% | 0.01% | 1.43% | 14.54% |
2018 | -0.66% | -1.79% | 0.44% | -1.27% | 0.01% | -0.77% | 1.55% | -0.75% | 0.66% | -1.41% | -0.25% | 1.54% | -2.73% |
2017 | 0.34% | 0.87% | 1.21% |
Комиссия
Комиссия облигации составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг облигации среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.78 | 1.19 | 1.14 | 0.28 | 2.37 |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0.88 | 1.35 | 1.16 | 0.35 | 2.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность облигации за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
облигации | 4.97% | 4.65% | 4.21% | 3.20% | 3.43% | 3.96% | 4.03% | 2.58% | 2.36% | 2.46% | 2.24% | 1.19% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.19% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.74% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
облигации показал максимальную просадку в 24.46%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка облигации составляет 9.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.46% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
-21.9% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 84 | 20 июл. 2020 г. | 95 |
-6.18% | 4 янв. 2021 г. | 44 | 8 мар. 2021 г. | 125 | 2 сент. 2021 г. | 169 |
-4.57% | 8 янв. 2018 г. | 225 | 27 нояб. 2018 г. | 43 | 31 янв. 2019 г. | 268 |
-2.86% | 7 авг. 2020 г. | 33 | 23 сент. 2020 г. | 41 | 19 нояб. 2020 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность облигации составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VTC | VWOB | |
---|---|---|
VTC | 1.00 | 0.65 |
VWOB | 0.65 | 1.00 |