Moat
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2012 г., начальной даты MOAT
Доходность по периодам
Moat на 9 мая 2025 г. показал доходность в -5.60% с начала года и доходность в 12.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Moat | -5.60% | 14.39% | -8.37% | 1.72% | 13.45% | 12.37% |
Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -5.60% | 14.39% | -8.37% | 1.72% | 13.45% | 12.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.04% | -3.87% | -4.19% | -2.19% | 1.71% | -5.60% | |||||||
2024 | -1.84% | 4.13% | 3.63% | -4.97% | 1.40% | -0.02% | 5.39% | 4.43% | 1.71% | -2.76% | 4.42% | -4.52% | 10.74% |
2023 | 11.84% | -2.87% | 4.71% | 1.04% | 0.35% | 6.59% | 4.37% | -3.70% | -5.44% | -4.73% | 9.87% | 7.85% | 31.89% |
2022 | -2.33% | -1.13% | 1.63% | -7.60% | -0.01% | -7.65% | 10.01% | -5.01% | -9.92% | 6.68% | 8.75% | -5.58% | -13.66% |
2021 | -0.71% | 6.09% | 6.08% | 4.21% | 1.57% | 1.00% | 1.98% | 1.36% | -4.32% | 3.73% | -3.38% | 4.83% | 24.12% |
2020 | -1.39% | -7.18% | -12.76% | 14.15% | 4.27% | 0.33% | 2.55% | 5.92% | -3.77% | -2.66% | 14.94% | 2.99% | 14.84% |
2019 | 9.35% | 3.69% | -0.09% | 4.59% | -8.04% | 7.07% | 3.08% | -2.40% | 3.79% | 4.13% | 4.25% | 1.94% | 34.80% |
2018 | 8.13% | -6.47% | -3.40% | 1.35% | 1.24% | 2.37% | 4.06% | 1.90% | 1.21% | -5.86% | 4.77% | -9.12% | -1.28% |
2017 | 2.85% | 5.16% | -0.37% | 2.05% | 0.34% | 2.91% | 0.89% | -0.75% | 1.87% | 0.32% | 4.27% | 1.67% | 23.18% |
2016 | -4.98% | 5.32% | 6.29% | 5.17% | 2.72% | -2.11% | 5.66% | 0.79% | -1.65% | -2.41% | 5.44% | 0.53% | 21.88% |
2015 | -6.72% | 6.62% | -1.94% | 3.83% | -1.02% | -1.51% | 2.12% | -6.96% | -4.19% | 7.88% | 1.86% | -3.72% | -4.93% |
2014 | -2.46% | 2.99% | 1.18% | 1.09% | 1.52% | 1.90% | -1.44% | 5.00% | -1.29% | 0.64% | 1.94% | -1.96% | 9.19% |
Комиссия
Комиссия Moat составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Moat составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.11 | 0.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Moat за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.45% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
2014 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Moat показал максимальную просадку в 33.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Moat составляет 10.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.31% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
-23.95% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 158 | 2 июн. 2023 г. | 394 |
-21.44% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-16.13% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 100 |
-15.09% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Moat составляет 10.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | MOAT | Portfolio | |
---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
MOAT | 0.88 | 1.00 | 1.00 |
Portfolio | 0.88 | 1.00 | 1.00 |