PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Moat

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

Распределение активов


MOAT 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.28%
6.61%
Moat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2012 г., начальной даты MOAT

Доходность по периодам

Moat на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 23.40% с начала года и доходность в 12.61% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Moat23.40%6.77%4.28%21.27%14.21%12.61%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
23.40%6.77%4.28%21.27%14.21%12.61%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.35%6.59%4.37%-3.70%-5.44%-4.73%9.87%

Коэффициент Шарпа

Moat на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.13

Коэффициент Шарпа Moat находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
1.00
Moat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moat за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Moat1.01%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%0.61%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.01%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%0.61%

Комиссия

Комиссия Moat составляет 0.48%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.48%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.13

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.82%
-5.15%
Moat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Moat показал максимальную просадку в 33.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.31%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-23.96%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.1582 июн. 2023 г.394
-16.13%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.100
-15.09%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.
-14.58%24 нояб. 2014 г.30611 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.348

График волатильности

Текущая волатильность Moat составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.99%
2.92%
Moat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев