Moat
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2012 г., начальной даты MOAT
Доходность по периодам
Moat на 23 авг. 2024 г. показал доходность в 9.38% с начала года и доходность в 12.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
| Moat | 10.69% | 5.44% | 8.49% | 21.48% | 16.05% | 13.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 10.69% | 5.44% | 8.49% | 21.48% | 16.05% | 13.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.84% | 4.13% | 3.63% | -4.97% | 1.40% | -0.02% | 5.39% | 10.69% | |||||
| 2023 | 11.84% | -2.87% | 4.71% | 1.04% | 0.35% | 6.59% | 4.37% | -3.70% | -5.44% | -4.73% | 9.87% | 7.85% | 31.89% |
| 2022 | -2.33% | -1.13% | 1.63% | -7.60% | -0.01% | -7.65% | 10.01% | -5.01% | -9.92% | 6.68% | 8.75% | -5.58% | -13.66% |
| 2021 | -0.71% | 6.09% | 6.08% | 4.21% | 1.57% | 1.00% | 1.98% | 1.36% | -4.32% | 3.73% | -3.38% | 4.83% | 24.12% |
| 2020 | -1.39% | -7.18% | -12.76% | 14.15% | 4.27% | 0.33% | 2.55% | 5.92% | -3.77% | -2.66% | 14.94% | 2.99% | 14.84% |
| 2019 | 9.35% | 3.69% | -0.09% | 4.59% | -8.04% | 7.07% | 3.08% | -2.40% | 3.79% | 4.13% | 4.25% | 1.94% | 34.79% |
| 2018 | 8.13% | -6.47% | -3.40% | 1.35% | 1.24% | 2.37% | 4.06% | 1.90% | 1.21% | -5.86% | 4.77% | -9.12% | -1.28% |
| 2017 | 2.85% | 5.16% | -0.37% | 2.05% | 0.34% | 2.91% | 0.89% | -0.75% | 1.87% | 0.32% | 4.27% | 1.67% | 23.18% |
| 2016 | -4.98% | 5.32% | 6.29% | 5.17% | 2.72% | -2.11% | 5.66% | 0.79% | -1.65% | -2.41% | 5.45% | 0.53% | 21.88% |
| 2015 | -6.72% | 6.62% | -1.94% | 3.83% | -1.02% | -1.51% | 2.12% | -6.96% | -4.19% | 7.88% | 1.86% | -3.72% | -4.93% |
| 2014 | -2.46% | 2.99% | 1.18% | 1.09% | 1.52% | 1.90% | -1.44% | 5.00% | -1.29% | 0.64% | 1.94% | -1.96% | 9.19% |
| 2013 | 4.86% | -1.72% | 2.40% | 2.18% | 4.09% | -2.01% | 7.33% | -1.68% | 5.31% | 1.33% | 0.95% | 4.70% | 30.91% |
Комиссия
Комиссия Moat составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Moat среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.58 | 2.23 | 1.28 | 1.39 | 5.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Moat за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moat | 0.78% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.78% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Moat показал максимальную просадку в 33.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Moat составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.31% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -23.96% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 158 | 2 июн. 2023 г. | 394 |
| -16.13% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 100 |
| -15.09% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
| -14.58% | 24 нояб. 2014 г. | 306 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 348 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Moat составляет 4.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.