PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Moat
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


MOAT 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
402.43%
295.85%
Moat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2012 г., начальной даты MOAT

Доходность по периодам

Moat на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 3.98% с начала года и доходность в 12.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Moat3.98%1.40%5.10%7.91%13.49%12.56%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
3.98%1.40%5.10%7.91%13.49%12.56%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.84%4.13%3.63%-4.97%1.40%-0.02%3.98%
202311.84%-2.87%4.71%1.04%0.35%6.59%4.37%-3.70%-5.44%-4.73%9.87%7.85%31.89%
2022-2.33%-1.13%1.63%-7.60%-0.01%-7.65%10.01%-5.01%-9.92%6.68%8.75%-5.58%-13.66%
2021-0.71%6.09%6.08%4.21%1.57%1.00%1.98%1.36%-4.32%3.73%-3.38%4.83%24.12%
2020-1.39%-7.18%-12.76%14.15%4.27%0.33%2.55%5.92%-3.77%-2.66%14.94%2.99%14.84%
20199.35%3.69%-0.09%4.59%-8.04%7.07%3.08%-2.40%3.79%4.13%4.25%1.94%34.79%
20188.13%-6.47%-3.40%1.35%1.24%2.37%4.06%1.90%1.21%-5.86%4.77%-9.12%-1.28%
20172.85%5.16%-0.37%2.05%0.34%2.91%0.89%-0.75%1.87%0.32%4.27%1.67%23.18%
2016-4.98%5.32%6.29%5.17%2.72%-2.11%5.66%0.79%-1.65%-2.41%5.45%0.53%21.88%
2015-6.72%6.62%-1.94%3.83%-1.02%-1.51%2.12%-6.96%-4.19%7.88%1.86%-3.72%-4.93%
2014-2.46%2.99%1.18%1.09%1.52%1.90%-1.44%5.00%-1.29%0.64%1.94%-1.96%9.19%
20134.86%-1.72%2.40%2.18%4.09%-2.01%7.33%-1.68%5.31%1.33%0.95%4.70%30.91%

Комиссия

Комиссия Moat составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Moat среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Moat, с текущим значением в 99
Moat
Ранг коэф-та Шарпа Moat, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Moat, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Moat, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Moat, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Moat, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Moat
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Moat, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Moat, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Moat, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Moat, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Moat, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.550.861.100.471.35

Коэффициент Шарпа

Moat на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.55
1.82
Moat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moat за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Moat0.83%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.83%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.84%
-2.86%
Moat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Moat показал максимальную просадку в 33.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Moat составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.31%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-23.96%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.1582 июн. 2023 г.394
-16.13%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.100
-15.09%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-14.58%24 нояб. 2014 г.30611 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.348

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moat составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.01%
2.76%
Moat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля