PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Золото
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


GLD 100%Товарные активыТоварные активы
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Золото и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
24.16%
15.74%
Золото
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

Золото на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 15.58% с начала года и доходность в 5.90% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Золото15.58%10.64%24.16%18.56%12.98%5.90%
GLD
SPDR Gold Trust
15.58%10.64%24.16%18.56%12.98%5.90%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.42%0.46%8.67%
2023-4.76%7.37%2.53%1.28%

Комиссия

Комиссия Золото составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Золото
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Золото, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Золото, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Золото, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Золото, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Золото, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust
1.352.081.241.273.64

Коэффициент Шарпа

Золото на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.35

Коэффициент Шарпа Золото находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.35
1.89
Золото
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Золото не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
-3.66%
Золото
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Золото показал максимальную просадку в 45.56%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1160 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.56%23 авг. 2011 г.108817 дек. 2015 г.116029 июл. 2020 г.2248
-29.41%18 мар. 2008 г.16812 нояб. 2008 г.21116 сент. 2009 г.379
-22%7 авг. 2020 г.53826 сент. 2022 г.3604 мар. 2024 г.898
-21.79%15 мая 2006 г.2214 июн. 2006 г.31718 сент. 2007 г.339
-12.7%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.6411 мая 2010 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Золото составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.31%
3.44%
Золото
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля