PortfoliosLab logo
SPY (S&P 500) 100%
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
100%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 1993 г., начальной даты SPY

Доходность по периодам

SPY (S&P 500) 100% на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.42% с начала года и доходность в 12.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
SPY (S&P 500) 100%-3.42%7.58%-5.06%9.73%15.77%12.35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-3.42%7.58%-5.06%9.73%15.77%12.35%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPY (S&P 500) 100%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%-1.27%-5.57%-0.87%1.77%-3.42%
20241.59%5.22%3.27%-4.03%5.06%3.53%1.21%2.34%2.10%-0.89%5.96%-2.41%24.89%
20236.29%-2.51%3.71%1.60%0.46%6.48%3.27%-1.63%-4.74%-2.17%9.13%4.57%26.18%
2022-5.27%-2.95%3.76%-8.78%0.23%-8.25%9.21%-4.08%-9.24%8.13%5.56%-5.76%-18.18%
2021-1.02%2.78%4.54%5.29%0.66%2.24%2.44%2.98%-4.66%7.02%-0.80%4.62%28.73%
2020-0.04%-7.92%-12.49%12.70%4.76%1.77%5.89%6.98%-3.74%-2.49%10.88%3.70%18.33%
20198.01%3.24%1.81%4.09%-6.38%6.96%1.51%-1.67%1.95%2.21%3.62%2.91%31.22%
20185.64%-3.64%-2.74%0.52%2.43%0.58%3.70%3.19%0.59%-6.91%1.85%-8.80%-4.57%
20171.79%3.93%0.12%0.99%1.41%0.64%2.06%0.29%2.01%2.36%3.06%1.21%21.71%
2016-4.98%-0.08%6.73%0.39%1.70%0.35%3.65%0.12%0.01%-1.73%3.68%2.03%12.00%
2015-2.96%5.62%-1.57%0.98%1.29%-2.03%2.26%-6.09%-2.55%8.51%0.37%-1.73%1.23%
2014-3.52%4.55%0.83%0.70%2.32%2.06%-1.34%3.95%-1.38%2.36%2.75%-0.25%13.46%

Комиссия

Комиссия SPY (S&P 500) 100% составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPY (S&P 500) 100% составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPY (S&P 500) 100%, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY (S&P 500) 100%, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY (S&P 500) 100%, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY (S&P 500) 100%, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY (S&P 500) 100%, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY (S&P 500) 100%, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.500.881.130.562.17

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPY (S&P 500) 100% имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPY (S&P 500) 100% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$1.70
2024$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.97$7.07
2023$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.58$0.00$0.00$1.91$6.63
2022$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.58$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.78$6.32
2021$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.63$5.72
2020$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.58$5.69
2019$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.57$5.62
2018$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.44$5.10
2017$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.35$4.80
2016$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.33$4.54
2015$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.21$4.21
2014$0.83$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$1.14$3.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

SPY (S&P 500) 100% показал максимальную просадку в 55.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка SPY (S&P 500) 100% составляет 7.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.19%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.86916 авг. 2012 г.1224
-47.52%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.102026 окт. 2006 г.1657
-33.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.5%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSPYPortfolio
^GSPC1.000.980.98
SPY0.981.001.00
Portfolio0.981.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 февр. 1993 г.