90 VWCE - 10 ZPRV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 90 VWCE - 10 ZPRV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
90 VWCE - 10 ZPRV на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -5.93% с начала года и доходность в 7.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 90 VWCE - 10 ZPRV | -5.88% | -6.11% | -7.75% | 7.05% | 12.99% | 7.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -5.05% | -5.67% | -6.79% | 8.02% | 12.58% | 7.90% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -13.59% | -10.41% | -16.49% | -1.92% | 17.78% | 6.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 90 VWCE - 10 ZPRV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26% | -0.90% | -3.69% | -4.49% | -5.88% | ||||||||
| 2024 | -0.38% | 4.17% | 3.38% | -3.81% | 4.49% | 1.25% | 2.82% | 1.91% | 2.19% | -1.99% | 4.65% | -3.60% | 15.57% |
| 2023 | 7.98% | -2.91% | 1.69% | 1.18% | -1.43% | 6.28% | 4.03% | -2.86% | -4.34% | -3.30% | 9.04% | 6.00% | 22.12% |
| 2022 | -4.67% | -2.18% | 1.85% | -7.80% | 0.41% | -8.34% | 7.25% | -3.81% | -9.47% | 6.77% | 7.74% | -4.48% | -17.29% |
| 2021 | 0.50% | 3.17% | 3.16% | 4.09% | 1.71% | 0.95% | 0.38% | 2.25% | -3.81% | 4.99% | -2.64% | 3.83% | 19.78% |
| 2020 | -1.93% | -7.58% | -15.71% | 10.70% | 5.11% | 3.11% | 5.03% | 6.16% | -3.06% | -1.64% | 13.15% | 5.02% | 15.79% |
| 2019 | 8.43% | 2.99% | 0.68% | 3.50% | -6.29% | 6.36% | 0.16% | -2.57% | 2.50% | 2.70% | 2.68% | 3.50% | 26.62% |
| 2018 | 5.03% | -4.45% | -1.32% | 0.73% | 0.97% | -0.41% | 2.66% | 1.02% | -0.10% | -7.90% | 1.58% | -7.80% | -10.36% |
| 2017 | 2.56% | 2.65% | 1.15% | 1.52% | 1.35% | 0.89% | 2.50% | 0.18% | 2.49% | 1.91% | 2.05% | 1.59% | 22.89% |
| 2016 | -6.54% | -0.52% | 8.17% | 1.30% | 0.57% | -0.74% | 4.78% | 0.43% | 0.74% | -2.15% | 2.28% | 1.97% | 10.01% |
| 2015 | -0.05% | -1.11% | 2.36% | 0.25% | -2.15% | 0.32% | -7.07% | -3.31% | 7.03% | 0.29% | -2.41% | -6.31% |
Комиссия
Комиссия 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.30 | 0.55 | 1.08 | 0.32 | 1.52 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0.19 | -0.10 | 0.99 | -0.15 | -0.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90 VWCE - 10 ZPRV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.83% | 1.76% | 1.87% | 1.98% | 1.64% | 1.49% | 2.09% | 2.28% | 1.90% | 2.15% | 2.21% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
90 VWCE - 10 ZPRV показал максимальную просадку в 35.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 10.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.36% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 28 авг. 2020 г. | 158 |
| -25.79% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 26 янв. 2024 г. | 573 |
| -20.09% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 7 дек. 2016 г. | 397 |
| -19.88% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 28 окт. 2019 г. | 452 |
| -16.68% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 11.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VT | ZPRV.DE | |
|---|---|---|
| VT | 1.00 | 0.48 |
| ZPRV.DE | 0.48 | 1.00 |