90 VWCE - 10 ZPRV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 90 VWCE - 10 ZPRV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 90 VWCE - 10 ZPRV | 9.72% | 0.67% | 9.34% | 15.31% | 10.45% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.09% | -0.31% | 9.27% | 15.40% | 10.04% | 8.42% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 5.62% | 9.48% | 9.15% | 13.54% | 12.63% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 90 VWCE - 10 ZPRV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.37% | 4.18% | 3.38% | -3.82% | 4.49% | 1.25% | 9.72% | ||||||
| 2023 | 7.97% | -2.92% | 1.72% | 1.18% | -1.43% | 6.28% | 4.04% | -2.86% | -4.34% | -3.30% | 9.04% | 6.00% | 22.14% |
| 2022 | -4.67% | -2.15% | 1.85% | -7.80% | 0.41% | -8.34% | 7.25% | -3.81% | -9.47% | 6.75% | 7.76% | -4.48% | -17.28% |
| 2021 | 0.64% | 3.27% | 3.22% | 4.09% | 1.71% | 0.95% | 0.37% | 2.24% | -3.80% | 4.98% | -2.64% | 3.84% | 20.12% |
| 2020 | -1.97% | -7.61% | -15.75% | 10.84% | 5.07% | 3.12% | 4.94% | 6.22% | -3.11% | -1.48% | 13.45% | 5.06% | 16.19% |
| 2019 | 8.47% | 3.01% | 0.65% | 3.50% | -6.31% | 6.37% | 0.18% | -2.63% | 2.52% | 2.69% | 2.69% | 3.51% | 26.62% |
| 2018 | 5.02% | -4.45% | -1.32% | 0.75% | 1.00% | -0.40% | 2.66% | 1.02% | -0.10% | -7.91% | 1.58% | -7.81% | -10.35% |
| 2017 | 2.59% | 2.66% | 1.18% | 1.52% | 1.36% | 0.89% | 2.49% | 0.17% | 2.50% | 1.90% | 2.05% | 1.59% | 22.99% |
| 2016 | -6.57% | -0.50% | 8.18% | 1.30% | 0.57% | -0.76% | 4.81% | 0.44% | 0.74% | -2.15% | 2.28% | 1.96% | 10.04% |
| 2015 | -0.05% | -1.11% | 2.36% | 0.25% | -2.15% | 0.32% | -7.06% | -3.33% | 7.03% | 0.29% | -2.41% | -6.30% |
Комиссия
Комиссия 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 90 VWCE - 10 ZPRV среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.53 | 2.21 | 1.27 | 1.13 | 6.38 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.79 | 1.35 | 1.16 | 0.91 | 2.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90 VWCE - 10 ZPRV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 VWCE - 10 ZPRV | 1.77% | 1.87% | 1.98% | 1.64% | 1.49% | 2.09% | 2.28% | 1.90% | 2.15% | 2.21% | 2.19% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.96% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
90 VWCE - 10 ZPRV показал максимальную просадку в 35.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 3.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.49% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 28 авг. 2020 г. | 158 |
| -25.78% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 12 окт. 2022 г. | 332 | 25 янв. 2024 г. | 572 |
| -20.09% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 7 дек. 2016 г. | 397 |
| -19.85% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 28 окт. 2019 г. | 452 |
| -7.57% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VT | ZPRV.DE | |
|---|---|---|
| VT | 1.00 | 0.48 |
| ZPRV.DE | 0.48 | 1.00 |