PortfoliosLab logo

90 VWCE - 10 ZPRV

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Распределение активов


VT 90%ZPRV.DE 10%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 90 VWCE - 10 ZPRV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMay
2.03%
3.17%
90 VWCE - 10 ZPRV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

90 VWCE - 10 ZPRV на 31 мая 2023 г. показал доходность в 7.25% с начала года и доходность в 7.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.26%1.14%9.00%8.50%
90 VWCE - 10 ZPRV-0.59%7.25%5.05%0.27%6.72%7.07%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-0.47%8.21%6.22%1.12%6.69%7.04%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
-1.68%-1.18%-5.06%-7.28%5.66%6.35%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VTZPRV.DE
VT1.000.47
ZPRV.DE0.471.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

90 VWCE - 10 ZPRV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.05. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMay
0.05
0.11
90 VWCE - 10 ZPRV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 90 VWCE - 10 ZPRV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
90 VWCE - 10 ZPRV2.11%1.99%1.68%1.56%2.22%2.49%2.12%2.46%2.59%2.63%2.28%2.61%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.35%2.21%1.87%1.73%2.47%2.77%2.36%2.73%2.88%2.92%2.53%2.90%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.16
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
-0.34

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-12.38%
-12.32%
90 VWCE - 10 ZPRV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

90 VWCE - 10 ZPRV с января 2010 показал максимальную просадку в 35.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 113 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.49%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.11328 авг. 2020 г.158
-25.78%9 нояб. 2021 г.24012 окт. 2022 г.
-20.09%22 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.2127 дек. 2016 г.397
-19.85%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.21728 окт. 2019 г.452
-7.57%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

График волатильности

Текущая волатильность 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
3.39%
3.59%
90 VWCE - 10 ZPRV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля