90 VWCE - 10 ZPRV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 90 VWCE - 10 ZPRV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
90 VWCE - 10 ZPRV на 31 мая 2023 г. показал доходность в 7.25% с начала года и доходность в 7.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.26% | 1.14% | 9.00% | 8.50% |
| 90 VWCE - 10 ZPRV | -0.59% | 7.25% | 5.05% | 0.27% | 6.72% | 7.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.47% | 8.21% | 6.22% | 1.12% | 6.69% | 7.04% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -1.68% | -1.18% | -5.06% | -7.28% | 5.66% | 6.35% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VT | ZPRV.DE | |
|---|---|---|
| VT | 1.00 | 0.47 |
| ZPRV.DE | 0.47 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90 VWCE - 10 ZPRV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 VWCE - 10 ZPRV | 2.11% | 1.99% | 1.68% | 1.56% | 2.22% | 2.49% | 2.12% | 2.46% | 2.59% | 2.63% | 2.28% | 2.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.35% | 2.21% | 1.87% | 1.73% | 2.47% | 2.77% | 2.36% | 2.73% | 2.88% | 2.92% | 2.53% | 2.90% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.16 | ||||
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0.34 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
90 VWCE - 10 ZPRV с января 2010 показал максимальную просадку в 35.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 113 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.49% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 28 авг. 2020 г. | 158 |
| -25.78% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.09% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 7 дек. 2016 г. | 397 |
| -19.85% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 28 окт. 2019 г. | 452 |
| -7.57% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
График волатильности
Текущая волатильность 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.