90 VWCE - 10 ZPRV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
90 VWCE - 10 ZPRV на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.65% с начала года и доходность в 8.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| 90 VWCE - 10 ZPRV | 0.65% | 9.33% | -2.36% | 8.64% | 13.72% | 8.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.45% | 9.12% | -1.10% | 9.52% | 13.13% | 8.60% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -6.39% | 11.30% | -13.02% | 0.43% | 18.28% | 7.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 90 VWCE - 10 ZPRV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26% | -0.92% | -3.70% | 0.03% | 2.12% | 0.65% | |||||||
| 2024 | -0.37% | 4.18% | 3.38% | -3.82% | 4.49% | 1.25% | 2.89% | 1.87% | 2.20% | -1.99% | 4.66% | -3.61% | 15.64% |
| 2023 | 7.97% | -2.92% | 1.72% | 1.18% | -1.43% | 6.28% | 4.04% | -2.86% | -4.34% | -3.30% | 9.04% | 6.00% | 22.14% |
| 2022 | -4.67% | -2.15% | 1.84% | -7.80% | 0.41% | -8.34% | 7.25% | -3.81% | -9.47% | 6.75% | 7.76% | -4.48% | -17.28% |
| 2021 | 0.64% | 3.27% | 3.22% | 4.09% | 1.71% | 0.95% | 0.37% | 2.25% | -3.80% | 4.98% | -2.64% | 3.84% | 20.12% |
| 2020 | -1.97% | -7.61% | -15.75% | 10.84% | 5.06% | 3.12% | 4.94% | 6.22% | -3.11% | -1.48% | 13.45% | 5.06% | 16.19% |
| 2019 | 8.47% | 3.01% | 0.65% | 3.50% | -6.31% | 6.37% | 0.18% | -2.63% | 2.52% | 2.69% | 2.69% | 3.51% | 26.62% |
| 2018 | 5.02% | -4.45% | -1.32% | 0.75% | 1.00% | -0.40% | 2.66% | 1.02% | -0.10% | -7.91% | 1.58% | -7.81% | -10.35% |
| 2017 | 2.59% | 2.66% | 1.18% | 1.52% | 1.36% | 0.89% | 2.49% | 0.17% | 2.50% | 1.90% | 2.05% | 1.59% | 22.99% |
| 2016 | -6.57% | -0.50% | 8.18% | 1.30% | 0.57% | -0.76% | 4.81% | 0.44% | 0.74% | -2.15% | 2.28% | 1.96% | 10.04% |
| 2015 | -0.05% | -1.11% | 2.36% | 0.25% | -2.15% | 0.32% | -7.06% | -3.33% | 7.03% | 0.29% | -2.41% | -6.30% |
Комиссия
Комиссия 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.55 | 0.74 | 1.11 | 0.46 | 2.03 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.02 | 0.09 | 1.01 | -0.04 | -0.12 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90 VWCE - 10 ZPRV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.71% | 1.76% | 1.87% | 1.98% | 1.64% | 1.49% | 2.09% | 2.28% | 1.90% | 2.15% | 2.21% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
90 VWCE - 10 ZPRV показал максимальную просадку в 35.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 4.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.49% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 28 авг. 2020 г. | 158 |
| -25.78% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 12 окт. 2022 г. | 332 | 25 янв. 2024 г. | 572 |
| -20.09% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 7 дек. 2016 г. | 397 |
| -19.85% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 28 окт. 2019 г. | 452 |
| -16.68% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ZPRV.DE | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.43 | 0.95 | 0.94 |
| ZPRV.DE | 0.43 | 1.00 | 0.48 | 0.58 |
| VT | 0.95 | 0.48 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.94 | 0.58 | 0.99 | 1.00 |