PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
90 VWCE - 10 ZPRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VT 90%ZPRV.DE 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

90%

ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Small Cap Value Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 90 VWCE - 10 ZPRV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
119.83%
157.39%
90 VWCE - 10 ZPRV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
90 VWCE - 10 ZPRV8.29%-0.37%10.42%17.06%11.01%N/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
9.69%0.21%11.72%17.61%10.81%8.52%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
-3.74%-5.55%-0.89%11.83%11.43%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 90 VWCE - 10 ZPRV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.37%4.18%3.38%-3.82%4.49%8.29%
20237.97%-2.92%1.72%1.18%-1.43%6.28%4.04%-2.86%-4.34%-3.30%9.04%6.00%22.14%
2022-4.67%-2.15%1.84%-7.80%0.41%-8.34%7.25%-3.81%-9.47%6.75%7.76%-4.48%-17.28%
20210.64%3.27%3.22%4.09%1.71%0.95%0.37%2.25%-3.80%4.98%-2.64%3.83%20.12%
2020-1.97%-7.61%-15.75%10.84%5.07%3.12%4.94%6.22%-3.11%-1.48%13.45%5.06%16.19%
20198.47%3.01%0.65%3.50%-6.31%6.37%0.18%-2.63%2.52%2.69%2.69%3.51%26.62%
20185.02%-4.45%-1.32%0.75%1.00%-0.40%2.66%1.02%-0.10%-7.91%1.58%-7.81%-10.35%
20172.59%2.66%1.18%1.52%1.36%0.89%2.49%0.17%2.50%1.90%2.05%1.59%22.99%
2016-6.57%-0.50%8.18%1.30%0.57%-0.76%4.81%0.44%0.74%-2.15%2.28%1.96%10.04%
2015-0.05%-1.11%2.36%0.25%-2.15%0.32%-7.06%-3.33%7.03%0.29%-2.41%-6.30%

Комиссия

Комиссия 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 90 VWCE - 10 ZPRV среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 90 VWCE - 10 ZPRV, с текущим значением в 4747
90 VWCE - 10 ZPRV
Ранг коэф-та Шарпа 90 VWCE - 10 ZPRV, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 90 VWCE - 10 ZPRV, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 90 VWCE - 10 ZPRV, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 90 VWCE - 10 ZPRV, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 90 VWCE - 10 ZPRV, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


90 VWCE - 10 ZPRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 90 VWCE - 10 ZPRV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 90 VWCE - 10 ZPRV, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 90 VWCE - 10 ZPRV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 90 VWCE - 10 ZPRV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 90 VWCE - 10 ZPRV, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.842.651.331.375.88
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.801.351.160.912.63

Коэффициент Шарпа

90 VWCE - 10 ZPRV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.78
2.14
90 VWCE - 10 ZPRV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 90 VWCE - 10 ZPRV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
90 VWCE - 10 ZPRV1.82%1.87%1.98%1.64%1.49%2.09%2.28%1.90%2.15%2.21%2.19%1.85%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.03%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.93%
-0.04%
90 VWCE - 10 ZPRV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

90 VWCE - 10 ZPRV показал максимальную просадку в 35.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 0.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.49%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.11328 авг. 2020 г.158
-25.78%9 нояб. 2021 г.24012 окт. 2022 г.33225 янв. 2024 г.572
-20.09%22 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.2127 дек. 2016 г.397
-19.85%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.21728 окт. 2019 г.452
-7.57%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 90 VWCE - 10 ZPRV составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.57%
2.26%
90 VWCE - 10 ZPRV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTZPRV.DE
VT1.000.48
ZPRV.DE0.481.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2015 г.