PortfoliosLab logo

Total Stock Market

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


VTI 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
440.29%
234.88%
Total Stock Market
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Total Stock Market на 27 мая 2023 г. показал доходность в 9.42% с начала года и доходность в 11.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.96%
Total Stock Market1.00%9.42%6.02%1.86%10.00%11.49%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.00%9.42%6.02%1.86%10.00%11.49%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Total Stock Market на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
0.30
0.27
Total Stock Market
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Stock Market за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Total Stock Market1.91%1.67%1.24%1.47%1.87%2.19%1.87%2.14%2.25%2.04%2.06%2.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.91%1.67%1.24%1.47%1.87%2.19%1.87%2.14%2.25%2.04%2.06%2.57%

Комиссия

Комиссия Total Stock Market составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.30

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-12.50%
-12.32%
Total Stock Market
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Total Stock Market с января 2010 показал максимальную просадку в 55.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 760 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.45%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-37.01%6 июн. 2001 г.3369 окт. 2002 г.5224 нояб. 2004 г.858
-35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.36%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-20.05%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146

График волатильности

Текущая волатильность Total Stock Market составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.87%
3.82%
Total Stock Market
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля