vanguard3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в vanguard3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
vanguard3 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.04% с начала года и доходность в 9.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| vanguard3 | 16.04% | 2.24% | 8.12% | 28.00% | 11.67% | 9.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 16.04% | 2.24% | 8.12% | 28.00% | 11.67% | 9.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью vanguard3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 4.49% | 3.19% | -3.58% | 4.60% | 1.59% | 1.98% | 2.33% | 16.04% | ||||
| 2023 | 7.65% | -3.18% | 2.85% | 1.42% | -1.21% | 5.82% | 3.72% | -2.84% | -4.26% | -2.92% | 9.01% | 5.16% | 22.04% |
| 2022 | -4.58% | -2.77% | 1.89% | -8.10% | 0.49% | -8.13% | 6.98% | -4.05% | -9.53% | 6.38% | 8.28% | -4.44% | -18.01% |
| 2021 | -0.23% | 2.67% | 2.85% | 4.13% | 1.58% | 1.18% | 0.62% | 2.26% | -4.11% | 5.15% | -2.62% | 3.81% | 18.27% |
| 2020 | -1.56% | -7.22% | -14.77% | 10.37% | 5.21% | 3.07% | 5.29% | 6.01% | -2.93% | -2.05% | 12.37% | 4.93% | 16.59% |
| 2019 | 7.99% | 2.82% | 1.06% | 3.47% | -5.97% | 6.37% | 0.00% | -2.10% | 2.27% | 2.79% | 2.56% | 3.45% | 26.81% |
| 2018 | 5.48% | -4.44% | -1.28% | 0.42% | 0.57% | -0.60% | 2.88% | 0.86% | 0.08% | -7.82% | 1.73% | -7.24% | -9.76% |
| 2017 | 3.00% | 2.69% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 0.63% | 2.65% | 0.42% | 2.11% | 2.11% | 1.90% | 1.59% | 24.50% |
| 2016 | -5.87% | -1.11% | 7.97% | 1.01% | 0.65% | -0.19% | 4.15% | 0.35% | 0.78% | -1.97% | 1.19% | 1.81% | 8.50% |
| 2015 | -1.63% | 5.95% | -1.21% | 2.55% | 0.33% | -2.22% | 0.50% | -6.63% | -3.71% | 7.29% | -0.08% | -2.18% | -1.86% |
| 2014 | -4.44% | 5.22% | 0.49% | 0.74% | 2.05% | 2.21% | -1.75% | 2.65% | -3.34% | 0.94% | 1.26% | -1.98% | 3.68% |
| 2013 | 4.01% | -0.31% | 2.35% | 2.68% | -0.56% | -2.67% | 5.16% | -2.46% | 5.59% | 3.71% | 1.54% | 2.20% | 22.94% |
Комиссия
Комиссия vanguard3 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг vanguard3 среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.09 | 2.87 | 1.37 | 1.73 | 12.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vanguard3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vanguard3 | 1.88% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.88% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
vanguard3 показал максимальную просадку в 50.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка vanguard3 составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.27% | 27 июн. 2008 г. | 175 | 9 мар. 2009 г. | 457 | 29 дек. 2010 г. | 632 |
| -34.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -26.39% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -23.83% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 313 | 2 янв. 2013 г. | 421 |
| -19.97% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность vanguard3 составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.