PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

vanguard3

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


VT 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в vanguard3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
178.18%
258.83%
vanguard3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT

Доходность по периодам

vanguard3 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 16.97% с начала года и доходность в 7.93% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
vanguard316.97%6.16%5.33%14.68%10.18%8.06%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
16.97%5.49%5.33%14.09%10.12%7.93%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.21%5.82%3.72%-2.84%-4.26%-2.92%9.01%

Коэффициент Шарпа

vanguard3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.14

Коэффициент Шарпа vanguard3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.14
1.25
vanguard3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность vanguard3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
vanguard31.99%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%2.30%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%2.30%

Комиссия

Комиссия vanguard3 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.97%
-4.01%
vanguard3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

vanguard3 показал максимальную просадку в 50.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 457 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.27%27 июн. 2008 г.1759 мар. 2009 г.45729 дек. 2010 г.632
-34.24%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.39%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.
-23.83%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3132 янв. 2013 г.421
-19.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441

График волатильности

Текущая волатильность vanguard3 составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.91%
2.77%
vanguard3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев