PortfoliosLab logo

vanguard3

Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

Комиссия

0.07%

Дивидендный доход

2.44%

Распределение активов


VT 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в vanguard3 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,776 при доходности около 147.76%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
147.76%
211.96%
vanguard3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

vanguard3 на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 4.18% с начала года и доходность в 7.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.87%4.25%2.64%-10.31%8.11%9.92%
vanguard3-2.70%4.18%5.39%-8.86%5.86%7.99%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-2.70%4.18%5.39%-8.86%5.86%7.99%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

vanguard3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.41
-0.44
vanguard3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность vanguard3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.44%2.21%1.87%1.73%2.47%2.77%2.36%2.73%2.88%2.92%2.53%2.90%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.36%
-16.55%
vanguard3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

vanguard3 с января 2010 показал максимальную просадку в 50.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 457 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.27%27 июн. 2008 г.1759 мар. 2009 г.45729 дек. 2010 г.632
-34.24%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.39%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.
-23.83%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3132 янв. 2013 г.421
-19.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-19.79%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.395
-9.4%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.8620 февр. 2015 г.159
-8.72%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.282 авг. 2013 г.51
-7.89%22 февр. 2011 г.1716 мар. 2011 г.134 апр. 2011 г.30
-7.38%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45

График волатильности

На текущий момент vanguard3 показывает волатильность на уровне 22.34%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
22.34%
22.09%
vanguard3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля