PortfoliosLab logo

Облигэйшэн

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

0.00%

Распределение активов


SBERP.ME 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SBERP.ME
Sberbank of Russia
100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Облигэйшэн в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $93,072 при доходности около 830.72%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
81.50%
5.27%
Облигэйшэн
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Облигэйшэн на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 41.58% с начала года и доходность в 15.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.78%2.23%-0.03%-7.95%11.00%12.27%
Облигэйшэн25.92%41.58%52.95%51.90%5.70%15.81%
SBERP.ME
Sberbank of Russia
25.92%41.58%52.95%51.90%5.70%15.81%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Облигэйшэн на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
1.31
-0.35
Облигэйшэн
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Облигэйшэн за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.00%0.00%6.72%8.31%8.27%9.22%4.35%2.19%0.87%12.64%6.24%6.28%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-44.12%
-11.30%
Облигэйшэн
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Облигэйшэн с января 2010 показал максимальную просадку в 91.05%, зарегистрированную 3 февр. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 467 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.05%10 апр. 2007 г.4433 февр. 2009 г.46716 дек. 2010 г.910
-71.72%12 окт. 2021 г.2507 окт. 2022 г.
-53.84%26 нояб. 2013 г.27530 дек. 2014 г.31811 апр. 2016 г.593
-42.89%29 июл. 2011 г.495 окт. 2011 г.40421 мая 2013 г.453
-33.06%27 февр. 2018 г.13911 сент. 2018 г.1867 июн. 2019 г.325
-32.08%21 янв. 2020 г.4018 мар. 2020 г.16310 нояб. 2020 г.203
-18.71%4 янв. 2017 г.7114 апр. 2017 г.5912 июл. 2017 г.130
-18.34%24 дек. 2010 г.9523 мая 2011 г.281 июл. 2011 г.123
-14.58%23 мая 2013 г.2224 июн. 2013 г.8115 окт. 2013 г.103
-13.87%27 февр. 2007 г.55 мар. 2007 г.236 апр. 2007 г.28

График волатильности

На текущий момент Облигэйшэн показывает волатильность на уровне 53.46%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
53.46%
22.09%
Облигэйшэн
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля