PortfoliosLab logo
Облигэйшэн
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SBERP.ME 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SBERP.ME
Sberbank of Russia
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Облигэйшэн и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
256.52%
343.51%
Облигэйшэн
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2006 г., начальной даты SBERP.ME

Доходность по периодам

Облигэйшэн на 9 мая 2025 г. показал доходность в 42.71% с начала года и доходность в 19.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Облигэйшэн42.71%6.68%43.82%7.20%14.47%19.78%
SBERP.ME
Sberbank of Russia
42.71%6.68%43.82%7.20%14.47%19.78%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Облигэйшэн, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.39%20.65%9.34%-0.83%-2.08%42.71%
20240.29%4.22%1.23%2.37%5.66%9.57%-12.56%-15.84%4.04%-15.97%-9.93%14.70%-16.65%
202314.58%1.66%23.65%7.72%12.83%-8.78%5.92%-3.84%-3.51%7.84%6.74%-0.36%79.95%
2022-12.70%-61.75%43.02%0.37%-0.04%23.53%-8.37%4.75%-18.00%11.72%9.81%-10.25%-48.71%
2021-3.25%7.34%5.80%5.56%12.64%-2.81%2.72%6.41%4.21%2.98%-12.45%-5.91%22.70%
2020-3.61%-8.91%-30.41%5.73%9.37%2.69%2.82%6.10%-1.70%-5.96%23.17%8.16%-2.53%
201919.79%-3.84%4.47%7.50%2.25%11.90%-1.94%-8.23%5.89%7.12%-0.66%11.59%67.49%
201818.40%4.37%-7.26%-16.75%0.52%1.32%-1.57%-19.13%10.15%-4.53%1.45%-5.60%-22.11%
20170.94%-4.83%5.84%2.99%-0.33%-2.32%10.24%20.53%-0.30%0.06%16.41%3.62%62.99%
2016-13.07%12.26%15.22%10.49%5.41%5.29%6.28%3.89%7.85%4.79%2.71%16.79%106.38%
2015-6.32%37.70%-10.34%22.96%-4.50%-4.22%-4.81%2.48%4.11%20.30%7.69%-8.91%55.87%
2014-11.86%-2.79%-8.29%-11.86%16.14%8.31%-21.12%-6.98%-1.84%-9.26%-21.97%-34.41%-70.86%

Комиссия

Комиссия Облигэйшэн составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Облигэйшэн составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Облигэйшэн, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Облигэйшэн, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Облигэйшэн, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Облигэйшэн, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Облигэйшэн, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Облигэйшэн, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SBERP.ME
Sberbank of Russia
0.180.461.050.070.16

Облигэйшэн на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.18
0.48
Облигэйшэн
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Облигэйшэн за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.00%0.00%9.17%0.00%6.72%7.77%7.01%7.22%3.17%1.52%0.59%8.49%
SBERP.ME
Sberbank of Russia
0.00%0.00%9.17%0.00%6.72%7.77%7.01%7.22%3.17%1.52%0.59%8.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.33%
-7.82%
Облигэйшэн
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Облигэйшэн показал максимальную просадку в 80.68%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Облигэйшэн составляет 17.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.68%12 окт. 2021 г.1039 мар. 2022 г.
-76.42%19 мар. 2012 г.68916 дек. 2014 г.65427 июл. 2017 г.1343
-48.01%21 янв. 2020 г.4018 мар. 2020 г.24712 мар. 2021 г.287
-46.44%27 февр. 2018 г.13911 сент. 2018 г.32624 дек. 2019 г.465
-10.87%11 июн. 2021 г.2719 июл. 2021 г.159 авг. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Облигэйшэн составляет 10.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.58%
11.21%
Облигэйшэн
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSBERP.MEPortfolio
^GSPC1.000.280.28
SBERP.ME0.281.001.00
Portfolio0.281.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 янв. 2012 г.