Облигэйшэн
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SBERP.ME Sberbank of Russia | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Облигэйшэн и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2006 г., начальной даты SBERP.ME
Доходность по периодам
Облигэйшэн на 24 июл. 2024 г. показал доходность в 8.94% с начала года и доходность в 12.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| Облигэйшэн | 8.94% | -5.65% | 6.62% | 22.79% | 6.57% | 12.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
SBERP.ME Sberbank of Russia | 8.94% | -5.65% | 6.62% | 22.79% | 6.57% | 12.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Облигэйшэн, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.29% | 4.22% | 1.23% | 2.37% | 5.66% | 9.57% | 8.94% | ||||||
| 2023 | 14.58% | 1.66% | 23.65% | 7.72% | 12.83% | -8.78% | 5.92% | -3.84% | -3.51% | 7.84% | 6.74% | -0.36% | 79.95% |
| 2022 | -12.70% | -61.75% | 43.02% | 0.37% | -0.04% | 23.53% | -8.37% | 4.75% | -18.00% | 11.72% | 9.81% | -10.25% | -48.71% |
| 2021 | -3.25% | 7.34% | 5.80% | 5.56% | 12.64% | -2.81% | 2.72% | 6.41% | 4.21% | 2.98% | -12.45% | -5.91% | 22.70% |
| 2020 | -3.61% | -8.91% | -30.41% | 5.73% | 9.37% | 2.69% | 2.82% | 6.10% | -1.70% | -5.96% | 23.17% | 8.16% | -2.53% |
| 2019 | 19.79% | -3.84% | 4.47% | 7.50% | 2.25% | 11.90% | -1.94% | -8.23% | 5.89% | 7.12% | -0.66% | 11.59% | 67.49% |
| 2018 | 18.40% | 4.37% | -7.26% | -16.75% | 0.52% | 1.32% | -1.57% | -19.13% | 10.15% | -4.53% | 1.45% | -5.60% | -22.11% |
| 2017 | 0.94% | -4.83% | 5.84% | 2.99% | -0.33% | -2.32% | 10.24% | 20.53% | -0.30% | 0.06% | 16.41% | 3.62% | 62.99% |
| 2016 | -13.07% | 12.26% | 15.22% | 10.49% | 5.41% | 5.29% | 6.28% | 3.89% | 7.85% | 4.79% | 2.71% | 16.79% | 106.38% |
| 2015 | -6.32% | 37.70% | -10.34% | 22.96% | -4.50% | -4.22% | -4.81% | 2.48% | 4.11% | 20.30% | 7.69% | -8.91% | 55.87% |
| 2014 | -11.86% | -2.79% | -8.29% | -11.86% | 16.14% | 8.31% | -21.12% | -6.98% | -1.84% | -9.26% | -21.97% | -34.41% | -70.86% |
| 2013 | 17.12% | -6.54% | -0.52% | 0.07% | -2.07% | -5.85% | 6.02% | -7.14% | 10.41% | 11.39% | -1.02% | -4.58% | 14.88% |
Комиссия
Комиссия Облигэйшэн составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Облигэйшэн среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SBERP.ME Sberbank of Russia | 0.93 | 1.45 | 1.18 | 0.53 | 4.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Облигэйшэн за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигэйшэн | 0.00% | 9.17% | 0.00% | 6.72% | 7.77% | 7.01% | 7.22% | 3.17% | 1.52% | 0.59% | 8.49% | 4.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SBERP.ME Sberbank of Russia | 0.00% | 9.17% | 0.00% | 6.72% | 7.77% | 7.01% | 7.22% | 3.17% | 1.52% | 0.59% | 8.49% | 4.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Облигэйшэн показал максимальную просадку в 80.68%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Облигэйшэн составляет 24.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.68% | 12 окт. 2021 г. | 103 | 9 мар. 2022 г. | — | — | — |
| -76.42% | 19 мар. 2012 г. | 689 | 16 дек. 2014 г. | 654 | 27 июл. 2017 г. | 1343 |
| -48.01% | 21 янв. 2020 г. | 40 | 18 мар. 2020 г. | 247 | 12 мар. 2021 г. | 287 |
| -46.44% | 27 февр. 2018 г. | 139 | 11 сент. 2018 г. | 326 | 24 дек. 2019 г. | 465 |
| -10.87% | 11 июн. 2021 г. | 27 | 19 июл. 2021 г. | 15 | 9 авг. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Облигэйшэн составляет 11.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.