PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Облигэйшэн
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


SBERP.ME 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SBERP.ME
Sberbank of Russia

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Облигэйшэн и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
222.30%
301.19%
Облигэйшэн
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2006 г., начальной даты SBERP.ME

Доходность по периодам

Облигэйшэн на 13 апр. 2024 г. показал доходность в 7.53% с начала года и доходность в 13.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
Облигэйшэн7.53%1.64%22.08%36.01%8.35%12.80%
SBERP.ME
Sberbank of Russia
7.53%1.64%22.08%36.01%8.35%12.80%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.29%4.22%1.23%
2023-3.51%7.84%6.74%-0.36%

Комиссия

Комиссия Облигэйшэн составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Облигэйшэн
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Облигэйшэн, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Облигэйшэн, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Облигэйшэн, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Облигэйшэн, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Облигэйшэн, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SBERP.ME
Sberbank of Russia
1.161.981.260.793.25

Коэффициент Шарпа

Облигэйшэн на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.16

Коэффициент Шарпа Облигэйшэн находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.16
2.15
Облигэйшэн
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Облигэйшэн за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Облигэйшэн8.15%9.17%0.00%6.72%7.77%7.01%7.22%3.17%1.52%0.59%8.49%4.00%
SBERP.ME
Sberbank of Russia
8.15%9.17%0.00%6.72%7.77%7.01%7.22%3.17%1.52%0.59%8.49%4.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-25.26%
-2.49%
Облигэйшэн
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Облигэйшэн показал максимальную просадку в 80.68%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Облигэйшэн составляет 25.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.68%12 окт. 2021 г.1039 мар. 2022 г.
-76.42%19 мар. 2012 г.68916 дек. 2014 г.65427 июл. 2017 г.1343
-48.01%21 янв. 2020 г.4018 мар. 2020 г.24712 мар. 2021 г.287
-46.44%27 февр. 2018 г.13911 сент. 2018 г.32624 дек. 2019 г.465
-10.87%11 июн. 2021 г.2719 июл. 2021 г.159 авг. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Облигэйшэн составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.65%
3.24%
Облигэйшэн
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля