HL Optimised US Index Enhanced L/S
Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL Optimised US Index Enhanced L/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
HL Optimised US Index Enhanced L/S на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 17.57% с начала года и доходность в 22.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| HL Optimised US Index Enhanced L/S | 17.57% | -0.50% | 15.35% | 37.16% | 29.84% | 22.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HL Optimised US Index Enhanced L/S, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.05% | 5.10% | 3.10% | 2.46% | 3.13% | 17.57% | |||||||
| 2023 | -0.76% | 3.32% | 4.45% | 1.46% | 0.25% | 4.96% | 1.65% | 1.70% | -0.34% | 0.05% | 8.92% | 4.42% | 34.05% |
| 2022 | -5.39% | -1.34% | 3.98% | 9.10% | 5.01% | 4.65% | 6.49% | 4.19% | 6.00% | -11.66% | 8.01% | -3.23% | 26.40% |
| 2021 | -1.11% | 2.61% | -2.60% | 5.24% | 0.55% | 2.22% | 2.27% | 2.90% | 1.91% | 4.14% | -0.83% | 0.78% | 19.33% |
| 2020 | -0.16% | 8.89% | -4.88% | 1.75% | 4.53% | 9.80% | 5.51% | 7.01% | -2.63% | -1.75% | 8.06% | 3.71% | 46.17% |
| 2019 | 7.87% | 2.97% | 1.79% | 3.93% | 1.38% | 1.31% | 1.31% | 3.03% | 1.72% | -5.37% | 3.40% | 2.86% | 28.97% |
| 2018 | 5.51% | 1.59% | 4.63% | 2.24% | 2.16% | 0.48% | 3.60% | 3.03% | 0.43% | 0.02% | -2.02% | 1.15% | 25.08% |
| 2017 | 1.79% | 3.72% | -0.04% | 0.91% | 1.16% | 0.48% | 1.93% | -1.65% | 1.93% | 2.22% | 2.81% | 0.98% | 17.39% |
| 2016 | -2.09% | -0.41% | 6.60% | 0.27% | 1.53% | 0.09% | 3.56% | -0.12% | -0.12% | -1.94% | 3.42% | 1.82% | 12.98% |
| 2015 | -2.82% | -0.14% | -4.11% | 0.85% | 1.05% | -2.10% | 1.97% | -2.15% | 1.12% | 8.30% | -3.30% | -4.45% | -6.26% |
| 2014 | -2.76% | 2.55% | 0.69% | 0.77% | 2.10% | 1.91% | -1.51% | 3.77% | -1.55% | 11.51% | 2.45% | -7.32% | 12.17% |
| 2013 | 5.04% | -0.58% | 2.17% | 1.81% | 2.08% | -7.95% | 4.95% | 0.22% | 0.23% | -0.12% | 2.80% | 2.36% | 13.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HL Optimised US Index Enhanced L/S среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HL Optimised US Index Enhanced L/S показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка HL Optimised US Index Enhanced L/S составляет 1.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.31% | 13 окт. 2008 г. | 116 | 30 мар. 2009 г. | 255 | 5 апр. 2010 г. | 371 |
| -20.11% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 537 |
| -19.4% | 2 мар. 2020 г. | 7 | 10 мар. 2020 г. | 21 | 8 апр. 2020 г. | 28 |
| -17.36% | 9 авг. 2011 г. | 23 | 9 сент. 2011 г. | 127 | 13 мар. 2012 г. | 150 |
| -15.65% | 2 янв. 2008 г. | 180 | 17 сент. 2008 г. | 14 | 7 окт. 2008 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HL Optimised US Index Enhanced L/S составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.