PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
HL Optimised US Index Enhanced L/S
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Распределение активов недоступно

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HL Optimised US Index Enhanced L/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
HL Optimised US Index Enhanced L/S
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.38%0.47%2.86%
20241.05%5.10%3.10%2.46%3.13%1.61%5.88%3.18%3.22%-0.99%6.86%-4.60%33.82%
2023-0.76%3.32%4.45%1.46%0.25%4.96%1.65%1.70%-0.34%0.05%8.92%4.42%34.05%
2022-5.39%-1.34%3.98%9.10%5.01%4.65%6.49%4.19%6.00%-11.66%8.01%-3.23%26.40%
2021-1.11%2.61%-2.60%5.24%0.55%2.22%2.27%2.90%1.91%4.14%-0.83%0.78%19.33%
2020-0.16%8.89%-4.88%1.75%4.53%9.80%5.51%7.01%-2.63%-1.75%8.06%3.71%46.17%

Метрики бенчмарка

HL Optimised US Index Enhanced L/S: годовая альфа составляет 19.32%, бета — 0.09, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.01.2008.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.85%) было выше, чем в снижении (13.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
19.32%
Бета
0.09
0.01
Участие в росте
66.85%
Участие в снижении
13.01%

Доходность на риск

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для HL Optimised US Index Enhanced L/S. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


HL Optimised US Index Enhanced L/S не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

HL Optimised US Index Enhanced L/S показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.31%13 окт. 2008 г.11630 мар. 2009 г.2555 апр. 2010 г.371
-20.11%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.537
-19.4%2 мар. 2020 г.710 мар. 2020 г.218 апр. 2020 г.28
-17.36%9 авг. 2011 г.239 сент. 2011 г.12713 мар. 2012 г.150
-15.65%2 янв. 2008 г.18017 сент. 2008 г.147 окт. 2008 г.194

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkPortfolio
Benchmark1.000.47
Portfolio0.471.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2008 г.