PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HL Optimised US Index Enhanced L/S

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


Распределение активов недоступно

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HL Optimised US Index Enhanced L/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024February
1,213.10%
247.07%
HL Optimised US Index Enhanced L/S
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

HL Optimised US Index Enhanced L/S на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.20% с начала года и доходность в 21.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
HL Optimised US Index Enhanced L/S6.20%2.78%20.23%41.54%29.77%21.57%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.05%
20231.70%-0.34%0.05%8.92%4.42%

Коэффициент Шарпа

HL Optimised US Index Enhanced L/S на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.17. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.17

Коэффициент Шарпа HL Optimised US Index Enhanced L/S находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024February
3.17
2.30
HL Optimised US Index Enhanced L/S
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024February00
HL Optimised US Index Enhanced L/S
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HL Optimised US Index Enhanced L/S показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.31%13 окт. 2008 г.11630 мар. 2009 г.2555 апр. 2010 г.371
-20.11%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.537
-19.4%2 мар. 2020 г.710 мар. 2020 г.218 апр. 2020 г.28
-17.36%9 авг. 2011 г.239 сент. 2011 г.12713 мар. 2012 г.150
-15.65%2 янв. 2008 г.18017 сент. 2008 г.147 окт. 2008 г.194

График волатильности

Текущая волатильность HL Optimised US Index Enhanced L/S составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024February
3.85%
3.90%
HL Optimised US Index Enhanced L/S
Benchmark (^GSPC)
0 комментариев