Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL Optimised US Index Enhanced L/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL Optimised US Index Enhanced L/S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.38% | 0.47% | 2.86% | ||||||||||
| 2024 | 1.05% | 5.10% | 3.10% | 2.46% | 3.13% | 1.61% | 5.88% | 3.18% | 3.22% | -0.99% | 6.86% | -4.60% | 33.82% |
| 2023 | -0.76% | 3.32% | 4.45% | 1.46% | 0.25% | 4.96% | 1.65% | 1.70% | -0.34% | 0.05% | 8.92% | 4.42% | 34.05% |
| 2022 | -5.39% | -1.34% | 3.98% | 9.10% | 5.01% | 4.65% | 6.49% | 4.19% | 6.00% | -11.66% | 8.01% | -3.23% | 26.40% |
| 2021 | -1.11% | 2.61% | -2.60% | 5.24% | 0.55% | 2.22% | 2.27% | 2.90% | 1.91% | 4.14% | -0.83% | 0.78% | 19.33% |
| 2020 | -0.16% | 8.89% | -4.88% | 1.75% | 4.53% | 9.80% | 5.51% | 7.01% | -2.63% | -1.75% | 8.06% | 3.71% | 46.17% |
Метрики бенчмарка
HL Optimised US Index Enhanced L/S: годовая альфа составляет 19.32%, бета — 0.09, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.01.2008.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.85%) было выше, чем в снижении (13.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.32%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 66.85%
- Участие в снижении
- 13.01%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL Optimised US Index Enhanced L/S показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.31% | 13 окт. 2008 г. | 116 | 30 мар. 2009 г. | 255 | 5 апр. 2010 г. | 371 |
| -20.11% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 537 |
| -19.4% | 2 мар. 2020 г. | 7 | 10 мар. 2020 г. | 21 | 8 апр. 2020 г. | 28 |
| -17.36% | 9 авг. 2011 г. | 23 | 9 сент. 2011 г. | 127 | 13 мар. 2012 г. | 150 |
| -15.65% | 2 янв. 2008 г. | 180 | 17 сент. 2008 г. | 14 | 7 окт. 2008 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.47 |
| Portfolio | 0.47 | 1.00 |