5 Evergreen ETFs
All you Need …
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2020 г., начальной даты H4ZX.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| 5 Evergreen ETFs | 13.10% | 5.74% | 13.17% | 21.76% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 29.28% | 3.02% | 24.41% | 43.85% | 11.68% | N/A |
JREU.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | -1.07% | 9.23% | -2.57% | 9.41% | 15.82% | N/A |
JREE.DE JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 20.27% | 6.30% | 19.01% | 10.26% | 13.05% | N/A |
JREG.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 2.65% | 7.74% | 0.92% | 9.46% | 14.47% | N/A |
H4ZX.DE HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 16.70% | 2.61% | 24.11% | 36.16% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 Evergreen ETFs , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.05% | 3.74% | -1.37% | -0.18% | 4.41% | 13.10% | |||||||
| 2024 | -4.21% | 4.64% | 4.18% | 0.23% | 2.90% | 0.34% | 0.91% | 1.79% | 9.30% | -1.29% | 0.28% | -1.52% | 18.27% |
| 2023 | 7.65% | -5.21% | 4.93% | -0.30% | -2.85% | 5.27% | 6.27% | -3.85% | -5.05% | -1.83% | 6.82% | 2.66% | 14.04% |
| 2022 | -3.29% | -2.57% | -1.80% | -4.71% | -0.85% | -2.89% | 1.20% | -3.66% | -9.15% | -1.22% | 13.80% | 0.01% | -15.45% |
| 2021 | 1.98% | -0.57% | -0.06% | 3.19% | 1.59% | -0.15% | -2.30% | 0.62% | -4.77% | 4.28% | -2.05% | 1.12% | 2.55% |
| 2020 | 2.84% | 2.84% |
Комиссия
Комиссия 5 Evergreen ETFs составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 5 Evergreen ETFs составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 2.46 | 3.25 | 1.44 | 5.68 | 16.07 |
JREU.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.50 | 0.89 | 1.13 | 0.53 | 2.12 |
JREE.DE JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.55 | 1.01 | 1.14 | 0.83 | 2.13 |
JREG.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.53 | 0.94 | 1.14 | 0.60 | 2.68 |
H4ZX.DE HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 0.89 | 1.61 | 1.21 | 0.59 | 3.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
5 Evergreen ETFs показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 396 торговых сессий.
Текущая просадка 5 Evergreen ETFs составляет 1.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.59% | 16 февр. 2021 г. | 435 | 24 окт. 2022 г. | 396 | 13 мая 2024 г. | 831 |
| -15.26% | 24 февр. 2025 г. | 33 | 9 апр. 2025 г. | 27 | 20 мая 2025 г. | 60 |
| -7.35% | 20 мая 2024 г. | 56 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 89 |
| -7.21% | 8 окт. 2024 г. | 67 | 13 янв. 2025 г. | 16 | 4 февр. 2025 г. | 83 |
| -3.81% | 27 янв. 2021 г. | 3 | 29 янв. 2021 г. | 7 | 9 февр. 2021 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGBX.L | H4ZX.DE | JREE.DE | JREU.DE | JREG.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.12 | 0.28 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 0.51 |
| SGBX.L | 0.12 | 1.00 | 0.13 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | 0.30 |
| H4ZX.DE | 0.28 | 0.13 | 1.00 | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.83 |
| JREE.DE | 0.52 | 0.22 | 0.44 | 1.00 | 0.74 | 0.84 | 0.78 |
| JREU.DE | 0.63 | 0.11 | 0.37 | 0.74 | 1.00 | 0.98 | 0.73 |
| JREG.DE | 0.63 | 0.16 | 0.42 | 0.84 | 0.98 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.51 | 0.30 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 1.00 |