PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


QLD 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QLD
ProShares Ultra QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DCA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4,897.95%
339.63%
DCA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2006 г., начальной даты QLD

Доходность по периодам

DCA на 18 июл. 2024 г. показал доходность в 32.45% с начала года и доходность в 30.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
DCA28.76%-4.53%22.34%47.45%31.63%29.62%
QLD
ProShares Ultra QQQ
28.76%-4.53%22.34%47.45%31.63%29.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.89%10.03%1.74%-9.33%12.35%12.11%28.76%
202321.20%-1.74%18.79%0.34%15.24%12.32%7.22%-3.98%-10.21%-4.94%21.78%10.72%117.72%
2022-17.20%-9.55%7.87%-26.03%-4.76%-18.28%25.62%-10.86%-20.94%6.60%9.77%-18.08%-60.52%
20210.23%-0.72%2.31%11.84%-2.82%12.75%5.56%8.39%-11.43%16.17%3.63%1.61%54.67%
20205.62%-11.78%-21.12%30.59%12.39%12.34%14.89%22.77%-12.01%-6.71%22.58%9.83%88.90%
201917.83%5.62%7.62%10.84%-16.46%15.35%4.31%-4.71%1.36%8.44%8.04%7.61%81.69%
201817.84%-3.43%-8.69%0.26%11.27%1.71%5.04%11.78%-0.83%-17.75%-1.17%-17.84%-8.31%
201710.28%8.76%3.86%5.32%7.62%-5.14%8.20%3.57%-0.62%9.12%3.71%0.89%70.34%
2016-14.09%-3.62%14.82%-6.56%8.67%-4.99%14.60%1.91%4.13%-3.06%0.57%2.14%11.08%
2015-4.35%14.73%-4.95%3.59%4.43%-5.12%8.91%-14.01%-5.05%23.81%0.96%-3.57%14.74%
2014-4.08%10.26%-5.59%-1.09%8.99%6.23%2.09%10.15%-1.67%4.73%9.19%-4.83%37.59%
20135.31%0.48%6.08%4.66%7.11%-5.17%13.05%-1.04%9.56%10.06%6.91%5.82%82.12%

Комиссия

Комиссия DCA составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DCA среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DCA, с текущим значением в 2727
DCA
Ранг коэф-та Шарпа DCA, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCA, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCA, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCA, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCA, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DCA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DCA, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DCA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DCA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DCA, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QLD
ProShares Ultra QQQ
1.281.791.220.996.04

Коэффициент Шарпа

DCA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.28
1.82
DCA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DCA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DCA0.43%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.43%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.05%
-2.86%
DCA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DCA показал максимальную просадку в 83.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка DCA составляет 8.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.13%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.76419 мар. 2012 г.1103
-63.68%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.35324 мая 2024 г.630
-51.72%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.711 июл. 2020 г.93
-42.46%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.13510 июл. 2019 г.215
-30.74%5 нояб. 2015 г.659 февр. 2016 г.1201 авг. 2016 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DCA составляет 9.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.95%
2.76%
DCA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля