DCA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DCA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2006 г., начальной даты QLD
Доходность по периодам
DCA на 20 дек. 2024 г. показал доходность в 46.39% с начала года и доходность в 29.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| DCA | 46.97% | 5.46% | 11.40% | 48.10% | 30.20% | 29.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 46.97% | 5.46% | 11.40% | 48.10% | 30.20% | 29.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.89% | 10.03% | 1.74% | -9.33% | 12.36% | 12.11% | -4.31% | 1.09% | 4.35% | -2.40% | 10.10% | 46.97% | |
| 2023 | 21.20% | -1.74% | 18.79% | 0.34% | 15.24% | 12.32% | 7.22% | -3.98% | -10.21% | -4.94% | 21.78% | 10.72% | 117.72% |
| 2022 | -17.20% | -9.55% | 7.87% | -26.03% | -4.76% | -18.28% | 25.62% | -10.86% | -20.94% | 6.60% | 9.77% | -18.08% | -60.52% |
| 2021 | 0.23% | -0.72% | 2.31% | 11.84% | -2.82% | 12.75% | 5.56% | 8.39% | -11.43% | 16.17% | 3.63% | 1.61% | 54.67% |
| 2020 | 5.62% | -11.78% | -21.12% | 30.59% | 12.39% | 12.34% | 14.89% | 22.77% | -12.01% | -6.71% | 22.58% | 9.83% | 88.90% |
| 2019 | 17.83% | 5.62% | 7.62% | 10.84% | -16.46% | 15.35% | 4.31% | -4.71% | 1.36% | 8.44% | 8.04% | 7.61% | 81.69% |
| 2018 | 17.84% | -3.43% | -8.69% | 0.26% | 11.27% | 1.71% | 5.04% | 11.78% | -0.83% | -17.75% | -1.17% | -17.84% | -8.31% |
| 2017 | 10.28% | 8.76% | 3.86% | 5.32% | 7.62% | -5.14% | 8.20% | 3.57% | -0.62% | 9.12% | 3.71% | 0.89% | 70.34% |
| 2016 | -14.09% | -3.62% | 14.82% | -6.56% | 8.67% | -4.99% | 14.60% | 1.91% | 4.13% | -3.06% | 0.57% | 2.14% | 11.08% |
| 2015 | -4.35% | 14.73% | -4.95% | 3.58% | 4.43% | -5.12% | 8.91% | -14.01% | -5.05% | 23.81% | 0.96% | -3.57% | 14.74% |
| 2014 | -4.08% | 10.26% | -5.59% | -1.09% | 8.99% | 6.23% | 2.09% | 10.15% | -1.68% | 4.73% | 9.19% | -4.83% | 37.59% |
| 2013 | 5.31% | 0.48% | 6.08% | 4.66% | 7.11% | -5.17% | 13.05% | -1.04% | 9.56% | 10.06% | 6.91% | 5.82% | 82.12% |
Комиссия
Комиссия DCA составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DCA составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 1.44 | 1.91 | 1.26 | 1.97 | 6.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DCA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.19% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DCA показал максимальную просадку в 83.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка DCA составляет 7.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.13% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 764 | 19 мар. 2012 г. | 1103 |
| -63.68% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 353 | 24 мая 2024 г. | 630 |
| -51.72% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 71 | 1 июл. 2020 г. | 93 |
| -42.46% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 135 | 10 июл. 2019 г. | 215 |
| -30.74% | 5 нояб. 2015 г. | 65 | 9 февр. 2016 г. | 120 | 1 авг. 2016 г. | 185 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DCA составляет 10.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.