PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

DCA

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


QLD 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QLD
ProShares Ultra QQQ
Leveraged Equities, Leveraged100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в DCA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
29.48%
8.61%
DCA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

DCA на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 69.76% с начала года и доходность в 28.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
DCA-3.48%27.62%69.76%52.66%19.38%28.30%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-3.48%27.62%69.76%52.66%19.38%28.30%

Коэффициент Шарпа

DCA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.96

Коэффициент Шарпа DCA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.96
0.81
DCA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DCA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
DCA0.48%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.91%0.11%0.19%0.13%0.15%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.48%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.91%0.11%0.19%0.13%0.15%

Комиссия

Комиссия DCA составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.96

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-35.42%
-9.93%
DCA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DCA с января 2010 показал максимальную просадку в 83.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 764 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.13%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.76419 мар. 2012 г.1103
-63.68%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-51.72%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.711 июл. 2020 г.93
-42.46%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.13510 июл. 2019 г.215
-30.74%5 нояб. 2015 г.659 февр. 2016 г.1201 авг. 2016 г.185

График волатильности

Текущая волатильность DCA составляет 9.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.27%
3.41%
DCA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля