DCA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в DCA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
DCA на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 69.76% с начала года и доходность в 28.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| DCA | -3.48% | 27.62% | 69.76% | 52.66% | 19.38% | 28.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | -3.48% | 27.62% | 69.76% | 52.66% | 19.38% | 28.30% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DCA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.91% | 0.11% | 0.19% | 0.13% | 0.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.91% | 0.11% | 0.19% | 0.13% | 0.15% |
Комиссия
Комиссия DCA составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.96 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DCA с января 2010 показал максимальную просадку в 83.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 764 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.13% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 764 | 19 мар. 2012 г. | 1103 |
| -63.68% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -51.72% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 71 | 1 июл. 2020 г. | 93 |
| -42.46% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 135 | 10 июл. 2019 г. | 215 |
| -30.74% | 5 нояб. 2015 г. | 65 | 9 февр. 2016 г. | 120 | 1 авг. 2016 г. | 185 |
График волатильности
Текущая волатильность DCA составляет 9.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.