70 VWCE - 30 VUAA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 VWCE - 30 VUAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 70 VWCE - 30 VUAA | -6.93% | -6.04% | -7.46% | 7.80% | 12.82% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -10.51% | -6.54% | -9.19% | 7.20% | 14.24% | N/A |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -5.07% | -5.79% | -6.58% | 8.09% | 12.16% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 VWCE - 30 VUAA , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.54% | -2.61% | -3.99% | -3.87% | -6.93% | ||||||||
| 2024 | 1.23% | 3.74% | 3.43% | -2.94% | 2.73% | 4.27% | 1.08% | 1.52% | 2.60% | -1.00% | 4.23% | -2.25% | 19.93% |
| 2023 | 6.27% | -2.25% | 2.71% | 1.67% | -0.36% | 6.03% | 3.33% | -1.96% | -4.11% | -3.34% | 8.89% | 5.31% | 23.40% |
| 2022 | -5.84% | -2.04% | 3.26% | -7.22% | -1.79% | -8.10% | 6.97% | -2.90% | -8.25% | 4.83% | 5.30% | -2.88% | -18.52% |
| 2021 | -0.20% | 2.45% | 3.17% | 4.32% | 1.38% | 1.46% | 1.39% | 2.60% | -3.75% | 4.76% | -1.19% | 3.99% | 21.99% |
| 2020 | -0.92% | -9.17% | -10.60% | 9.24% | 3.49% | 3.19% | 4.89% | 7.28% | -2.91% | -2.72% | 11.19% | 4.84% | 16.28% |
| 2019 | -0.39% | -2.76% | 2.40% | 2.21% | 3.21% | 3.48% | 8.27% |
Комиссия
Комиссия 70 VWCE - 30 VUAA составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 70 VWCE - 30 VUAA составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.40 | 0.65 | 1.09 | 0.37 | 1.65 |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.44 | 0.70 | 1.10 | 0.42 | 2.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70 VWCE - 30 VUAA показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка 70 VWCE - 30 VUAA составляет 11.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 24 авг. 2020 г. | 131 |
| -25.48% | 5 янв. 2022 г. | 199 | 12 окт. 2022 г. | 309 | 27 дек. 2023 г. | 508 |
| -17.61% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.61% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.22% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70 VWCE - 30 VUAA составляет 11.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUAA.L | VWCE.DE | |
|---|---|---|
| VUAA.L | 1.00 | 0.90 |
| VWCE.DE | 0.90 | 1.00 |