70 VWCE - 30 VUAA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 70 VWCE - 30 VUAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| 70 VWCE - 30 VUAA | 22.12% | 1.93% | 12.24% | 32.88% | 12.56% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26.72% | 3.46% | 15.62% | 37.73% | 15.44% | N/A |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 20.16% | 1.27% | 10.79% | 30.81% | 11.33% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 70 VWCE - 30 VUAA , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.19% | 3.73% | 3.43% | -2.92% | 2.73% | 4.21% | 1.11% | 1.53% | 2.59% | -1.05% | 22.12% | ||
| 2023 | 6.30% | -2.28% | 2.71% | 1.67% | -0.38% | 6.01% | 3.34% | -1.99% | -4.10% | -3.35% | 8.89% | 5.30% | 23.30% |
| 2022 | -5.80% | -2.05% | 3.21% | -7.20% | -1.77% | -8.11% | 6.93% | -2.91% | -8.27% | 4.80% | 5.42% | -2.88% | -18.48% |
| 2021 | -0.20% | 2.44% | 3.17% | 4.31% | 1.38% | 1.46% | 1.38% | 2.59% | -3.75% | 4.74% | -1.22% | 3.97% | 21.88% |
| 2020 | -0.91% | -9.18% | -10.59% | 9.23% | 3.50% | 3.19% | 4.89% | 7.28% | -2.92% | -2.72% | 11.20% | 4.85% | 16.30% |
| 2019 | -0.39% | -2.76% | 2.40% | 2.21% | 3.21% | 3.48% | 8.27% |
Комиссия
Комиссия 70 VWCE - 30 VUAA составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 70 VWCE - 30 VUAA среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.06 | 4.23 | 1.59 | 4.57 | 19.65 |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 2.69 | 3.72 | 1.51 | 3.72 | 16.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
70 VWCE - 30 VUAA показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 24 авг. 2020 г. | 131 |
| -25.52% | 5 янв. 2022 г. | 199 | 12 окт. 2022 г. | 309 | 27 дек. 2023 г. | 508 |
| -7.61% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.21% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
| -6.88% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 70 VWCE - 30 VUAA составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUAA.L | VWCE.DE | |
|---|---|---|
| VUAA.L | 1.00 | 0.90 |
| VWCE.DE | 0.90 | 1.00 |