M° 60/40+ Alternatives Core GBP

График показывает рост £10,000 инвестированных в M° 60/40+ Alternatives Core GBP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

M° 60/40+ Alternatives Core GBP на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 5.25% с начала года и доходность в 10.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении M° 60/40+ Alternatives Core GBP закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 9 сент. 2015 г. с доходностью -12.1%.

M° 60/40+ Alternatives Core GBP has an annualized alpha of 7.00%, beta of 0.19, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2013.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.41%) than losses (35.68%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.08 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.08 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия M° 60/40+ Alternatives Core GBP составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

M° 60/40+ Alternatives Core GBP имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M° 60/40+ Alternatives Core GBP и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

M° 60/40+ Alternatives Core GBP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.50
• За 5 лет: 0.91
• За 10 лет: 0.84
• За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность M° 60/40+ Alternatives Core GBP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

M° 60/40+ Alternatives Core GBP показал максимальную просадку в 31.42%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка M° 60/40+ Alternatives Core GBP составляет 0.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.