Сравнение CVCG.L с SGLN.L
CVCG.L (CVC Income & Growth Limited) is a stock, while SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, CVCG.L returned 7.63%/yr vs 13.68%/yr for SGLN.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVCG.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVCG.L показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции CVCG.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 7.63% против 13.68% соответственно.
CVCG.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 7.63%
SGLN.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам CVCG.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCG.L CVC Income & Growth Limited | 2.23% | 7.43% | 29.84% | 16.66% | -8.32% | 16.00% | 0.13% | -4.12% | -0.03% | 14.08% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.38% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between CVCG.L and SGLN.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVCG.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
CVCG.L
SGLN.L
Сравнение CVCG.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVCG.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.75 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 4.61 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVCG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.35 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CVCG.L и SGLN.L
Максимальная просадка CVCG.L за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCG.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVCG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -53.23% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -18.04% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.61% | -20.33% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -20.33% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -22.30% | -22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.04% | +18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -24.71% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 6.86% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVCG.L и SGLN.L
Текущая волатильность для CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) составляет 3.65%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CVCG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVCG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.84% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 20.20% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 23.35% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 21.74% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 18.80% | +4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVCG.L и SGLN.L
Дивидендная доходность CVCG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCG.L CVC Income & Growth Limited | 8.36% | 8.64% | 7.58% | 7.07% | 4.83% | 3.77% | 4.53% | 4.86% | 4.48% | 4.06% | 4.95% | 3.59% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVCG.L and SGLN.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVCG.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор