PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Futura
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SWDA.L 40%MEUD.L 25%EMIM.L 15%IPRP.L 20%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities

40%

MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
Europe Equities

25%

EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Emerging Markets Equities

15%

IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
REIT

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Futura и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.00%
15.74%
Futura
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2014 г., начальной даты EMIM.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Futura0.82%-0.54%15.00%13.56%5.43%N/A
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
6.13%-0.10%16.75%20.98%11.08%12.56%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
-11.59%0.36%14.52%8.24%-6.09%3.25%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
1.51%-0.30%9.20%7.66%2.00%N/A
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
2.05%-1.77%14.30%8.04%6.96%7.63%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.40%0.74%4.35%
2023-4.26%-3.51%10.56%7.03%

Комиссия

Комиссия Futura составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Futura
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Futura, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Futura, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Futura, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Futura, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Futura, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
1.872.791.341.616.75
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
0.330.701.080.161.06
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.520.881.100.261.57
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.600.981.110.551.82

Коэффициент Шарпа

Futura на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.00

Коэффициент Шарпа Futura находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.00
1.89
Futura
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Futura за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Futura0.01%0.01%0.01%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
0.03%0.03%0.05%0.02%0.03%0.03%0.04%0.03%0.03%0.04%0.04%0.04%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.54%
-3.66%
Futura
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Futura показал максимальную просадку в 34.68%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Futura составляет 6.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.68%7 сент. 2021 г.27511 окт. 2022 г.
-34.47%17 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.1639 нояб. 2020 г.186
-19.53%28 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.29215 мар. 2017 г.478
-18.63%29 янв. 2018 г.23227 дек. 2018 г.23226 нояб. 2019 г.464
-11.98%4 июл. 2014 г.7315 окт. 2014 г.13224 апр. 2015 г.205

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Futura составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.91%
3.44%
Futura
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IPRP.LEMIM.LSWDA.LMEUD.L
IPRP.L1.000.490.580.67
EMIM.L0.491.000.750.73
SWDA.L0.580.751.000.88
MEUD.L0.670.730.881.00