Futura
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 15% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | REIT | 20% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | Europe Equities | 25% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Futura и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2014 г., начальной даты EMIM.L
Доходность по периодам
Futura на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.24% с начала года и доходность в 5.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Futura | 6.55% | 1.12% | 8.15% | 13.84% | 6.44% | 5.61% |
Активы портфеля: | ||||||
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.50% | 0.07% | 9.92% | 16.99% | 11.47% | 9.20% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -2.93% | 5.48% | 4.18% | 15.63% | -4.29% | 0.65% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 6.42% | -0.63% | 9.37% | 7.18% | 3.78% | 2.50% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 6.02% | 0.38% | 7.27% | 9.82% | 7.72% | 4.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Futura, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.40% | 0.74% | 4.35% | -1.64% | 3.67% | 0.35% | 6.55% | ||||||
2023 | 7.60% | -3.51% | 0.27% | 3.35% | -4.27% | 5.07% | 5.08% | -2.83% | -4.26% | -3.51% | 10.56% | 7.03% | 20.80% |
2022 | -4.69% | -2.61% | 0.43% | -7.49% | -0.81% | -10.49% | 5.69% | -5.14% | -10.20% | 3.92% | 9.71% | -0.78% | -22.01% |
2021 | -1.36% | 1.07% | 2.02% | 4.82% | 3.43% | -0.22% | 1.48% | 1.79% | -5.33% | 4.19% | -2.72% | 3.45% | 12.83% |
2020 | -1.61% | -8.07% | -15.09% | 6.86% | 4.12% | 4.29% | 4.97% | 5.71% | -3.21% | -3.91% | 13.64% | 5.87% | 10.66% |
2019 | 7.40% | 1.47% | 1.96% | 2.11% | -4.10% | 4.44% | -0.52% | -1.97% | 2.70% | 3.33% | 1.79% | 4.25% | 24.79% |
2018 | 4.80% | -4.94% | -0.78% | 1.84% | -1.78% | -0.38% | 2.85% | -1.10% | -0.16% | -7.50% | 0.50% | -4.79% | -11.47% |
2017 | 1.94% | 1.92% | 2.87% | 2.60% | 3.81% | 0.49% | 3.13% | 1.06% | 1.07% | 1.70% | 1.58% | 2.32% | 27.37% |
2016 | -5.62% | -0.60% | 8.32% | 0.87% | -0.49% | -0.53% | 4.55% | 1.00% | 0.13% | -2.90% | -2.14% | 3.30% | 5.29% |
2015 | 0.62% | 4.92% | -2.42% | 3.57% | -1.62% | -2.91% | 1.82% | -5.39% | -3.56% | 7.12% | -1.85% | -1.50% | -1.96% |
2014 | -0.04% | -2.20% | 1.36% | -4.22% | -0.46% | 2.06% | -2.13% | -5.64% |
Комиссия
Комиссия Futura составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Futura среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1.49 | 2.25 | 1.27 | 1.31 | 5.17 |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.64 | 1.16 | 1.13 | 0.30 | 2.15 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.51 | 0.86 | 1.10 | 0.24 | 1.47 |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.74 | 1.18 | 1.13 | 0.67 | 2.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Futura за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futura | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Futura показал максимальную просадку в 34.68%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 402 торговые сессии.
Текущая просадка Futura составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.68% | 7 сент. 2021 г. | 276 | 11 окт. 2022 г. | 402 | 16 мая 2024 г. | 678 |
-34.47% | 17 февр. 2020 г. | 23 | 18 мар. 2020 г. | 163 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
-19.53% | 28 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 292 | 15 мар. 2017 г. | 478 |
-18.63% | 29 янв. 2018 г. | 232 | 27 дек. 2018 г. | 232 | 26 нояб. 2019 г. | 464 |
-11.98% | 4 июл. 2014 г. | 73 | 15 окт. 2014 г. | 132 | 24 апр. 2015 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Futura составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IPRP.L | EMIM.L | SWDA.L | MEUD.L | |
---|---|---|---|---|
IPRP.L | 1.00 | 0.48 | 0.58 | 0.68 |
EMIM.L | 0.48 | 1.00 | 0.75 | 0.73 |
SWDA.L | 0.58 | 0.75 | 1.00 | 0.88 |
MEUD.L | 0.68 | 0.73 | 0.88 | 1.00 |