Futura
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Futura и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2014 г., начальной даты EMIM.L
Доходность по периодам
Futura на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 13.84% с начала года и доходность в 7.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
Futura | 13.84% | 0.66% | 14.46% | 32.16% | 7.35% | 7.29% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 18.73% | 2.09% | 14.03% | 32.15% | 12.74% | 10.64% |
iShares European Property Yield UCITS ETF | 8.26% | -2.13% | 22.74% | 44.48% | -3.80% | 2.87% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 14.64% | 4.80% | 14.60% | 25.89% | 5.44% | 4.20% |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 8.95% | -1.70% | 8.17% | 23.97% | 7.92% | 6.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Futura, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.40% | 0.74% | 4.39% | -2.24% | 4.35% | 0.26% | 2.33% | 3.23% | 2.76% | 13.84% | |||
2023 | 7.59% | -3.50% | 0.27% | 3.35% | -4.26% | 5.06% | 5.08% | -2.83% | -4.25% | -3.51% | 10.56% | 7.03% | 20.80% |
2022 | -4.68% | -2.63% | 0.46% | -7.51% | -0.80% | -10.50% | 5.69% | -5.14% | -10.20% | 3.92% | 9.71% | -0.78% | -22.01% |
2021 | -1.36% | 1.07% | 2.03% | 4.80% | 3.43% | -0.22% | 1.48% | 1.79% | -5.33% | 4.19% | -2.70% | 3.44% | 12.82% |
2020 | -1.61% | -8.07% | -15.08% | 6.86% | 4.12% | 4.29% | 4.97% | 5.72% | -3.21% | -3.91% | 13.64% | 5.88% | 10.67% |
2019 | 7.39% | 1.47% | 1.96% | 2.11% | -4.11% | 4.44% | -0.52% | -1.97% | 2.71% | 3.32% | 1.78% | 4.26% | 24.78% |
2018 | 4.80% | -4.94% | -0.79% | 1.84% | -1.77% | -0.38% | 2.85% | -1.09% | -0.17% | -7.49% | 0.51% | -4.78% | -11.45% |
2017 | 1.93% | 1.92% | 2.87% | 2.60% | 3.81% | 0.49% | 3.13% | 1.06% | 1.07% | 1.70% | 1.59% | 2.31% | 27.36% |
2016 | -5.61% | -0.61% | 8.32% | 0.87% | -0.49% | -0.53% | 4.55% | 1.00% | 0.14% | -2.91% | -2.14% | 3.31% | 5.30% |
2015 | 0.62% | 4.93% | -2.43% | 3.57% | -1.62% | -2.91% | 1.81% | -5.39% | -3.56% | 7.12% | -1.85% | -1.50% | -1.96% |
2014 | -0.04% | -2.20% | 1.36% | -4.22% | -0.46% | 2.06% | -2.14% | -5.64% |
Комиссия
Комиссия Futura составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Futura среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.85 | 3.99 | 1.53 | 2.47 | 18.37 |
iShares European Property Yield UCITS ETF | 1.94 | 2.93 | 1.35 | 0.85 | 6.98 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 1.73 | 2.52 | 1.31 | 0.86 | 10.18 |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 1.88 | 2.77 | 1.32 | 1.63 | 11.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Futura за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futura | 0.62% | 0.61% | 0.98% | 0.49% | 0.59% | 0.69% | 0.74% | 0.64% | 0.61% | 0.72% | 0.76% | 0.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.12% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% | 3.78% | 3.62% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Futura показал максимальную просадку в 34.67%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.
Текущая просадка Futura составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.67% | 7 сент. 2021 г. | 276 | 11 окт. 2022 г. | 436 | 4 июл. 2024 г. | 712 |
-34.47% | 17 февр. 2020 г. | 23 | 18 мар. 2020 г. | 163 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
-19.54% | 28 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 292 | 15 мар. 2017 г. | 478 |
-18.62% | 29 янв. 2018 г. | 232 | 27 дек. 2018 г. | 232 | 26 нояб. 2019 г. | 464 |
-11.98% | 4 июл. 2014 г. | 73 | 15 окт. 2014 г. | 132 | 24 апр. 2015 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Futura составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IPRP.L | EMIM.L | SWDA.L | MEUD.L | |
---|---|---|---|---|
IPRP.L | 1.00 | 0.48 | 0.57 | 0.67 |
EMIM.L | 0.48 | 1.00 | 0.75 | 0.73 |
SWDA.L | 0.57 | 0.75 | 1.00 | 0.88 |
MEUD.L | 0.67 | 0.73 | 0.88 | 1.00 |