Распределение активов
Распределение активов недоступно
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL US TECHNOLOGY ENHANCED INDEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | Всё время* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.19% | -0.76% | 7.25% | 8.73% | 18.21% | 17.95% | 11.30% | 13.09% | 8.08% |
Портфель HL US TECHNOLOGY ENHANCED INDEX | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | |||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.84% | 1.68% | -12.15% | 1.52% | 9.04% | 4.05% | 2.38% | 8.32% | |||||
| 2024 | 0.15% | 5.29% | 1.17% | 3.41% | 6.31% | 4.27% | 6.35% | -1.39% | 10.54% | -0.85% | 7.32% | -1.29% | 48.91% |
| 2023 | 1.67% | 6.12% | 3.20% | 0.49% | 7.61% | 5.38% | 2.53% | 2.77% | -1.65% | -0.02% | 10.67% | 5.51% | 53.51% |
| 2022 | -8.37% | -4.79% | 7.70% | 14.31% | 5.04% | 3.87% | 7.30% | 4.20% | 6.32% | -13.45% | 11.34% | -2.41% | 31.01% |
| 2021 | 0.29% | -0.12% | -1.36% | 5.88% | -1.26% | 6.34% | 2.78% | 4.16% | 3.98% | 6.70% | 1.80% | 1.50% | 34.82% |
Метрики бенчмарка
HL US TECHNOLOGY ENHANCED INDEX has an annualized alpha of 27.40%, beta of 0.15, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.00%) than losses (12.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.02 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.02 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.40%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 95.00%
- Участие в снижении
- 12.80%
Доходность на риск
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HL US TECHNOLOGY ENHANCED INDEX показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 4 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.14%нояб. 2008 г. | 22d | 1y 5d | 1y 27dокт. 2008 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-23.86%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 3mo 10d | 7mo 2dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.88%нояб. 2011 г. | 3mo 11d | 3mo 28d | 7mo 9dавг. 2011 г. - март 2012 г. | — |
-20.99%сент. 2008 г. | 2mo 24d | 14d | 3mo 8dиюль 2008 г. - окт. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-19.76%март 2008 г. | 2mo 8d | 3mo 3d | 5mo 11dянв. 2008 г. - июнь 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 0, при этом эффективное количество активов равно 0.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. null
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция HL US TECHNOLOGY ENHANCED INDEX с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.42 |