Распределение активов
Распределение активов недоступно
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HL US TECHNOLOGY ENHANCED INDEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HL US TECHNOLOGY ENHANCED INDEX | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.84% | 1.68% | -12.15% | 1.52% | 9.04% | 4.05% | 2.38% | 8.32% | |||||
| 2024 | 0.15% | 5.29% | 1.17% | 3.41% | 6.31% | 4.27% | 6.35% | -1.39% | 10.54% | -0.85% | 7.32% | -1.29% | 48.91% |
| 2023 | 1.67% | 6.12% | 3.20% | 0.49% | 7.61% | 5.38% | 2.53% | 2.77% | -1.65% | -0.02% | 10.67% | 5.51% | 53.51% |
| 2022 | -8.37% | -4.79% | 7.70% | 14.31% | 5.04% | 3.87% | 7.30% | 4.20% | 6.32% | -13.45% | 11.34% | -2.41% | 31.01% |
| 2021 | 0.29% | -0.12% | -1.36% | 5.88% | -1.26% | 6.34% | 2.78% | 4.16% | 3.98% | 6.70% | 1.80% | 1.50% | 34.82% |
| 2020 | 2.96% | 8.01% | -12.08% | 4.00% | 6.17% | 13.00% | 7.37% | 11.05% | -3.08% | 1.74% | 10.36% | 5.05% | 66.28% |
Метрики бенчмарка
HL US TECHNOLOGY ENHANCED INDEX: годовая альфа составляет 27.40%, бета — 0.15, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 02.01.2008.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.00%) было выше, чем в снижении (12.80%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 27.40%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 95.00%
- Участие в снижении
- 12.80%
Доходность на риск
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HL US TECHNOLOGY ENHANCED INDEX показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 4 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.14% | 13 окт. 2008 г. | 17 | 4 нояб. 2008 г. | 255 | 9 нояб. 2009 г. | 272 |
| -23.86% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | 68 | 17 июл. 2025 г. | 144 |
| -21.88% | 9 авг. 2011 г. | 73 | 18 нояб. 2011 г. | 79 | 15 мар. 2012 г. | 152 |
| -20.99% | 3 июл. 2008 г. | 59 | 25 сент. 2008 г. | 10 | 9 окт. 2008 г. | 69 |
| -19.76% | 2 янв. 2008 г. | 47 | 10 мар. 2008 г. | 65 | 11 июн. 2008 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | Portfolio | |
|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.42 |
| Portfolio | 0.42 | 1.00 |