BOSDFFZDFDZF

График показывает рост $10,000 инвестированных в BOSDFFZDFDZF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

BOSDFFZDFDZF на 17 апр. 2026 г. показал доходность в 8.23% с начала года и доходность в 41.16% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +46.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении BOSDFFZDFDZF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -35.8%.

BOSDFFZDFDZF: годовая альфа составляет 7.52%, бета — 3.36, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 31.12.2008.

• Портфель участвовал в 545.58% роста S&P 500 Index и в 225.08% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 7.52% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 3.36 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия BOSDFFZDFDZF составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BOSDFFZDFDZF имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BOSDFFZDFDZF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.29
• За 5 лет: 0.30
• За 10 лет: 0.59
• За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.27 до 3.10, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BOSDFFZDFDZF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.83%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BOSDFFZDFDZF показал максимальную просадку в 77.12%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.

Текущая просадка BOSDFFZDFDZF составляет 10.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.