PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

IMIE

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


IMID.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
Global Equities

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IMIE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
230.67%
335.79%
IMIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2011 г., начальной даты IMID.L

Доходность по периодам

IMIE на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.64% с начала года и доходность в 8.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
IMIE4.64%4.11%11.20%22.05%10.24%8.40%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
4.64%4.11%11.20%22.05%10.24%8.40%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.51%3.16%
2023-2.52%-3.99%-4.04%9.13%5.80%

Коэффициент Шарпа

IMIE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.79

Коэффициент Шарпа IMIE находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.79
2.44
IMIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


IMIE не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия IMIE составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
IMIE
1.79
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
1.79

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
IMIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IMIE показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.56%18 февр. 2020 г.1812 мар. 2020 г.10627 авг. 2020 г.124
-26.07%9 нояб. 2021 г.23112 окт. 2022 г.32730 янв. 2024 г.558
-19.79%22 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.2108 дек. 2016 г.395
-19.08%29 янв. 2018 г.23024 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.446
-10.94%28 мар. 2012 г.417 мая 2012 г.617 сент. 2012 г.10

График волатильности

Текущая волатильность IMIE составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.97%
3.47%
IMIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев