PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IMIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


IMID.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
Global Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IMIE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.16%
9.66%
IMIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2011 г., начальной даты IMID.L

Доходность по периодам

IMIE на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 16.17% с начала года и доходность в 9.02% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
IMIE16.17%-1.11%5.16%17.48%9.86%9.02%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
16.17%-1.11%5.16%17.48%9.86%9.02%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.51%3.16%3.67%-2.85%2.42%3.27%1.57%1.60%2.56%-1.85%3.72%16.17%
20237.01%-2.12%2.01%1.21%-1.39%6.45%3.35%-2.52%-3.99%-4.04%9.13%5.80%21.65%
2022-5.85%-1.45%2.71%-7.26%-1.37%-8.39%6.17%-2.65%-8.46%4.81%5.72%-1.97%-17.95%
20210.33%2.00%2.97%3.99%1.45%0.71%0.94%2.30%-3.42%4.30%-2.46%4.14%18.29%
2020-1.02%-9.11%-12.18%9.61%3.37%3.35%5.08%6.69%-2.60%-2.89%12.46%5.26%16.14%
20197.73%2.86%0.81%3.07%-5.63%6.04%1.21%-3.58%2.59%2.24%3.00%3.19%25.35%
20184.92%-3.30%-3.04%1.63%-0.19%-0.07%2.48%0.57%0.79%-8.05%0.73%-6.82%-10.60%
20172.11%3.32%1.26%1.41%1.46%0.84%2.65%0.11%2.32%1.96%1.68%2.31%23.62%
2016-7.07%0.74%7.01%1.33%0.63%-0.80%4.54%0.65%1.20%-1.95%1.21%2.10%9.33%
2015-1.87%5.54%-1.11%3.01%-0.31%-1.84%0.70%-6.51%-4.45%8.00%-0.59%-1.64%-1.93%
2014-4.22%5.13%-0.17%0.88%2.47%2.24%-1.08%1.81%-2.61%0.60%1.79%-1.19%5.43%
20133.52%1.05%1.33%0.10%3.48%-3.45%5.00%-2.22%5.12%4.31%1.65%1.42%23.00%

Комиссия

Комиссия IMIE составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IMID.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMIE составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IMIE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMIE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMIE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.442.07
Коэффициент Сортино IMIE, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.032.76
Коэффициент Омега IMIE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.261.39
Коэффициент Кальмара IMIE, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.143.05
Коэффициент Мартина IMIE, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.9813.27
IMIE
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
1.442.031.262.148.98

IMIE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.44
2.07
IMIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


IMIE не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.56%
-1.91%
IMIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IMIE показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.

Текущая просадка IMIE составляет 3.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.56%18 февр. 2020 г.1812 мар. 2020 г.10627 авг. 2020 г.124
-26.07%9 нояб. 2021 г.23112 окт. 2022 г.32730 янв. 2024 г.558
-19.79%22 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.2108 дек. 2016 г.395
-19.08%29 янв. 2018 г.23024 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.446
-10.94%28 мар. 2012 г.417 мая 2012 г.617 сент. 2012 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IMIE составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.02%
3.82%
IMIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab