IMIE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | Global Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IMIE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2011 г., начальной даты IMID.L
Доходность по периодам
IMIE на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.84% с начала года и доходность в 8.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| IMIE | 10.31% | 0.53% | 9.61% | 14.61% | 10.17% | 8.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 10.31% | 0.53% | 9.61% | 14.61% | 10.17% | 8.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51% | 3.16% | 3.67% | -2.85% | 2.42% | 3.27% | 10.31% | ||||||
| 2023 | 7.01% | -2.12% | 2.01% | 1.21% | -1.39% | 6.45% | 3.35% | -2.52% | -3.99% | -4.04% | 9.13% | 5.80% | 21.65% |
| 2022 | -5.85% | -1.45% | 2.71% | -7.26% | -1.37% | -8.39% | 6.17% | -2.65% | -8.46% | 4.81% | 5.72% | -1.97% | -17.95% |
| 2021 | 0.33% | 2.00% | 2.97% | 3.99% | 1.45% | 0.71% | 0.94% | 2.30% | -3.42% | 4.30% | -2.46% | 4.14% | 18.29% |
| 2020 | -1.02% | -9.11% | -12.18% | 9.61% | 3.37% | 3.35% | 5.08% | 6.69% | -2.60% | -2.89% | 12.46% | 5.26% | 16.14% |
| 2019 | 7.73% | 2.86% | 0.81% | 3.07% | -5.63% | 6.04% | 1.21% | -3.58% | 2.59% | 2.24% | 3.00% | 3.19% | 25.35% |
| 2018 | 4.92% | -3.30% | -3.04% | 1.63% | -0.19% | -0.07% | 2.48% | 0.57% | 0.79% | -8.05% | 0.73% | -6.82% | -10.60% |
| 2017 | 2.11% | 3.32% | 1.26% | 1.41% | 1.46% | 0.84% | 2.65% | 0.11% | 2.32% | 1.96% | 1.68% | 2.31% | 23.62% |
| 2016 | -7.07% | 0.74% | 7.01% | 1.33% | 0.63% | -0.80% | 4.54% | 0.65% | 1.20% | -1.95% | 1.21% | 2.10% | 9.33% |
| 2015 | -1.87% | 5.54% | -1.11% | 3.01% | -0.31% | -1.84% | 0.70% | -6.51% | -4.45% | 8.00% | -0.59% | -1.64% | -1.93% |
| 2014 | -4.22% | 5.13% | -0.17% | 0.88% | 2.47% | 2.24% | -1.08% | 1.81% | -2.61% | 0.60% | 1.79% | -1.19% | 5.43% |
| 2013 | 3.52% | 1.05% | 1.33% | 0.10% | 3.48% | -3.45% | 5.00% | -2.22% | 5.12% | 4.31% | 1.65% | 1.42% | 23.00% |
Комиссия
Комиссия IMIE составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IMIE среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 1.27 | 1.92 | 1.23 | 1.01 | 4.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IMIE показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка IMIE составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.56% | 18 февр. 2020 г. | 18 | 12 мар. 2020 г. | 106 | 27 авг. 2020 г. | 124 |
| -26.07% | 9 нояб. 2021 г. | 231 | 12 окт. 2022 г. | 327 | 30 янв. 2024 г. | 558 |
| -19.79% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 8 дек. 2016 г. | 395 |
| -19.08% | 29 янв. 2018 г. | 230 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 446 |
| -10.94% | 28 мар. 2012 г. | 4 | 17 мая 2012 г. | 6 | 17 сент. 2012 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IMIE составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.