Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 25% |
SIXG Defiance Connective Technologies ETF | Technology Equities | 25% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 25% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2026 г., начальной даты SIXG
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель IT | 1.09% | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.09% | 0.32% | 8.94% | 16.35% | 83.82% | 44.85% | 26.17% | 31.69% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.32% | 1.51% | 12.84% | 20.81% | 80.38% | 33.13% | 19.27% | 28.54% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.63% | 2.90% | 18.26% | 31.65% | 100.61% | 34.13% | 18.58% | — |
SIXG Defiance Connective Technologies ETF | 3.37% | — | — | — | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +3.08%, а средняя месячная доходность — +4.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью 3.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении IT закрывался с повышением в 100% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 2 апр. 2026 г. с доходностью 1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.60% | 3.67% | 9.48% |
Комиссия
Комиссия IT составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 2.28 | 2.89 | 1.41 | 5.34 | 18.94 |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 91 | 2.01 | 2.62 | 1.37 | 4.46 | 16.48 |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 95 | 2.41 | 2.94 | 1.42 | 5.52 | 21.32 |
SIXG Defiance Connective Technologies ETF | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.25% | 0.29% | 0.41% | 0.50% | 0.83% | 0.35% | 0.49% | 0.91% | 0.99% | 0.70% | 0.50% | 0.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
SIXG Defiance Connective Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SIXG | FTXL | SMH | SOXX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| SIXG | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| FTXL | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| SMH | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| SOXX | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |