Diversification
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | Government Bonds | 20% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | Health & Biotech Equities | 25% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 35% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversification и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты HEAE.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Diversification | 18.69% | 0.48% | 13.74% | 29.82% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 23.91% | 2.87% | 18.38% | 40.31% | 15.83% | 16.05% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 31.55% | 3.72% | 16.15% | 36.13% | 12.28% | 10.15% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 14.31% | -2.17% | 11.18% | 22.36% | N/A | N/A |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -1.76% | -4.28% | 8.25% | 17.83% | -5.23% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversification, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01% | 0.45% | 4.80% | -0.84% | 2.97% | 1.94% | 2.94% | 3.62% | 0.76% | 18.69% | |||
| 2023 | 4.31% | -4.24% | 6.38% | 2.60% | -1.67% | 0.53% | 1.64% | -1.28% | -4.93% | -0.29% | 5.40% | 4.50% | 12.91% |
| 2022 | -4.79% | -2.66% | -3.41% | 1.76% | -4.65% | -5.64% | 0.42% | 7.01% | 0.66% | -11.34% |
Комиссия
Комиссия Diversification составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Diversification среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 3.54 | 4.88 | 1.68 | 4.28 | 22.63 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.65 | 3.52 | 1.45 | 6.74 | 16.45 |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 1.00 | 1.64 | 1.27 | 1.78 | 4.54 |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.19 | 1.79 | 1.21 | 0.54 | 3.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diversification показал максимальную просадку в 19.97%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка Diversification составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.97% | 11 апр. 2022 г. | 115 | 27 сент. 2022 г. | 316 | 27 дек. 2023 г. | 431 |
| -2.71% | 22 мая 2024 г. | 5 | 29 мая 2024 г. | 6 | 6 июн. 2024 г. | 11 |
| -2.64% | 17 июл. 2024 г. | 7 | 25 июл. 2024 г. | 13 | 13 авг. 2024 г. | 20 |
| -2.41% | 2 февр. 2024 г. | 8 | 13 февр. 2024 г. | 8 | 23 февр. 2024 г. | 16 |
| -2.11% | 27 сент. 2024 г. | 8 | 8 окт. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diversification составляет 1.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DTLA.L | SPXP.L | SGLN.L | HEAE.L | |
|---|---|---|---|---|
| DTLA.L | 1.00 | 0.05 | 0.29 | 0.14 |
| SPXP.L | 0.05 | 1.00 | 0.20 | 0.50 |
| SGLN.L | 0.29 | 0.20 | 1.00 | 0.28 |
| HEAE.L | 0.14 | 0.50 | 0.28 | 1.00 |