PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Diversification
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DTLA.L 20%SGLN.L 35%HEAE.L 25%SPXP.L 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
Government Bonds

20%

HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
Health & Biotech Equities

25%

SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
Precious Metals, Commodities

35%

SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversification и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.17%
20.13%
Diversification
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты HEAE.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Diversification11.05%1.25%12.52%14.04%N/AN/A
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
16.20%0.84%15.32%22.91%14.00%N/A
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
16.41%3.21%18.37%22.45%10.07%9.05%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
11.96%0.16%11.23%11.20%N/AN/A
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
-4.02%-0.47%1.33%-5.13%-4.43%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversification, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.01%0.45%4.77%-0.35%2.43%2.02%11.05%
20234.32%-4.25%6.38%2.60%-1.67%0.53%1.64%-1.28%-4.94%-0.29%5.40%4.50%12.91%
2022-4.79%-2.67%-3.40%1.76%-4.65%-5.64%0.42%7.01%0.66%-11.34%

Комиссия

Комиссия Diversification составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPXP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии HEAE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии DTLA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Diversification среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Diversification, с текущим значением в 3737
Diversification
Ранг коэф-та Шарпа Diversification, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Diversification, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Diversification, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Diversification, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Diversification, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Diversification
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Diversification, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Diversification, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Diversification, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Diversification, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Diversification, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
2.012.971.362.437.72
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
1.612.341.292.017.85
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
0.490.921.140.892.14
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
-0.33-0.370.96-0.15-0.63

Коэффициент Шарпа

Diversification на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.31
1.82
Diversification
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Diversification не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.83%
-2.86%
Diversification
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversification показал максимальную просадку в 19.98%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка Diversification составляет 1.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.98%11 апр. 2022 г.11527 сент. 2022 г.31627 дек. 2023 г.431
-2.59%15 апр. 2024 г.925 апр. 2024 г.1010 мая 2024 г.19
-2.5%22 мая 2024 г.630 мая 2024 г.56 июн. 2024 г.11
-2.42%2 февр. 2024 г.813 февр. 2024 г.823 февр. 2024 г.16
-2.08%28 дек. 2023 г.1417 янв. 2024 г.111 февр. 2024 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversification составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.63%
2.76%
Diversification
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DTLA.LSPXP.LSGLN.LHEAE.L
DTLA.L1.000.090.310.16
SPXP.L0.091.000.220.52
SGLN.L0.310.221.000.30
HEAE.L0.160.520.301.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2022 г.