Fondo A Pasivo
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fondo A Pasivo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждую неделю
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Fondo A Pasivo | -3.69% | -4.47% | -5.25% | 7.80% | 10.34% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -5.05% | -5.67% | -6.79% | 8.02% | 12.95% | 8.11% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.58% | 0.34% | 0.71% | 6.21% | -0.34% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fondo A Pasivo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.52% | 0.01% | -2.92% | -3.25% | -3.69% | ||||||||
| 2024 | -0.09% | 3.40% | 2.75% | -3.24% | 3.87% | 1.43% | 2.03% | 2.09% | 2.03% | -2.08% | 3.59% | -2.58% | 13.63% |
| 2023 | 6.68% | -2.97% | 2.82% | 1.23% | -1.05% | 4.61% | 2.94% | -2.31% | -3.82% | -2.50% | 7.99% | 4.82% | 19.05% |
| 2022 | -3.99% | -2.44% | 1.02% | -7.19% | 0.46% | -6.81% | 6.17% | -3.88% | -8.36% | 4.98% | 7.28% | -3.90% | -16.78% |
| 2021 | -0.32% | 1.78% | 2.21% | 3.35% | 1.29% | 1.08% | 0.75% | 1.74% | -3.48% | 4.05% | -1.95% | 2.93% | 14.00% |
| 2020 | -0.86% | -5.51% | -12.08% | 8.66% | 4.29% | 2.61% | 4.46% | 4.61% | -2.25% | -1.65% | 10.00% | 3.98% | 15.10% |
| 2019 | 6.61% | 2.26% | 1.24% | 2.77% | -4.50% | 5.37% | 0.15% | -1.18% | 1.71% | 2.22% | 2.01% | 2.72% | 23.06% |
| 2018 | 1.19% | -6.33% | 1.51% | -5.52% | -9.11% |
Комиссия
Комиссия Fondo A Pasivo составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fondo A Pasivo составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.40 | 0.68 | 1.10 | 0.42 | 2.02 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.51 | 2.24 | 1.27 | 0.59 | 5.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fondo A Pasivo за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.42% | 2.34% | 2.41% | 2.16% | 1.97% | 1.64% | 2.46% | 2.36% | 1.69% | 1.91% | 1.96% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 3.97% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fondo A Pasivo показал максимальную просадку в 28.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Fondo A Pasivo составляет 7.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.59% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.09% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -14.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -13.24% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.19% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fondo A Pasivo составляет 9.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDW | VT | |
|---|---|---|
| BNDW | 1.00 | 0.08 |
| VT | 0.08 | 1.00 |