Fondo A Pasivo

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fondo A Pasivo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

На основе ежедневных данных с 7 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Fondo A Pasivo закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

Fondo A Pasivo: годовая альфа составляет 0.40%, бета — 0.74, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 07.09.2018.

• Портфель участвовал в 82.03% снижения S&P 500 Index, но только в 74.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия Fondo A Pasivo составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Fondo A Pasivo имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fondo A Pasivo имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.28
• За 5 лет: 0.59
• За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Fondo A Pasivo за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fondo A Pasivo показал максимальную просадку в 28.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fondo A Pasivo составляет 5.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.