Equal Weight S&P
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | Large Cap Blend Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equal Weight S&P и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 апр. 2003 г., начальной даты RSP
Доходность по периодам
Equal Weight S&P на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.89% с начала года и доходность в 10.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Equal Weight S&P | 16.89% | 1.02% | 9.48% | 27.47% | 12.10% | 10.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 16.89% | 1.02% | 9.48% | 27.47% | 12.10% | 10.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equal Weight S&P, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.85% | 4.05% | 4.47% | -4.82% | 2.84% | -0.51% | 4.46% | 2.49% | 2.27% | -1.60% | 16.89% | ||
| 2023 | 7.42% | -3.38% | -0.85% | 0.36% | -3.81% | 7.66% | 3.50% | -3.20% | -5.08% | -4.14% | 9.18% | 6.82% | 13.70% |
| 2022 | -4.37% | -0.89% | 2.67% | -6.51% | 1.00% | -9.39% | 8.65% | -3.48% | -9.16% | 9.65% | 6.64% | -4.70% | -11.62% |
| 2021 | -0.82% | 6.09% | 6.05% | 4.67% | 1.92% | 0.03% | 1.29% | 2.37% | -3.80% | 5.30% | -2.64% | 6.27% | 29.41% |
| 2020 | -1.88% | -8.87% | -18.00% | 14.43% | 4.75% | 1.46% | 4.99% | 4.27% | -2.51% | -0.55% | 14.30% | 4.15% | 12.66% |
| 2019 | 9.81% | 3.67% | 0.84% | 3.59% | -6.93% | 7.55% | 0.84% | -3.27% | 3.27% | 1.23% | 3.40% | 2.71% | 28.91% |
| 2018 | 4.38% | -4.39% | -0.92% | 0.37% | 1.45% | 0.97% | 3.10% | 1.96% | 0.17% | -7.25% | 2.61% | -9.55% | -7.84% |
| 2017 | 2.01% | 3.13% | 0.02% | 0.66% | 0.56% | 1.16% | 1.60% | -1.00% | 2.93% | 1.09% | 3.80% | 1.24% | 18.52% |
| 2016 | -5.56% | 0.99% | 7.98% | 1.25% | 1.36% | -0.06% | 4.14% | 0.16% | 0.10% | -2.44% | 5.24% | 1.13% | 14.51% |
| 2015 | -2.92% | 5.72% | -0.96% | 0.41% | 0.72% | -2.27% | 0.96% | -5.46% | -3.02% | 6.99% | 0.30% | -2.48% | -2.67% |
| 2014 | -2.96% | 5.34% | 0.61% | 0.38% | 2.16% | 2.86% | -2.33% | 4.20% | -2.59% | 3.02% | 2.66% | 0.28% | 14.06% |
| 2013 | 6.51% | 0.97% | 4.36% | 1.69% | 2.69% | -1.23% | 5.63% | -2.92% | 4.11% | 4.28% | 2.22% | 2.88% | 35.53% |
Комиссия
Комиссия Equal Weight S&P составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Equal Weight S&P среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 2.46 | 3.41 | 1.44 | 3.13 | 14.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Equal Weight S&P за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.45% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.45% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $2.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $2.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.96 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.85 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.54 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $1.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.30 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.17 |
| 2013 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Equal Weight S&P показал максимальную просадку в 59.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Equal Weight S&P составляет 1.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.92% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 8 февр. 2011 г. | 897 |
| -39.04% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -22.88% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
| -21.39% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -19.78% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Equal Weight S&P составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.