Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | Nasdaq-100 | 33.39% |
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | Emerging Markets Equities | 20.43% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | Asia Pacific Equities | 16.51% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | Canada Equities | 15.80% |
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | Europe Equities | 13.87% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Questrade TFSA ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -2.55% | 1.59% | 9.53% | 7.06% | 25.21% | 21.24% | 14.93% | 14.26% |
Портфель Questrade TFSA ETF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | -4.46% | 1.07% | 16.65% | 13.86% | 35.75% | 27.93% | 20.34% | — |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | -6.05% | -2.34% | 22.73% | 23.07% | 44.06% | 20.92% | 11.64% | 10.43% |
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | -1.89% | 1.02% | 6.25% | 8.65% | 17.48% | 17.53% | 10.99% | 9.77% |
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | — | — | — | — | — | — | — | — |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | -2.32% | 1.08% | 9.50% | 11.11% | 33.23% | 23.09% | 14.34% | 12.25% |
Доходность по месяцам
Комиссия
Комиссия Questrade TFSA ETF составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Questrade TFSA ETF имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Questrade TFSA ETF и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 72 | 2.35 | 3.01 | 1.42 | 3.10 | 9.79 |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 78 | 2.26 | 2.89 | 1.42 | 3.73 | 14.39 |
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 36 | 1.21 | 1.78 | 1.22 | 1.44 | 5.57 |
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | — | — | — | — | — | — |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 84 | 2.62 | 3.36 | 1.47 | 3.65 | 16.87 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Questrade TFSA ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.06% | 1.20% | 1.36% | 1.49% | 1.75% | 1.37% | 1.17% | 1.42% | 1.48% | 0.98% | 1.02% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.33% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.77% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.10% | 2.35% | 2.14% | 2.55% | 2.89% | 1.71% | 1.63% | 1.93% |
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 2.43% | 2.58% | 2.97% | 2.97% | 3.19% | 2.97% | 2.41% | 3.79% | 3.57% | 2.22% | 2.33% | 2.47% |
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.05% | 2.23% | 2.64% | 2.96% | 3.10% | 2.45% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Questrade TFSA ETF составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.