N1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в N1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2022 г., начальной даты WELE.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
N1 | 13.77% | 1.34% | 7.00% | 25.43% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc | 12.03% | 2.51% | 6.87% | 24.49% | N/A | N/A |
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 9.02% | 4.78% | 6.48% | 23.59% | N/A | N/A |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 6.86% | 0.41% | 0.21% | 15.66% | N/A | N/A |
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 20.17% | 1.88% | 9.07% | 33.57% | 15.18% | N/A |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 10.31% | 1.51% | 8.35% | 17.29% | N/A | N/A |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 8.76% | 0.35% | 4.35% | 20.48% | 6.63% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью N1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.23% | 3.09% | 3.42% | -2.44% | 2.97% | 1.47% | 2.04% | 2.06% | 13.77% | ||||
2023 | 6.84% | -2.86% | 2.68% | 1.79% | -1.57% | 5.25% | 3.55% | -2.81% | -4.44% | -3.52% | 9.05% | 5.89% | 20.41% |
2022 | -0.05% | 5.87% | -4.17% | -8.83% | 4.49% | 9.00% | -2.17% | 2.99% |
Комиссия
Комиссия N1 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг N1 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc | 2.18 | 3.14 | 1.40 | 2.05 | 12.30 |
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 1.30 | 1.98 | 1.23 | 1.44 | 6.51 |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.46 | 0.95 | 1.21 | 0.60 | 0.97 |
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 2.89 | 3.99 | 1.53 | 3.72 | 16.91 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.31 | 2.00 | 1.23 | 1.45 | 7.06 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 1.76 | 2.51 | 1.31 | 1.97 | 8.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность N1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 | 0.98% | 0.96% | 1.02% | 0.80% | 0.67% | 0.95% |
Активы портфеля: | ||||||
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 2.82% | 2.76% | 2.92% | 2.30% | 1.92% | 2.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
N1 показал максимальную просадку в 17.38%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
Текущая просадка N1 составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-17.38% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 11 окт. 2022 г. | 73 | 23 янв. 2023 г. | 113 |
-11.33% | 31 июл. 2023 г. | 65 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 98 |
-8.55% | 3 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 45 | 22 мая 2023 г. | 74 |
-7.17% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 28 |
-5.35% | 22 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность N1 составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PAJS.L | EDG2.L | CSY8.DE | EEUD.L | ESGU.DE | WELE.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|
PAJS.L | 1.00 | 0.64 | 0.50 | 0.66 | 0.58 | 0.54 |
EDG2.L | 0.64 | 1.00 | 0.53 | 0.69 | 0.59 | 0.55 |
CSY8.DE | 0.50 | 0.53 | 1.00 | 0.67 | 0.79 | 0.88 |
EEUD.L | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 1.00 | 0.73 | 0.74 |
ESGU.DE | 0.58 | 0.59 | 0.79 | 0.73 | 1.00 | 0.89 |
WELE.DE | 0.54 | 0.55 | 0.88 | 0.74 | 0.89 | 1.00 |