PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
N1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

N1

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

ESGU.DE 40.88%EEUD.L 34.87%EDG2.L 15.62%WELE.DE 4.6%PAJS.L 2.1%CSY8.DE 1.93%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		Small Cap Blend Equities
1.93%
EDG2.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		Emerging Markets Equities
15.62%
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		Europe Equities
34.87%
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		Large Cap Blend Equities
40.88%
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		Japan Equities
2.10%
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc		Large Cap Blend Equities
4.60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в N1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
12.76%
N1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2022 г., начальной даты WELE.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
N113.04%-2.75%3.50%21.16%N/AN/A
Активы портфеля:
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc		15.44%0.44%9.38%27.16%N/AN/A
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		15.09%5.23%10.28%29.73%N/AN/A
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		0.12%-5.99%0.39%8.57%N/AN/A
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		26.95%2.69%14.25%35.66%16.82%N/A
EDG2.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		7.86%-7.05%0.89%12.05%N/AN/A
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		0.03%-8.15%-8.36%8.35%5.62%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью N1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.23%3.09%3.44%-2.76%3.33%1.43%2.04%2.07%2.35%-2.81%13.04%
20236.83%-2.86%2.68%1.79%-1.57%5.25%3.55%-2.81%-4.44%-3.52%9.05%5.89%20.41%
2022-0.05%5.87%-4.17%-8.83%4.49%9.00%-2.17%2.99%

Комиссия

Комиссия N1 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD
График комиссии CSY8.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
График комиссии PAJS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc
График комиссии WELE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
EDG2.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии EDG2.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)
График комиссии EEUD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
График комиссии ESGU.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг N1 среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности N1, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа N1, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа N1, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино N1, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега N1, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара N1, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина N1, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc		2.393.371.434.4213.50
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		1.592.341.292.908.34
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		0.180.561.120.240.34
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		2.984.101.574.2917.89
EDG2.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		0.701.101.131.083.52
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		0.520.791.100.652.09

Коэффициент Шарпа

N1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
2.91
N1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность N1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.

TTM20232022202120202019
Портфель1.02%0.96%1.02%0.80%0.67%0.95%
Активы портфеля:
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDG2.L
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		2.93%2.76%2.92%2.30%1.92%2.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.09%
-0.27%
N1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

N1 показал максимальную просадку в 17.38%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

Текущая просадка N1 составляет 3.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.38%17 авг. 2022 г.4011 окт. 2022 г.7323 янв. 2023 г.113
-11.33%31 июл. 2023 г.6527 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.98
-8.55%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.4522 мая 2023 г.74
-7.17%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.28
-5.28%28 июн. 2022 г.1314 июл. 2022 г.521 июл. 2022 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность N1 составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.75%
N1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PAJS.LEDG2.LCSY8.DEEEUD.LESGU.DEWELE.DE
PAJS.L1.000.610.490.650.570.54
EDG2.L0.611.000.520.690.580.54
CSY8.DE0.490.521.000.670.770.87
EEUD.L0.650.690.671.000.720.74
ESGU.DE0.570.580.770.721.000.89
WELE.DE0.540.540.870.740.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2022 г.