PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
World
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

World

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

VCN.TO 55%VFV.TO 30%KILO.TO 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund
15%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		Canada Equities
0%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		Canada Equities
55%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		Large Cap Growth Equities
30%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
0%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2018 г., начальной даты KILO.TO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.00%12.45%0.40%11.91%15.04%10.82%
World10.28%7.34%7.39%18.60%15.68%N/A
Активы портфеля:
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.38%12.49%0.88%13.16%16.45%13.82%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		9.58%5.01%1.30%12.91%17.66%N/A
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		10.16%7.27%5.44%16.24%15.42%N/A
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		10.26%7.40%6.28%17.58%15.62%8.77%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		28.39%-1.69%23.95%31.13%12.68%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью World, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.19%-0.04%-0.72%3.41%4.15%10.28%
2024-0.41%2.01%4.70%-2.97%3.90%0.10%3.60%3.41%2.96%-1.20%4.73%-4.67%16.77%
20238.22%-4.50%2.79%2.02%-2.86%5.31%2.88%-2.95%-4.30%-2.67%8.83%5.33%18.19%
2022-2.29%0.21%4.64%-7.65%0.83%-8.60%5.24%-4.19%-9.00%6.28%7.22%-4.83%-13.24%
2021-1.05%2.46%4.58%4.96%4.76%-1.14%1.16%0.87%-3.48%6.80%-3.17%4.24%22.35%
20200.22%-6.38%-16.03%11.22%4.38%3.23%6.61%5.33%-4.32%-2.69%10.34%4.38%13.68%
201910.74%2.56%-0.15%2.59%-4.25%6.93%0.23%0.12%1.33%0.95%2.10%3.13%28.72%
20180.55%-7.12%-6.61%

Комиссия

Комиссия World составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг World составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности World, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа World, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино World, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега World, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара World, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина World, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.671.081.160.712.75
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		0.961.401.201.213.22
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		0.981.501.201.274.91
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		1.061.621.221.455.81
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		1.502.161.283.107.82

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

World имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.19
  • За 5 лет: 1.00
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность World за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.76%1.79%2.01%2.13%1.69%2.11%2.04%2.05%1.71%1.79%1.95%1.47%
Активы портфеля:
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.04%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		4.11%4.40%4.30%4.04%3.66%4.69%4.11%4.97%1.86%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.46%2.55%2.89%3.66%1.84%2.82%2.08%2.88%2.30%1.83%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.64%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.87%2.82%2.30%2.36%2.66%1.86%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

World показал максимальную просадку в 35.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.946 авг. 2020 г.117
-23.15%31 мар. 2022 г.13614 окт. 2022 г.33615 февр. 2024 г.472
-12.45%8 нояб. 2018 г.3324 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.57
-12.12%14 февр. 2025 г.378 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.54
-8.08%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3716 нояб. 2020 г.51

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCKILO.TOVFV.TOXDIV.TOTTP.TOVCN.TOPortfolio
^GSPC1.000.200.970.660.730.770.84
KILO.TO0.201.000.200.340.450.440.51
VFV.TO0.970.201.000.670.740.780.85
XDIV.TO0.660.340.671.000.870.900.85
TTP.TO0.730.450.740.871.000.960.94
VCN.TO0.770.440.780.900.961.000.97
Portfolio0.840.510.850.850.940.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 нояб. 2018 г.