Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | Global Equities | 45% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | Precious Metals | 15% |
PR1H.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | Short-Term Bond | 10% |
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | Government Bonds | 10% |
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | Emerging Markets Bonds | 10% |
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в 2026-test18bis и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.86% | 2.09% | 9.98% | 8.94% | 21.69% | 16.96% | 13.01% | 13.17% |
Портфель 2026-test18bis | -0.08% | 1.44% | 8.02% | 9.05% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.28% | -0.57% | -1.42% | -1.29% | — | — | — | — |
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.07% | 0.58% | 1.79% | 1.88% | 1.60% | 5.12% | 3.85% | — |
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | -1.60% | 3.02% | 27.21% | 27.83% | 48.35% | 20.75% | 8.41% | 9.83% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | -0.02% | 3.69% | 10.64% | 10.70% | 23.12% | 17.43% | — | — |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.61% | -3.85% | 2.74% | 6.18% | 31.41% | 28.05% | — | — |
PR1H.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.01% | 0.11% | 0.69% | 0.84% | 1.76% | 2.76% | 1.41% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении 2026-test18bis закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2026 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | 2.18% | -4.93% | 4.76% | 3.54% | -0.11% | 8.02% | ||||||
| 2025 | 0.34% | 0.24% | 3.51% | 3.55% | 0.55% | 0.72% | 9.18% |
Метрики бенчмарка
2026-test18bis has an annualized alpha of 12.30%, beta of 0.41, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2025.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.71%) than losses (24.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.36 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.30%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 78.71%
- Участие в снижении
- 24.34%
Комиссия
Комиссия 2026-test18bis составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026-test18bis и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | — | — | — | — | — | — |
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 25 | 0.69 | 1.04 | 1.14 | 1.58 | 3.03 |
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 88 | 2.78 | 3.70 | 1.50 | 4.72 | 17.07 |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 75 | 2.12 | 2.97 | 1.40 | 3.49 | 13.79 |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 39 | 1.30 | 1.75 | 1.26 | 1.81 | 4.60 |
PR1H.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 97 | 3.83 | 5.97 | 1.86 | 14.80 | 68.95 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2026-test18bis за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.43% | 0.60% | 0.54% | 0.26% |
| Активы портфеля: | ||||
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 0.95% | 1.33% | 1.20% | 0.58% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1H.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2026-test18bis показал максимальную просадку в 5.91%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка 2026-test18bis составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -5.91%март 2026 г. | 24d | 1mo 10d | 2mo 4dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.29%нояб. 2025 г. | 5d | 1mo 4d | 1mo 9dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.81%май 2026 г. | 4d | 6d | 10dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.66%нояб. 2025 г. | 17d | 5d | 22dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.56%февр. 2026 г. | 7d | 6d | 13dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.34 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.34, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 2026-test18bis с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.56 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MWOE.DE: 0.68, а самая низкая у CYBE.AS: -0.09.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 2026-test18bis
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026-test18bis есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации