2026-test18bis

График показывает рост €10,000 инвестированных в 2026-test18bis и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 30 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 90% месяцев были с положительной доходностью, а 10% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-test18bis закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 19 мар. 2026 г. с доходностью -1.9%.

2026-test18bis: годовая альфа составляет 15.16%, бета — 0.37, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 30.07.2025.

• Портфель участвовал в 146.71% роста S&P 500 Index, но только в 24.34% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.37 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.34 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия 2026-test18bis составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026-test18bis. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 2026-test18bis за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026-test18bis показал максимальную просадку в 5.91%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026-test18bis составляет 3.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.