PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RDUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RDUK

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

GLTL.L 40%GLT5.L 15%GBSP.L 7.5%CMFP.L 7.5%LGGG.L 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		Commodities
7.50%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		Precious Metals
7.50%
GLT5.L
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist		European Government Bonds
15%
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		European Government Bonds
40%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		Global Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RDUK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.01%
9.00%
RDUK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2019 г., начальной даты GLT5.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
RDUK7.50%1.96%6.01%17.57%38.12%N/A
Активы портфеля:
GLT5.L
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist		6.08%2.01%5.97%12.99%1.17%N/A
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		-2.05%1.75%4.00%11.06%69.86%34.65%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		28.60%4.17%21.74%40.50%10.89%5.54%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		3.16%1.37%0.08%-1.97%10.14%4.13%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		17.23%1.75%6.42%27.08%12.77%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RDUK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.73%-0.76%3.16%-2.92%2.29%1.53%2.51%1.59%7.50%
20235.26%-6.05%5.47%0.30%-3.80%3.40%2.25%-2.78%-5.45%-0.80%7.55%6.37%11.00%
2022-4.97%34.39%-1.86%-6.82%-2.99%-6.76%3.56%-9.18%-9.70%4.10%7.83%-3.95%-3.25%
2021-1.11%23.03%-0.28%2.88%3.43%-1.22%3.56%29.01%-5.61%4.91%-0.23%0.62%69.39%
20202.07%54.26%-2.69%6.18%0.28%1.32%6.26%31.25%-1.81%-1.26%5.17%4.95%146.71%
2019-0.21%-1.88%2.81%-1.08%1.54%1.89%3.05%-0.12%2.10%8.27%

Комиссия

Комиссия RDUK составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
График комиссии CMFP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged
График комиссии GBSP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
График комиссии GLTL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
График комиссии LGGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
GLT5.L
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist
График комиссии GLT5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RDUK среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RDUK, с текущим значением в 2424
RDUK
Ранг коэф-та Шарпа RDUK, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDUK, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDUK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDUK, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDUK, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDUK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDUK, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDUK, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDUK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDUK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDUK, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLT5.L
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist		1.812.661.330.668.94
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		0.701.111.130.231.49
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		2.503.351.431.9514.95
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		-0.12-0.090.99-0.07-0.28
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		2.313.221.412.3512.91

Коэффициент Шарпа

RDUK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.66
2.23
RDUK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RDUK за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RDUK2.26%1.75%65.32%17.73%0.45%0.64%0.62%0.74%0.79%1.00%1.05%1.47%
Активы портфеля:
GLT5.L
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist		4.42%3.76%1.01%0.19%0.33%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		4.00%2.97%162.91%44.24%1.01%1.43%1.55%1.86%1.99%2.51%2.63%3.67%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.01%
0
RDUK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RDUK показал максимальную просадку в 38.71%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка RDUK составляет 13.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.71%3 февр. 2022 г.16227 сент. 2022 г.———
-22.45%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.63
-7.52%6 авг. 2021 г.4611 окт. 2021 г.781 февр. 2022 г.124
-4.68%7 авг. 2020 г.3424 сент. 2020 г.3817 нояб. 2020 г.72
-4.11%10 февр. 2021 г.3530 мар. 2021 г.257 мая 2021 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RDUK составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.73%
4.31%
RDUK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CMFP.LLGGG.LGLTL.LGBSP.LGLT5.L
CMFP.L1.000.350.090.400.33
LGGG.L0.351.000.150.290.41
GLTL.L0.090.151.000.470.54
GBSP.L0.400.290.471.000.67
GLT5.L0.330.410.540.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2019 г.