PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RDUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RDUK

Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Распределение активов

GLTL.L 40%GLT5.L 15%GBSP.L 7.5%CMFP.L 7.5%LGGG.L 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		Commodities
7.50%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		Precious Metals
7.50%
GLT5.L
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist		European Government Bonds
15%
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		European Government Bonds
40%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		Global Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RDUK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
14.38%
RDUK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2019 г., начальной даты GLT5.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.82%3.20%14.94%35.92%14.22%11.43%
RDUK4.25%-1.53%4.22%15.19%36.97%N/A
Активы портфеля:
GLT5.L
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist		2.57%-1.86%4.09%9.04%-0.13%N/A
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		-10.40%-3.48%-1.32%3.28%67.14%33.27%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		26.72%-3.14%13.00%39.54%10.42%6.05%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		3.64%-3.35%-3.34%1.43%10.25%4.19%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		21.08%1.98%11.44%32.18%12.81%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RDUK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.73%-0.76%3.20%-3.51%2.96%1.44%2.50%1.61%2.38%-4.34%4.25%
20235.25%-6.04%5.47%0.30%-3.79%3.39%2.25%-2.78%-5.45%-0.81%7.55%6.37%10.99%
2022-4.96%34.37%-1.84%-6.84%-2.98%-6.77%3.56%-9.17%-9.70%4.10%7.83%-3.95%-3.25%
2021-1.12%23.03%-0.26%2.86%3.43%-1.22%3.56%29.01%-5.61%4.91%-0.21%0.60%69.37%
20202.07%54.24%-2.68%6.17%0.28%1.32%6.26%31.26%-1.82%-1.26%5.17%4.95%146.72%
2019-0.19%-1.89%2.81%-1.08%1.54%1.90%3.04%-0.13%2.11%8.28%

Комиссия

Комиссия RDUK составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
График комиссии CMFP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged
График комиссии GBSP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
График комиссии GLTL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
График комиссии LGGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
GLT5.L
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist
График комиссии GLT5.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RDUK среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RDUK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDUK, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDUK, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDUK, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDUK, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDUK, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDUK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDUK, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDUK, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDUK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDUK, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDUK, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.006.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.05
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLT5.L
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist		1.261.861.230.534.77
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		0.190.401.050.070.36
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		2.252.911.382.8014.21
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.130.261.030.060.29
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		2.863.941.544.1417.68

Коэффициент Шарпа

RDUK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.15, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
3.08
RDUK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RDUK за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.37%1.75%65.32%17.73%0.45%0.64%0.62%0.74%0.79%1.00%1.05%1.47%
Активы портфеля:
GLT5.L
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist		4.46%3.76%1.01%0.19%0.33%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLTL.L
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF		4.26%2.97%162.91%44.24%1.01%1.43%1.55%1.86%1.99%2.51%2.63%3.67%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.64%
0
RDUK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RDUK показал максимальную просадку в 38.71%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка RDUK составляет 15.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.71%3 февр. 2022 г.16227 сент. 2022 г.———
-22.45%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.63
-7.52%6 авг. 2021 г.4611 окт. 2021 г.781 февр. 2022 г.124
-4.69%7 авг. 2020 г.3424 сент. 2020 г.3817 нояб. 2020 г.72
-4.11%10 февр. 2021 г.3530 мар. 2021 г.257 мая 2021 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RDUK составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
3.89%
RDUK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CMFP.LLGGG.LGLTL.LGBSP.LGLT5.L
CMFP.L1.000.330.080.400.31
LGGG.L0.331.000.140.280.39
GLTL.L0.080.141.000.460.53
GBSP.L0.400.280.461.000.67
GLT5.L0.310.390.530.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2019 г.