PortfoliosLab logo
S&P 500 INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 INDEX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,152.01%
1,159.22%
S&P 500 INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 1993 г., начальной даты SPY

Доходность по периодам

S&P 500 INDEX на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -5.76% с начала года и доходность в 11.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
S&P 500 INDEX-5.76%-3.16%-4.30%10.76%15.96%11.99%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-5.76%-3.16%-4.30%10.76%15.96%11.99%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью S&P 500 INDEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%-1.27%-5.57%-1.56%-5.76%
20241.59%5.22%3.27%-4.03%5.06%3.53%1.21%2.34%2.10%-0.89%5.96%-2.41%24.89%
20236.29%-2.51%3.71%1.60%0.46%6.48%3.27%-1.63%-4.74%-2.17%9.13%4.57%26.18%
2022-5.27%-2.95%3.76%-8.78%0.23%-8.25%9.21%-4.08%-9.24%8.13%5.56%-5.76%-18.18%
2021-1.02%2.78%4.54%5.29%0.66%2.24%2.44%2.98%-4.66%7.02%-0.80%4.62%28.73%
2020-0.04%-7.92%-12.49%12.70%4.76%1.77%5.89%6.98%-3.74%-2.49%10.88%3.70%18.33%
20198.01%3.24%1.81%4.09%-6.38%6.96%1.51%-1.67%1.95%2.21%3.62%2.91%31.22%
20185.64%-3.64%-2.74%0.52%2.43%0.58%3.70%3.19%0.59%-6.91%1.85%-8.80%-4.57%
20171.79%3.93%0.12%0.99%1.41%0.64%2.06%0.29%2.01%2.36%3.06%1.21%21.71%
2016-4.98%-0.08%6.73%0.39%1.70%0.35%3.65%0.12%0.01%-1.73%3.68%2.03%12.00%
2015-2.96%5.62%-1.57%0.98%1.29%-2.03%2.26%-6.09%-2.55%8.51%0.37%-1.73%1.23%
2014-3.52%4.55%0.83%0.70%2.32%2.06%-1.34%3.95%-1.38%2.36%2.75%-0.25%13.46%

Комиссия

Комиссия S&P 500 INDEX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг S&P 500 INDEX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности S&P 500 INDEX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S&P 500 INDEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S&P 500 INDEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S&P 500 INDEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S&P 500 INDEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S&P 500 INDEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.86
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.55
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.26
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.510.861.130.552.26

S&P 500 INDEX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.46
S&P 500 INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность S&P 500 INDEX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.70$0.00$1.70
2024$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.97$7.07
2023$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.58$0.00$0.00$1.91$6.63
2022$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.58$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.78$6.32
2021$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.63$5.72
2020$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.58$5.69
2019$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.57$5.62
2018$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.44$5.10
2017$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.35$4.80
2016$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.33$4.54
2015$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.21$4.21
2014$0.83$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$1.14$3.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
-10.07%
S&P 500 INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

S&P 500 INDEX показал максимальную просадку в 55.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка S&P 500 INDEX составляет 9.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.19%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.86916 авг. 2012 г.1224
-47.52%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.102026 окт. 2006 г.1657
-33.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.5%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P 500 INDEX составляет 15.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.12%
14.23%
S&P 500 INDEX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.200.400.600.801.00
Эффективные активы: 1.00

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSPYPortfolio
^GSPC1.000.980.98
SPY0.981.001.00
Portfolio0.981.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 февр. 1993 г.